ответы на форуме

парни, вы чё тут мышей не ловите

Сбербанк из-за пандемии получил заявки физлиц на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС — Сбербанк (MOEX: SBER) России с конца марта по
середину июля получил от почти 500 тыс. физлиц заявки на реструктуризацию
кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
«При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов
имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В
эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма
кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень
одобрения по ней составляет 92%», — отметил вице-президент, директор
департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев, слова
которого приводятся в пресс-релизе.
В Сбербанке отмечают, что по госпрограмме «кредитных каникул» по 106-ФЗ
клиентам в течение 90 дней после оформления реструктуризации надо предоставить
все необходимые документы. Закон предусматривает предоставление документов,
подтверждающих снижение доходов. «Если у клиента по каким-либо причинам нет
таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную
программу кредитных каникул», — сообщил Дегтярев.

ШоLo, ну так зашорти.

на хрена????? сам шорти.
тебе не помешает захеджироваться

ШоLo, а я откуда знаю. Я не знаю в том числе и на хрена ты нам пишешь, что мы мышей не ловим, хотя у тебя даже позиции в сбере нет ;)

Geist,

меня банки очень интересуют в нонешнее время.

а держать позу или нет в данный момент — это личное решение.
оно формируется на основании исследования объекта

моё исследование может продлится довольно долго, так как это не только от меня зависит, но и от всех участников рынка

я ж грю, жду коры в сбере
потом зайду

мнение не менял

ШоLo, я понимаю, твои дела — это твои дела и я в них не лезу. Мой же вопрос был о том, почему ты нам говоришь, что мы мышей не ловим, особенно с учетом того факта, что мы тут все в позах и мы как раз-таки их пытаемся ловить на практике, а не занимаемся теоретическими изысканиями типа твоих ;)

мне ваши практики не интересны. от слова ваще
мне интересно, кто готов избавиться от сбера не по 200, а по 160
и при каких обстоятельствах

p.s. на счет «мышей» видимо в точку попал, раз вызвал такую бурную реакцию вместо обсуждения конкретной инфы

ШоLo,

мне ваши практики не интересны. от слова ваще

Ага. Я бежала за вами 3 километра, чтобы сказать, как вы мне не интересны из-за того, что мышей не ловите ©.

на счет «мышей» видимо в точку попал, раз вызвал такую бурную реакцию вместо обсуждения конкретной инфы

Попал. Только в не ту, про которую написал, а в проекцию ;)

Geist, реакция — движение в направлении, резко противоположном предшествовавшему. Т.е. получается, рост Сбера спровоцировал ШоLo на создание реакции, а, как известно, после подавления реакции, движение продолжается. Позитивненько

any_to_real, он изложил свой план: физики побегут из депозитов, сбер побежит занимать у ЦБ, а он начнет определять точку входа. Осталось только реализовать первые 2 пункта и не ошибиться с третьим и план сработает.

Geist, а зачем входить в Сбер из которого все бегут?

any_to_real, не знаю, концепции же разные у людей бывают. Например вот такая ;)



Ну или как говорил сам Джокер: it's not about money, it's about sending a message ;)

парни, вы чё тут мышей не ловите

Сбербанк из-за пандемии получил заявки физлиц на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС — Сбербанк (MOEX: SBER) России с конца марта по
середину июля получил от почти 500 тыс. физлиц заявки на реструктуризацию
кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
«При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов
имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В
эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма
кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень
одобрения по ней составляет 92%», — отметил вице-президент, директор
департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев, слова
которого приводятся в пресс-релизе.
В Сбербанке отмечают, что по госпрограмме «кредитных каникул» по 106-ФЗ
клиентам в течение 90 дней после оформления реструктуризации надо предоставить
все необходимые документы. Закон предусматривает предоставление документов,
подтверждающих снижение доходов. «Если у клиента по каким-либо причинам нет
таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную
программу кредитных каникул», — сообщил Дегтярев.

ШоLo, ну так зашорти.

на хрена????? сам шорти.
тебе не помешает захеджироваться

ШоLo, а я откуда знаю. Я не знаю в том числе и на хрена ты нам пишешь, что мы мышей не ловим, хотя у тебя даже позиции в сбере нет ;)

Geist,

меня банки очень интересуют в нонешнее время.

