Тут Тимофей затеял конкурс, нужно поддержать затею и скрасить пятничный вечер самой короткой историей о самой быстрой прибыли.
Это опционная история. Была поза с купленным стреддлом в юане средненького размера. 11.01.2023 на дневном клиринге биржа так криво рисует свою улыбку, что у меня образуется почти полтора миллиона прибыли....Читать далее

Как известно, в пятницу на определённом наборе контрактов срочки торги проходили в режиме адресных сделок. Народ ропщет, народ интересуется по каким же ценам проходили эти непонятные сделки? Интерес подогревает информация о том, что всю следующую неделю будем торговать в таком режиме....Читать далее

Строя автоматизированную торговлю на базе Квик, нет-нет да и столкнёшься с ситуацией, когда отправленная заявка исполняется совсем не так быстро как хотелось бы. Удивляться тут нечему, производительность квиковских серверов брокера не резиновая, на всплесках нагрузки могут изрядно подтупливать....Читать далее

Штош, мой первый пост с обзором торговли Alanes'a вроде как зашёл, поэтому продолжим наши упражнения. Надеюсь, что такие посты привлекут внимание трейдеров к опционам, и в биржевых стаканах будет более оживлённо. Тем более, многие линейщики не подозревают, что своими трендовыми и контр-трендовыми стратегиями по сути так же торгуют синтетический опцион....Читать далее

Дисклеймер: Со смартлабовскими графоманами, которые умудряются днями напролёт писать простыни обо всём и в то же время ни о чём, мне не сравниться, поэтому пост будет максимально сухим и сжатым.
Смартлабовская опционная тусовка достаточно узкая, интересных участников, способных продемонстрировать свои торговые подходы и результаты по сделкам ещё меньше....Читать далее

В качестве лирического отступления
В предыдущем посте я поделился своими небольшими изысканиями по восстановлению улыбки волатильности. После получения результата на руки напал острейший приступ чесотки по испытанию системы в бою. Всё-таки модель моделью, а skin in the game – это совсем другое....Читать далее

Сразу оговорюсь, что пост не претендует на математическую строгость, просто поделюсь своими небольшими наработками.
На проведение этого исследования меня вдохновил подход Старого Беса, который использует усреднённые исторические коэффициенты биржевой улыбки:...Читать далее

Коллеги опционщики, давно меня интересует кто в каком стиле торгует.
Сразу хочу пояснить пункты голосования:

1. Под механической торговой системой я понимаю строго формализованный подход, который совершает сделки в соответствии с определёнными численными параметрами....Читать далее