Блог пользователя VitalosHF

VitalosHF

Москва

179

с 25 января 2012

HFTишники - программисты c опытом работы по протоколу FIX есть?

На возмездной основе необходимо написать «робота» для работы на протоколе FIX, в секции фортс
для начала надо
— ставить/снимать заявки в том числе в зависимости от цен на другие активы (например спотовый курс рубля или значения индекса)
— оценивать текущую позицию (контроль лимитов и по деньгам и по количеству контрактов)...Читать далее

а я в шорте на 50% от лимита, 155 ->145->125 ....:750)

лонг с 1350 (26 июля) удачно закрыт, жду роста волатильности! если пробиваем 1540(РТС) начну покупать путы.
нефть «хороша», ух если Обамка распечатает запасы… эх и опустит на коленки нашего великодержавного стерха.

Торговая система не на ценах, а на волатильности...

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:
есть над чем подумать....Читать далее

Скукота...1350 --> 1500--> ? надеюсь "пила" закончилась

хорошо, что не «запилило» тк волатильность снижалась

А может волатильность пора покупать?

* график БКСа

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа? может кто встречал наработки западных коллег?...Читать далее

Дождались! ФСФР приняла решение о допуске Euroclear и Clearstream на российский рынок госбумаг.

в 100 раз убеждаюсь, техника работает!!! ну не хотели они (офз) падать, все было к росту!!! УРА!!!

аукцион ОФЗ25080

Ожидаю, что отсечка будет по верхней границе 8,28 (97,16-97,17), разместят думаю ~ 15-17млрд.
080 дает премию к 204 и 206, ~ 8-10бп к кривой, НО ликвидность ее не очень… если есть в портфеле 206 204 надо перекладываться в 080.
Так же, ждемс от Мин....Читать далее

Лето, скучно...ОФЗ

Минфин РФ ждет доходность ОФЗ 25080 на аукционе 27 июн в 8,23-8,28% — RTRS
26-Jun-2012 14:09
МОСКВА, 26 июн (Рейтер) — Минфин РФ прогнозирует доходность на аукционе по размещению ОФЗ-ПД 25080 в среду 27 июня в диапазоне 8,23-8,28 процента годовых....Читать далее