а держать позу или нет в данный момент — это личное решение.
оно формируется на основании исследования объекта

моё исследование может продлится довольно долго, так как это не только от меня зависит, но и от всех участников рынка

я ж грю, жду коры в сбере
потом зайду

мнение не менял

ШоLo, я понимаю, твои дела — это твои дела и я в них не лезу. Мой же вопрос был о том, почему ты нам говоришь, что мы мышей не ловим, особенно с учетом того факта, что мы тут все в позах и мы как раз-таки их пытаемся ловить на практике, а не занимаемся теоретическими изысканиями типа твоих ;)

мне ваши практики не интересны. от слова ваще
мне интересно, кто готов избавиться от сбера не по 200, а по 160
и при каких обстоятельствах

p.s. на счет «мышей» видимо в точку попал, раз вызвал такую бурную реакцию вместо обсуждения конкретной инфы

ШоLo,

мне ваши практики не интересны. от слова ваще

Ага. Я бежала за вами 3 километра, чтобы сказать, как вы мне не интересны из-за того, что мышей не ловите ©.

на счет «мышей» видимо в точку попал, раз вызвал такую бурную реакцию вместо обсуждения конкретной инфы

Попал. Только в не ту, про которую написал, а в проекцию ;)

Geist, реакция — движение в направлении, резко противоположном предшествовавшему. Т.е. получается, рост Сбера спровоцировал ШоLo на создание реакции, а, как известно, после подавления реакции, движение продолжается. Позитивненько

any_to_real, он изложил свой план: физики побегут из депозитов, сбер побежит занимать у ЦБ, а он начнет определять точку входа. Осталось только реализовать первые 2 пункта и не ошибиться с третьим и план сработает.

Geist, а зачем входить в Сбер из которого все бегут?

any_to_real, Так когда он войдет в сбер, все об этом узнают и побегут обратно

парни, вы чё тут мышей не ловите

Сбербанк из-за пандемии получил заявки физлиц на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей

Москва. 27 июля. ИНТЕРФАКС — Сбербанк (MOEX: SBER) России с конца марта по
середину июля получил от почти 500 тыс. физлиц заявки на реструктуризацию
кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
«При этом самих заявок было почти 750 тысяч, это означает, что у ряда клиентов
имеется несколько кредитов одновременно, например ипотечный и потребительский. В
эти цифры входит как собственная программа Сбербанка, так и госпрограмма
кредитных каникул, которая также высоко востребована у наших клиентов, и уровень
одобрения по ней составляет 92%», — отметил вице-президент, директор
департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев, слова
которого приводятся в пресс-релизе.
В Сбербанке отмечают, что по госпрограмме «кредитных каникул» по 106-ФЗ
клиентам в течение 90 дней после оформления реструктуризации надо предоставить
все необходимые документы. Закон предусматривает предоставление документов,
подтверждающих снижение доходов. «Если у клиента по каким-либо причинам нет
таких документов, то Сбербанк может предложить ему перейти на собственную
программу кредитных каникул», — сообщил Дегтярев.

ШоLo, ну так зашорти.

на хрена????? сам шорти.
тебе не помешает захеджироваться

ШоLo, а я откуда знаю. Я не знаю в том числе и на хрена ты нам пишешь, что мы мышей не ловим, хотя у тебя даже позиции в сбере нет ;)

Geist,

меня банки очень интересуют в нонешнее время.

а держать позу или нет в данный момент — это личное решение.
оно формируется на основании исследования объекта

моё исследование может продлится довольно долго, так как это не только от меня зависит, но и от всех участников рынка

я ж грю, жду коры в сбере
потом зайду

мнение не менял

ШоLo, я понимаю, твои дела — это твои дела и я в них не лезу. Мой же вопрос был о том, почему ты нам говоришь, что мы мышей не ловим, особенно с учетом того факта, что мы тут все в позах и мы как раз-таки их пытаемся ловить на практике, а не занимаемся теоретическими изысканиями типа твоих ;)

мне ваши практики не интересны. от слова ваще
мне интересно, кто готов избавиться от сбера не по 200, а по 160
и при каких обстоятельствах

p.s. на счет «мышей» видимо в точку попал, раз вызвал такую бурную реакцию вместо обсуждения конкретной инфы

ШоLo,

мне ваши практики не интересны. от слова ваще

Ага. Я бежала за вами 3 километра, чтобы сказать, как вы мне не интересны из-за того, что мышей не ловите ©.

