Доброй день, коллеги! С прискорбием спешу сообщить, что страдаю алкоголизмом. Причём этот синдром в основном вызван деликатной функцией ПО моего телефона.
Согласен, что скорее всего в состоянии алкогольного опьянения у меня прогрессирует шизофрения, но это всё дело 'поощряется' через интернет, причём без участия человека (я долго тестировал, пруфов не будет)....Читать далее

Как через опционы реальзовать реверсивную МТС? Самый простой на первый взгляд способ купить опцион 'около денег' с рехеджем 100% дельты. Что делать, если цена уходит далеко от страйка? Ещё вариант — купить коллы / продать путы с рехеджем 100% дельты. Тоже не понятно, вега то в "+", то в "-"....Читать далее

Вечер в гаджет, граждане блогеры!
Арест гендиректора телеги Дурова во Франции грозит всем нам, пользователям Telegram из России серьёзными проблемами. Самая серьёзная — доступ к платёжным данным иностранных спецслужб. Лично я удалил телегу со своего гаджета, чего и всем настоятельно рекомендую....Читать далее

Навеяно математическими постами смартлаба довоенной и доковидной эпохи.
Биржам нужна ликвидность, а ликвидность делают только неисполненные ордера в 'стакане' котировок. Потому они и готовы ребэйтить за лимитки, ну особо жадные просто не берут комиссию, и то со скрипом....Читать далее

Не успел вставить свои «5 копеек», как пост самоликвидировался.
У проданного стренгла есть интересная особенность. Вега этой позиции относительно стабильна в первом приближении, потому у неё есть т.н. «Var-premium». Крупные продавцы Var-свопов на этом, кстати и зарабатывают, при стандартном дельта-хедже по IV на безарбитражном рынке....Читать далее

Добрый вечер! Пока рынки топчатся на месте, хотелось бы обсудить некоторые теоретические аспекты ценообразования на финансовых рынках. Кто же на самом деле двигает цены?
Начнём с хеджеров. Чем они занимаются? За определённую плату от своих клиентов с реального сектора экономики они берут на себя обязательства компенсировать клиенту ценовые изменения некоторого актива на определённую дату в будущем....Читать далее

Смешно! Один из крупнейших банков России (или как сейчас модно обзываться — экосистема) не может найти нескольких миллионов для развития своих ценных бумаг?! «Космические» объёмы торгов опционов, помноженные на их стоимость, указывают на то, что в принципе с депозитом в 100К рублей там можно просто доминировать, продавливая цены в минуса!...Читать далее