ответы на форуме

может вам просто взглянуть на график двухмесячной давности и спросить у тех кто покупал по 380 про дивдоходность?

Андрей Станиславович Сидлецкий, а кто мне продавал по 262 рубля утром 14-го? И там, и там было принудительное закрытие позиций. У большинства людей однобокое представление о том, что происходит на рынке — когда дрючат плечевиков-шортистов — для них это норма, а когда плечевиков-лонгустов — это «геноцид» (читала тут комментарий одного «отдрюченного». Но рынок же не так устроен, нужно же понимать, что когда открывается с позиция с плечами, то она в любом случае открывается против других игроков, и у всех цель — деньги, и побеждают всегда те, у кого этих денег больше. «Ничего личного, просто бизнес» (с.)

Lis', вообще не по теме, ессчестно… вы чот с баобабом альтернативной логикой обладаете, мне неподвластной))). я про чёрточки и прочие стремления людей, в том числе и вас с баобабом, сказал. сказал, что это всё лабуда. вас обоих это возмутило и вы начали всё в кучу сваливать. за цепочкой то темы следить необходимо, чтобы постоянно не попадать впросак))

Андрей Станиславович Сидлецкий, про «черточки» меня давно не возмущает, и вообще ничего из подобного меня не возмущает. и уж тем более про «трейдерскую» матрицу и психологию трейдеров — это всё споры ни о чем.
я когда сюда пришла в начале декабря, то первым комментарием сказала Гейтсу, что хочу купить сбер по 250 и продать по 420, и этому примерному плану следую, пока с небольшими отклонениями, к сожалению. И для меня сейчас только один вопрос интересен и животрепещущ — отдадут ли в мои добрые руки плечевики сбер по 250-240 ( а может еще ниже) в ближайшее время или нет.

Lis',

и уж тем более про «трейдерскую» матрицу и психологию трейдеров — это всё споры ни о чем

Вот как? И чем же ты объясняешь себе тот факт, что у меня есть сбер по гораздо более низкой цене, чем ты хотела бы купить, но при этом я не собираюсь его продавать по 420, а при стечении нужных обстоятельств не собираюсь продавать вообще? ;)

Geist, не знаю, вашей упертостью, наверное
200 — это не супер-низкая цена, существует вероятность и неоднократная, что сбер туда еще сходит.
И да, вы хоть понимаете тот факт, что могли продать сбер по 380 и откупить по 280, при этом цена ваших акций в портфеле была бы не 200 с чем-то там, а 100 с чем-то.

Lis', и каким же образом моя текущая средняя в 183 стала бы ниже при перезаходе по 280? Это какая-то неизвестная мне чудесная математика? Я уже не говорю о том, что не следует называть фактом, то, что не было им в октябре. Иначе переименуйся в Вангу ;)

Geist, 183? вы же мне вроде табличку показывали 11-12 декабря, где 208 средняя была (у меня память хорошая на цифры, но не суть)
Давайте посчитаем, на примере одной акции, чтобы не путаться с вашими мульёнами))
Продаем по 380 акцию, которую покупали за 183, ждем и откупаем её же (мы же сейчас не трейдеры, а инвесторы, нас волнует наличие акции в портфеле по гораздо более низкой цене, а не сама цена) по 280. Теперь отнимаем 100 рубликов от первоначальной закупочной цены акции и получаем акцию в портфеле по 83 рубля.
Далее, если вы никак не анализируете график и не можете даже примерно спрогнозировать движение цены, то ставьте хедж тогда на экстремумах, математический эффект будет такой же, как и в первом варианте.
И да, хочу также заметить, что даже Баффет, который считает, что лучший период владения акциями — это навсегда, периодически выходит в кэш частью портфеля, чтобы потом зайти ниже.

Lis', там цена покупки без полученных дивидендов. Если я куплю акцию по 280, у ней средняя будет 280, тут обсуждать нечего. Ну, а твои фантазии про угадывание точных хаев и лоев — тем более не предмет для обсуждения. Если будешь смотреть на Баффета не выборочно, то он скажет тебе то же самое про хаи и лои.

Geist, ок, а что деривативы — это изначально инструмент хеджирования для инвесторов — это тоже мои фантазии? я понимаю, что вы не хотите продавать акции из-за налогов — для нерезов же это 30%? но хедж почему вы никогда не ставите?

