Вместо вступления, у меня есть опыт работы с опционами, но они внебиржевые, и как оказалось, разница с биржевыми огромная. Делюсь своим опытом, настройками Квика ниже и заодно ненавистью к нему.
Внебиржевые опционы довольны просты с точки зрения понимания и расчетов....Читать далее

Я думаю, что количество новостей про коронавирус превышает возможность их прочтения. Рассказывать много не буду, дабы не отвлекать от плача по рынкам. Я хочу поделиться, так сказать, с передовой: уже скоро будет 2 года, как я живу в Сингапуре. Первое время он был лидером по количеству зараженных....Читать далее

Пост исключительно в образовательных целях. Не проплачен. Всё честно.
Много раз мы слышали про ужас бинарных опционов. Только ленивый нас ими не напугал: конторы таким сервисом закрывают, клиентов кидают, риски непредсказуемые и т.д.
В общем, покажу на своем примере, как они выглядят....Читать далее

Disclaimer: как было сказано в одном из выпусков Клуба Комедий: «вынужден признаться, я не очень хороший человек». Имея это в виду, можно читать все, что ниже :)
Кирилл Пестов (Московская биржа): статистика срочного рынка Московской биржи
Кирилл там о чем-то с гордостью рассказывал, типа больше счетов в кризис и т.д....Читать далее

Вчера у нас была загадка для гуру опционов. Как и обещал, ответы ниже. Правильно ответил Русский Иван тут. 
Решение для первого вопроса
На картинке ниже, гамма для опциона «около денег» обратно пропорциональна корню квадратному времени до экспирации....Читать далее

Решаем задачку на понимание гаммы. Дрищи в сторону, отцы опционов выходят на сцену :)
1) Купил один 50 кол с волатильностью 25% и 112 дней до экспирации
2) Продал два 50 кола за такую же волатильность, но с 235 днями до экспирацииЦена базового актива 50 и остается ею до экспирации....Читать далее

Не для кого не секрет зависимость деревянного от цены на нефть. Напомню графиком.
Возьмем две точки с графика за сегодня (17.02.16):

• 10:00 — USDRUB_TOM=78.239, BR-3.16=32.02
• 13:25 — USDRUB_TOM=76.878, BR-3.16=33.42

Получается, что…...Читать далее

Update: как оказалось, у данной книги есть адаптация на сайте NY Times, которую в свою очередь переводят в блоге ИТ Инвест на Хабре. Совпадение это или нет, но последние тоже на второй части… Вывод: перед тем, как что-то сделать, погугли, не сделал ли кто-то это раньше тебя :)...Читать далее

Относительно недавно вышла новая книга Майкла Льюиса, которая называется «Флэш Бойз: Революция на Уолл Стрит». Вышла-то вышла, но вот только на «вражеском» языке, который не очень тут любят. Поэтому я решил сделать некий вольный пересказ ее, чтоб и людям было интересно, и мне хоть что-то полезное написать (или нет?...Читать далее