Блог пользователя Логиненков Алексей

Логиненков Алексей

Москва

с 30 апреля 2019

Обо мне

Здравствуйте!
Меня зовут Алексей Логиненков. Я управляю активами на фондовом рынке в формате автоследования и являюсь разработчиком инвестиционных стратегий. С некоторых пор я этим занимаюсь как индивидуальный предприниматель. Я веду авторский блог на разных платформах и данный пост я хотел бы разделить на 3 части:...Читать далее

Вопросы по волатильности портфеля...

$\sigma=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}a_i^2\sigma_i^2+2\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j>i}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{A^TVA},$

Коллеги, добрый день!
Постараюсь быть максимально кратким. Я провожу одно количественное исследование и у меня возникло два вопроса в отношении расчета волатильности портфеля и оценки его VaR. Оба вопроса носят математический характер и связаны с тем, что в качестве исходных данных используется логарифмическая доходность согласно распространенной практике таких исследований и предположению, что цены распределены логнормально....Читать далее

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Обо мне

Вопросы по волатильности портфеля...

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Обо мне

Вопросы по волатильности портфеля...

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают