Очень интересная статья, показывающая какие группы участников рынка на ком зарабатывают. (внимание, английский, большой текст)
Если читать нет времени, то советую ознакомиться с презентацией (http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/Session-1-Jonathan-Brogaard....Читать далее

1. Подскажите, пожалуйста, дата-центр в Москве чтобы пинги до FORTS были не очень большие и чтобы цена была более или менее разумная.
От хостера нужно, чтобы предоставлялись сервера в аренду, т.к. пока хотелось бы все сделать удаленно без поездки в Москву....Читать далее

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.
Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.
Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда....Читать далее

Сегодня не в первый раз заметил такую интересную вещь.
В мои лимитированные заявки ударяется робот, который выставляет одновременно большое количество заявок по рынку по 1 контракту.
Причем, если вы обратите внимание, то номера сделок идут подряд....Читать далее

Коллеги, здравствуйте!
Скажите, кто уже занимался проработкой вопроса арбитража USD_TOD(TOM) с ЕТС ММВБ и фьючерса Si на FORTS? Я сегодня почитал некоторую информацию, и как понял, то смысл имеет только интрадейный арбитраж.
Т.к. за перенос на следующую сессию берется комиссия (в IT, например 5% от всей открытой позиции, плечо до 20) и это съест всю потенциальную прибыль?...Читать далее

Здравствуйте, коллеги!
На выходных прочитал очень интересное интервью человека, который создал первый самоадаптирующийся под рынок алгоритм в 1997 году, опубликован он был в 2001 году, а первые практические попытки его использования появились только в 2005 году....Читать далее

Доброй ночи друзья!
Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600. 
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее....Читать далее

В марте 2012 года главной темой сайта Advanced Trading будут усилия регуляторов по замедлению высокочастотного трейдинга. Будут ли работать новые штрафы или регуляторам придется  поискать какие-либо иные способы воздействия? Advanced Trading (AT) взял интервью у Скотта Депетриса (Scott DePetris), главного операционного директора компании Portware....Читать далее

Только что перевел статью, которая вышла буквально позавчера. Надеюсь, что три часа времени потрачены не зря, и она будет полезна большому числу людей. Приятного чтения.
Может ли малозначительный и малопонятный аспект динамики фондового рынка быть ключом к защите от финансовых катастроф?...Читать далее

Нью-Йоркская фондовая биржа, филиал NYSE Euronext (NYX), сегодня выпустила свой еженедельный отчет по алгоритмической торговле, основанный на данных от фирм-участников и базе данных ордеров NYSE.
Доклад включает в себя торговлю на NYSE на 17-20 января....Читать далее