Об устойчивых закономерностях в торговых данных бирж США
Статья именного профессора Московской биржи – профессора Российской экономической школы Анны Обижаевой с соавторами "Microstructure invariance in U.S. stock market trades", открывающая июньский номер авторитетного журнала Journal of Financial Marketsи посвященная анализу работы рынка акций США, продолжает серию работ по теории инвариантности – гипотезе о том, что в финансовых данных есть определенные закономерности, и, по крайней мере в первом приближении, происходящее на финансовых рынках можно описать точными законами....Читать далее