Обновил R библиотеку rusquant до версии 1.1.1. Что нового:
— для тех кто пользовался gigapack — вернул отсылку на апи в ru домене (старый домен закончился и принял решение не плодить домены)
— добавил поддержку загрузки данных по открытым позициям, книги заявок, потока сделок и индекса концентрации с алгопака...Читать далее

Как и говорил по сезонности — ноябрь месяц рисковых активов. Так и вышло TLT +9%
SPY +8%
Декабрьское ралли ждет нас?
Публикую очередные картинки куда дует ветер — в целом он нейтральный, особенно первую половину декабря — после такого роста нужно проторговать уровни....Читать далее

Как обычно — сезонные картинки на ноябрь. Кстати картинка по октябрю по TLT четко отработала — просто с большей амплитудой (занимать то нужно много)
Ну а теперь картинки на следующий месяц:
По трежерям — в целом консолидация 
По стокам — уверенный рост...Читать далее

Американцы занимают деньги в диких объемах, Япония продает бонды для стабилизации валюты, хедж-фонды шортят на фоне слабой сезонности бондов и понятных действий гос. органов. Физики снимают депозиты и покупают. Теперь с точки зрения сезонности. Внутри месяца начали прям очень бодро падать....Читать далее

Сегодня яблочная компания демонстрирует свои новинки. Я хоть и окружен экосистемой от эпл (мак, айфон, эйрподс), но вот презентации их особо никогда не смотрел, но смотрел на динамику акций (и не только смотрел). Интересно стало, а как ведут себя акции в преддверии и после сентябрьской презентации....Читать далее

Сезонность не грааль и в явном виде ее никто не торгует, но для общей картины куда дует ветер — может быть полезно.
Это 3 часть сезонных картинок, первая и вторая здесь.
Посмотрим как внутри сентября активы себя показывают.
Так вот сиплый выглядит:...Читать далее

По мотивам первой части пишу вторую. Посмотрим теперь те же активы, только в разрезе дней недели.
Так выглядит картинка по ММВБ, в сентябре понедельники проходят чуть хуже обычного:
А вот ОФЗ совсем не любят начало недели осенью)
А вот SPY в сентябре по пятницам льют обычно...Читать далее

Когда же такой пост писать как не на 1-е сентября.
Мы привыкли что из каждого утюга говорят про ежегодный страшный сентябрь для рынка акций. Решил проверить эту гипотезу руками и посчитать сезонные картинки для разных активов. А причем здесь Вася? Ну а кто главный медведь акций в русскоязычном пространстве?...Читать далее

 
Morty: Эй, Рик, а ты знаешь, что на CRAN загрузили библиотеку rusquant?
Rick: Что? На CRAN? Rusquant? Это же круто, Морти!
Morty: Но как это вообще работает, Рик? Я ведь не очень понимаю этих вещей.
Rick: Ну, Морти, CRAN — это площадка, где можно загружать библиотеки для R....Читать далее

Пока тут бился с алготорговлей, параллельно дописал библиотеку для R, которая уже больше 12 лет пылилась
на разных репозиториях.
Многим было не удобно ее использовать,  но не смотря ни на что народ ей пользовался и благодарил на конференциях за поддержку этой библиотеки....Читать далее