Блог пользователя Graphanton

Graphanton

Кострома

с 2 декабря 2020

Относительно крупные сделки в опционах на Si

Для примера только один скрин обезличенных сделок.
Кто что думает? Я лично думаю, это подготовка к небольшому шторму.

Ставка на падение доллара!

ВНИМАНИЕ! Информационный пост!
Всем привет!
29.03.2022 был совершен ряд планомерных продаж коллов на ДОЛЛАР страйк 88000 с датой 16.06.2022.
Средняя приблизительная стоимость продажи составила 65 млн. рублей.
P.S. возможно это красивая покрытая продажа, как правило такие конструкции строят на центральном страйке....Читать далее

Приложение Открытие брокер пропало из Google Play

Всем привет! Не нахожу у себя приложение брокера Открытие в Google Play… может это только у меня 😕

Коротко о текущей ситуации

Тебя предупреждали

Если кто-то удивился в четверг, то надо было внимательнее быть. Я всех предупреждал.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/771281.php
Ранее подобное предупреждение было и по доллару.

Ставка на падение рынка

ВНИМАНИЕ! Информационный пост. 22.02.2022 (вчера) был совершен ряд крупных покупок путов на страйке 100000 на 17.03.2022 стоимостью порядка 65 млн рублей.

Ставка на доллар выше 78 рублей.

Всем привет! Информационный пост.
15.02.2022 две крупные покупки коллов на страйке 77000 на 17.03.2022. Минимальная стоимость такой страховки 70 млн.

Посоветуйте брокера

Всем привет! Совсем недавно столкнулся с ОГРОМНОЙ ПРОБЛЕМОЙ. Открытие Брокер сменил мой прекрасный тариф на совершенно паршивый дорогущий тариф. Я торгую в рамках ИИС. Раньше срочный рынок на ИИС и так был дорогим, но теперь… это безумие! 10 рублей с контракта....Читать далее

ОПЕК+

Давайте порассуждаем о том, как предстоящее заседание ОПЕК+ повлияет на нефть, рубль и Российский рынок в общем.
Пишите свои мысли.

МЕТОДИКА расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» на МОСБИРЖЕ

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6)....Читать далее