на счет «мышей» видимо в точку попал, раз вызвал такую бурную реакцию вместо обсуждения конкретной инфы

Попал. Только в не ту, про которую написал, а в проекцию ;)

Geist, реакция — движение в направлении, резко противоположном предшествовавшему. Т.е. получается, рост Сбера спровоцировал ШоLo на создание реакции, а, как известно, после подавления реакции, движение продолжается. Позитивненько

any_to_real, он изложил свой план: физики побегут из депозитов, сбер побежит занимать у ЦБ, а он начнет определять точку входа. Осталось только реализовать первые 2 пункта и не ошибиться с третьим и план сработает.

Брать не брать?

Andrea, за них сейчас только ленивый не взялся. зачем такая акция фондам?
как они начнут выходить из нее… мало не покажется

Paulmarko, ты че загонщик? или паникер обычный? если все плохо открой шорт на всю котлету.

Maxone, уже давно с 23000. жду 9000

Paulmarko, ну че как шорты??? уже 400 тыр просрал. от 17350)

Maxone, даже если через час лично Путин лично каждому объявит о национализации Гамака, шортить его — все равно безумие

any_to_real, чтобы его шортить нужны яйца из титана. Но тут ситуация всем понятна: золото вверх, остальные металлы тоже вверх. скоро и камни вверх пойдут. и картины и часы дорогие.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak, Можно и не сваливать. П. Монро всю жизнь покупал только акции Кока-Колы и построил на этом бизнес. Отправной точкой идеи покупки акций этой компании послужило то, что он увидел, что в Депрессию 1929 года «обедневшие люди тратили последний никель на покупку стакана Кока-Колы». В общем чел в кризис купил бумаги Коки, и больше не парился, изучал историю, отчёты, подкреплял веру в компанию.

khornickjaadle, можно, вопрос в том, сколько у тебя денег и сколько тебе их в год надо.
Пока «инвесторы» гребут Яндекс, Полюс и ИРао, на распродажу пачку голубых дивидендных монстров выставили, никому не надо прям подбирай и удаляй терминал нафиг, денег бы только еще миллионов 30 хотя бы на них

any_to_real, Купил Газика и Сетку на долгосрок.

khornickjaadle, Сетка чот дороговата, подождем, вдруг ливанут
А достояние грешно, конечно, по таким ценам не добрать, но у меня оно с низкой долей в портфеле, индексными монстрами с большим весом там Сбер и Лук выступают, которые тоже задарма практически.

any_to_real, Сетку Газфонд тарил с 0,6 по 0,9 на 2 с чем-то ярда. Если этот монстр не остановится, то вряд ли 1 р будет.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

Ramak, это психологический термин. Это типа когда на вопрос «а что блин если нет?», можно услышать ответ типа «а мне являлся Сп-н, он слушал Небо и Небо сказало ему, что если вы не выйдете из позиций ни при каких условиях, то инвестирование решит все ваши проблемы».

Geist, кстати, чот накатило глянуть сколько лот Сбера нужно на напасматреть месяц в монитор в самые большие секреты сп-н, 10 лот, вполне скромно, считаю.

any_to_real, не понял, 20 штук в месяц? Ну ничесе, вот это я понимаю, money for nothing chicks for free, в 13 раз дороже нетфликса Ты тогда следующие выходные не занимай, будем бизнес-план писать!

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak, Можно и не сваливать. П. Монро всю жизнь покупал только акции Кока-Колы и построил на этом бизнес. Отправной точкой идеи покупки акций этой компании послужило то, что он увидел, что в Депрессию 1929 года «обедневшие люди тратили последний никель на покупку стакана Кока-Колы». В общем чел в кризис купил бумаги Коки, и больше не парился, изучал историю, отчёты, подкреплял веру в компанию.

khornickjaadle, можно, вопрос в том, сколько у тебя денег и сколько тебе их в год надо.
Пока «инвесторы» гребут Яндекс, Полюс и ИРао, на распродажу пачку голубых дивидендных монстров выставили, никому не надо прям подбирай и удаляй терминал нафиг, денег бы только еще миллионов 30 хотя бы на них

any_to_real, Купил Газика и Сетку на долгосрок.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, «Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85» — т.е., если просто, идем по системе, ставим по рублю, а на скоплениях по сто?

any_to_real, нет, всё, кроме повторяющихся ситуаций пропускаем, не входим.

США провели две телеконференции с европейскими подрядчиками газопровода «Северный поток – 2», в ходе которых открыто угрожали санкциями за участие в завершении проекта. В одной из двух бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, минфина и минэнерго США.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

Цирк продолжается и превращается в дурдом.

