Наткнулся на отличный калькулятор для расчета VaR, удобно использовать и симпатично выглядит)
Возможность расчета для ТФ меньше дня и куча тикеров
Контролируйте свои риски и будьте готовы к непредвиденным последствиям)
https://www.oanda....Читать далее

Здравствуйте. Всеобщее подведение итогов 2017 года не обошло стороной и меня и все же я хотел бы высказать мысли даже зная, что тут довольно колкая публика… а на самом деле это и надо.
Итак, мне 23 года и на рынке я 3 полных года… все стандартно, только мимо форекс кухонь....Читать далее

Здравствуйте друзья, стало модным смотреть за контанго/бэквордацией на рынке нефти и всякими там позициями, может кому будет полезно...
Дилер получает прибыль от хеджирования свопа с потребителями с помощью перекатывания фьючерсов на перевернутых рынках и несет потери, когда данная операция производится на рынках контанго....Читать далее

Всем привет) решил выкачать отчет и поглядеть что там происходит...
19.52% просадки было в июне на отчетах USDA, но выводы сделаны...
А вот какие позиции были в течении этого времени (некоторые еще не закрыты)
Соку я обязан большинству прибыли, а Соевое масло оказывается покрыл брокер за 16 дней до экспирации и оно таки осталось в просадке...Читать далее

Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста… хочу найти историю по спреду (контанго/бэквордации) хотя-бы с 2006 года между спотом и фьючём по основным товарам, сколько не копал найти ничего не мог… единственное что приходит в голову качать каждый фьюч по отдельности с Quandl, но тогда нужны цены спота которые тоже найти практически нереально за такой срок… убил кучу времени а топчусь на месте из-за такой казалось, бы мелочи) обычно копаю сам до последнего, но руки уже опускаются)...Читать далее

Здравствуйте коллеги, коротко по меди:
С середины мая медь выросла на 22% практически без коррекций… почему?
В этом ралли основные игроки:

• фонды (money manager long) — скупили 73 тыс контрактов
• мелкие спекулянты (other reportable short) — зашли в шорт на 53 тыс контактов
• добытчики меди — зашли в шорт на 30 тыс контрактов

А вот собственно график, где черная линия — усредненная цена недели по закрытию дневных свечей...Читать далее

Здравствуйте коллеги, в воскресенье пока есть время исследую рынок)
Итак, что мы имеем:
1) Отчеты нового типа по золоту с момента начала публикаций 13.06.2006 (в чистом виде)
2) Недельные цены закрытия (в чистом виде «Close»)
3) расчеты по годам с середины июня, чтобы захватить текущие пол-года ...Читать далее

Здравствуйте коллеги. Было много споров по поводу результативности отчетов Cоt и их предсказательной силы… и вот я как-то давно решил в протестировать все это дело в TSlab, в любом случае мои результаты не интересны, так как серьезные ребята все перепроверят сами если захотят) Я лишь хотел показать как впихнуть эти отчеты в TSlab....Читать далее

Выложу часть своего анализа товарных рынков...
14 мая был пост http://smart-lab.ru/blog/398003.php после которого как и ожидалось был пробой вверх, но под экспирацию опционов (опционы на кукурузу кстати топ-3 в на CME по объемам оставляя далеко позади нефтяные) фонды резко начали давить кукурузу вниз, а то шорты никуда не делись а их целых 250000 контрактов лишних и их надо будет кому-то втюхать… кому?...Читать далее

Понимаю, что в выходные тренд на байки и холивары, но должен же я заработать свои 100 плюсов честным трудом :)
Зеленая линия под графиком NonCommercial, синяя соответственно Commercial
С 09.16 цена роста и NonCommercial увеличивали NetLong до рекордных значений, что способствовало выходу из растущего канала (я шортил кстати, думал упадем пониже, но закрыл 2 недели назад), но движения вниз не последовало, и цена отрисовала консолидацию в которой цена кажется мировым потребителям кукурузы вполне приемлемой для закупок, что отражают NetLong производителей, а NonCommercia продают и уже дошли до рекордных NetShort позиций, откуда ранее цена разворачивалась, причем само по себе редкость когда NonCommercial продают так сильно без отсутствия тренда вниз....Читать далее