Блог пользователя Логиненков Алексей

Логиненков Алексей

Quantitative Intelligence

Логиненков Алексей

Москва

1

16

с 30 апреля 2019

Обо мне

Здравствуйте!
Меня зовут Алексей Логиненков. Я управляю активами на фондовом рынке в формате автоследования и являюсь разработчиком инвестиционных стратегий. С некоторых пор я этим занимаюсь как индивидуальный предприниматель. Я веду авторский блог на разных платформах и данный пост я хотел бы разделить на 3 части:...Читать далее

Вопросы по волатильности портфеля...

$\sigma=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}a_i^2\sigma_i^2+2\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j>i}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{N}\sum\limits_{j=1}^{N}a_ia_j\sigma_{ij}}=\sqrt{A^TVA},$

Коллеги, добрый день!
Постараюсь быть максимально кратким. Я провожу одно количественное исследование и у меня возникло два вопроса в отношении расчета волатильности портфеля и оценки его VaR. Оба вопроса носят математический характер и связаны с тем, что в качестве исходных данных используется логарифмическая доходность согласно распространенной практике таких исследований и предположению, что цены распределены логнормально....Читать далее

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Лого компании Кузина

Кузина Monstr Kamchatskiy

1:45

Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...

Лого компании Сбербанк

Сбербанк Истребитель хомяков

1:43

Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.

Лого компании Газпром

Газпром Sloikin

1:34

Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...

Лого компании НЛМК

НЛМК Дмитрий А.

1:22

И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.

Лого компании Лукойл

Лукойл Bio

1:08

вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит

Лого компании Посторонним В.

Посторонним В.genubat

1:02

Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...

Лого компании Сургутнефтегаз

Сургутнефтегаз Silver035

0:58

Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ! Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.

Лого компании Делимся интересными фильмами

Делимся интересными фильмами Віта Чернуха

0:47

Один из лучших сайтов!!!

Лого компании Роснефть

Роснефть Рамиль Ульмасбаев

0:41

khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.

Лого компании натуральный газ

натуральный газ Vladimir Nikitin

20:11

Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...

Старый дизайн

Старый
дизайн