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Но некоторые зрители стали что-то подозревать.

Geist, я очень люблю историю американской мафии и, честно говоря, давно имею ощущение, что ее никуда не прижимали, а просто перевели на работу в правительство

any_to_real, взаимоотношения США-ЕС — это в чистом виде «крыша», ага. Все компоненты, от силовой «защиты» не пойми от кого, потому что СССР никогда не собирался нападать на Запад, а уж про Россию и говорить нечего, до кредитов по плану Маршалла, бандюки тоже давали кредиты крышуемым, чтобы усилить контроль над ними. Ну и «смотрящих» (агентов влияния) впихивают везде где можно. Пока дела шли более-менее, всё было в рамках «приличий», а сейчас вот напряги, началась попытка раздербана, и это тоже обычный ход вещей.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Geist, хотел быстро скинуть линк, а чего-то все потерли
Но яндекс все помнит, поэтому столько и стоит! «Александр Горчаков: Рыночная закономерность, позволяющая получать прибыль на фондовом рынке с 1993 г» видео называлось.
Про «на больших деньгах» не уверен.

any_to_real, с 1993-го года? Что-то название вселило в меня еще больше скепсиса, звучит как маркетинг, если, конечно, речь не идет про всем известную «рыночную закономерность» старины Уоррена «купил и держи» ;)

Geist, я не проверял, но он выглядит, как джентельмен, зачем такому обманывать

any_to_real, маркетинг не всегда обман. Если один год +100%, а 4 года по -5%, маркетолог же напишет, что доходность за 5 лет +80% и не соврет. Вот если он напишет, что среднегодовая доходность +16%, это уже будет на грани. ;)

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, А почему ты так уверен, что уже не нашли и не извлекают? Если действительно найдут, то мне не очень вериться, что об этом будут трубить в интернете. Если об этом нет инфы, то не значит что этого не существует. Или же, что привлечение лучших мозгов и вычислительных мощностей не сможет оккупить себя тем, что если ты своими входами/выходами сам можешь «разуршить» все паттерны, то в таком случае система не будет работать.
Условно: потратить миллионы долларов на то, чтобы оперировать суммой в 100 000, которая будет давать 30-50 % годовых? А при бОльшем депозите система сама будет разрушать паттерны, а значит «исторические» изыскания окажутся бесполезными.

Ramak, я не уверен, но в высококонкурентном бизнесе любое серьезное конкурентное преимущество, которым стала бы такая система, обзательно всплыло бы, как бы его не прятали владельцы. Американцы очень круто вспахивают любую делянку, способную приносить деньги. Когда я занимался интернет-бизнесом, мне повезло туда прийти рано, там было довольно пусто и зарабатывать было легко. Но по мере прихода всё больших и больших дядь, процесс усложнялся, его доходность падала и так до тех, пока настал момент, когда состязаться с ними стало для меня в принципе бессмысленно. Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть. Про емкость — если можно извлечь работающую закономерность из графика и алгоритм создать, распихиваешь деньги по куче инструментов и собираешь урожаи.
Тут надо еще пытаться смотреть их глазами. Представь, что у тебя квазиллион денег и знание о том, например, что куча трейдеров верует в ТА. Вот я бы, например, в такой ситуации думал о том, как мне манипулировать их верой ;)

Geist, «Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть» — не практически, а никак не впрыгнуть. Во-первых, это колоссально дорого. А во-вторых, просто потому, что он будет вечно догоняющим, элементарно даже при равных мозгах, и даже при равной по числу и способностям команде, у них будет меньше опыта, и пока эта команда будет догонять чужой опыт, этот самый чужой опыт будет нарастать новым.
Собственно, например, для этого нужно лоббирование. Ну, знаешь, когда не очень умные люди говорят «Зачем нам российские АСУ, у Сименса лучше, а нам российское навязывают». Разумеется, навязывают, ибо к десятки лет занимающемуся этой областью Сименсу иначе вообще не приблизиться.

any_to_real, я согласен, что никак. Чертова политкорректность! ;)

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Geist, хотел быстро скинуть линк, а чего-то все потерли
Но яндекс все помнит, поэтому столько и стоит! «Александр Горчаков: Рыночная закономерность, позволяющая получать прибыль на фондовом рынке с 1993 г» видео называлось.
Про «на больших деньгах» не уверен.

any_to_real, с 1993-го года? Что-то название вселило в меня еще больше скепсиса, звучит как маркетинг, если, конечно, речь не идет про всем известную «рыночную закономерность» старины Уоррена «купил и держи» ;)

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.

Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.

any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.

Парни, вопрос по СберИнвестору.
Вчера купил немного СберПреф в 13,03
Если смотреть график, то цена акции в это время 198,82,
однако в СбербанкИнвестор указана сделка по 202,79.
Что это такое?
Раньше не обращал внимание.
Такая же разница присутствует по другим сделкам.
Благодарю.

Валерий Иванович, такое будет. если не выставляли сами цену покупки, а покупали с нажатой галочкой «по рынку». Тогда и покупались акции по разным ценам вероятно. Сберинвестор показывает среднюю стоимость покупки, увеличенную на комиссию брокера и биржи.

Satan, я не знаю, что такое сберинвестор, но при покупке «по рынку» разница в цене не может быть в 2%, это разница между 198,82 и 202,79.

Geist, мобильное приложение, оно по рынку на самом деле ставит лимитку текущая+2% и эту цену потом показывает, покупает по текущей разумеется. И не спрашивай почему

any_to_real, ну и ну

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, Сейчас goozyman будет опять басни петь про «репрезентативность» и выдранность из контекста. Может сейчас пример с комиксами приведет, а то с буковками уже было

Парни, вопрос по СберИнвестору.
Вчера купил немного СберПреф в 13,03
Если смотреть график, то цена акции в это время 198,82,
однако в СбербанкИнвестор указана сделка по 202,79.
Что это такое?
Раньше не обращал внимание.
Такая же разница присутствует по другим сделкам.
Благодарю.

Валерий Иванович, такое будет. если не выставляли сами цену покупки, а покупали с нажатой галочкой «по рынку». Тогда и покупались акции по разным ценам вероятно. Сберинвестор показывает среднюю стоимость покупки, увеличенную на комиссию брокера и биржи.

Satan, я не знаю, что такое сберинвестор, но при покупке «по рынку» разница в цене не может быть в 2%, это разница между 198,82 и 202,79.

Geist, мобильное приложение, оно по рынку на самом деле ставит лимитку текущая+2% и эту цену потом показывает, покупает по текущей разумеется. И не спрашивай почему

any_to_real, я правда сейчас еще раз перечитал вопрос Валерия Ивановича, и понял, что не обратил внимание, он писал, что эту цену видит в СбербанкОнлайн. Я там такого даже не видел :), что он показывает сделки с фонды разве? Поэтому, сорри, может неверно ответил. И Geist верно подметил, что так цена не скачет, даже если тариф на ИИС, который выше.

Satan, я там и не смотрю, но думаю показываю то же, что и в Сбер инвесте. Там кстати «заявка» пишут по умолчанию, а чтоб «сделка», надо кликнуть, пугают людей в общем.

any_to_real, важно, что техподдержка сбера отвечает всегда и достаточно быстро на любые вопросы. И Валерию Ивановичу спасибо за вопрос. Сам только сейчас в Онлайн нашел эту информацию Цены тоже не совсем понимаю, надо разобраться.

Парни, вопрос по СберИнвестору.
Вчера купил немного СберПреф в 13,03
Если смотреть график, то цена акции в это время 198,82,
однако в СбербанкИнвестор указана сделка по 202,79.
Что это такое?
Раньше не обращал внимание.
Такая же разница присутствует по другим сделкам.
Благодарю.

Валерий Иванович, такое будет. если не выставляли сами цену покупки, а покупали с нажатой галочкой «по рынку». Тогда и покупались акции по разным ценам вероятно. Сберинвестор показывает среднюю стоимость покупки, увеличенную на комиссию брокера и биржи.

Satan, я не знаю, что такое сберинвестор, но при покупке «по рынку» разница в цене не может быть в 2%, это разница между 198,82 и 202,79.

Geist, мобильное приложение, оно по рынку на самом деле ставит лимитку текущая+2% и эту цену потом показывает, покупает по текущей разумеется. И не спрашивай почему

any_to_real, я правда сейчас еще раз перечитал вопрос Валерия Ивановича, и понял, что не обратил внимание, он писал, что эту цену видит в СбербанкОнлайн. Я там такого даже не видел :), что он показывает сделки с фонды разве? Поэтому, сорри, может неверно ответил. И Geist верно подметил, что так цена не скачет, даже если тариф на ИИС, который выше.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)