Lis', нет, я не хочу продавать акции не из-за налогов, я не хочу продавать акции, потому что меня устраивают цифры, которые я могу получить без каких-либо телодвижений и гаданий.

Geist, Один вопрос только: каков ваш план при форс-мажоре и походе сбера к отметкам 100 и ниже. Он вообще у вас есть? 2008 всё ближе.

Lis',
Курсы по использованию калькулятора будут очень полезны… Парни уверенно смогут объяснить, почему 8,5% годовых лучше 11%…

baobab, просто открой графики и посмотри почему в долгосроке иной раз 4% в Новатэке гораздо лучше 12% в Юнипро

any_to_real, обе акции являются отличным инвестиционным инструментом. Новатэк объективно сложен для восприятия с наскоку, Юнипро, напротив, простой и понятный квазиобл.

может вам просто взглянуть на график двухмесячной давности и спросить у тех кто покупал по 380 про дивдоходность?

Андрей Станиславович Сидлецкий, а кто мне продавал по 262 рубля утром 14-го? И там, и там было принудительное закрытие позиций. У большинства людей однобокое представление о том, что происходит на рынке — когда дрючат плечевиков-шортистов — для них это норма, а когда плечевиков-лонгустов — это «геноцид» (читала тут комментарий одного «отдрюченного». Но рынок же не так устроен, нужно же понимать, что когда открывается с позиция с плечами, то она в любом случае открывается против других игроков, и у всех цель — деньги, и побеждают всегда те, у кого этих денег больше. «Ничего личного, просто бизнес» (с.)

Lis', вообще не по теме, ессчестно… вы чот с баобабом альтернативной логикой обладаете, мне неподвластной))). я про чёрточки и прочие стремления людей, в том числе и вас с баобабом, сказал. сказал, что это всё лабуда. вас обоих это возмутило и вы начали всё в кучу сваливать. за цепочкой то темы следить необходимо, чтобы постоянно не попадать впросак))

Андрей Станиславович Сидлецкий, про «черточки» меня давно не возмущает, и вообще ничего из подобного меня не возмущает. и уж тем более про «трейдерскую» матрицу и психологию трейдеров — это всё споры ни о чем.
я когда сюда пришла в начале декабря, то первым комментарием сказала Гейтсу, что хочу купить сбер по 250 и продать по 420, и этому примерному плану следую, пока с небольшими отклонениями, к сожалению. И для меня сейчас только один вопрос интересен и животрепещущ — отдадут ли в мои добрые руки плечевики сбер по 250-240 ( а может еще ниже) в ближайшее время или нет.

Lis',

и уж тем более про «трейдерскую» матрицу и психологию трейдеров — это всё споры ни о чем

Вот как? И чем же ты объясняешь себе тот факт, что у меня есть сбер по гораздо более низкой цене, чем ты хотела бы купить, но при этом я не собираюсь его продавать по 420, а при стечении нужных обстоятельств не собираюсь продавать вообще? ;)

Geist, не знаю, вашей упертостью, наверное
200 — это не супер-низкая цена, существует вероятность и неоднократная, что сбер туда еще сходит.
И да, вы хоть понимаете тот факт, что могли продать сбер по 380 и откупить по 280, при этом цена ваших акций в портфеле была бы не 200 с чем-то там, а 100 с чем-то.

Lis', и каким же образом моя текущая средняя в 183 стала бы ниже при перезаходе по 280? Это какая-то неизвестная мне чудесная математика? Я уже не говорю о том, что не следует называть фактом, то, что не было им в октябре. Иначе переименуйся в Вангу ;)

Geist, 183? вы же мне вроде табличку показывали 11-12 декабря, где 208 средняя была (у меня память хорошая на цифры, но не суть)
Давайте посчитаем, на примере одной акции, чтобы не путаться с вашими мульёнами))
Продаем по 380 акцию, которую покупали за 183, ждем и откупаем её же (мы же сейчас не трейдеры, а инвесторы, нас волнует наличие акции в портфели по гораздо более низкой цене, а не сама цена) по 280. Теперь отнимаем 100 рубликов от первоначальной цены акции и получаем акцию в портфели по 83 рубля.
Далее, если вы никак не анализируете график и не можете даже примерно спрогнозировать движение цены, то ставьте хедж тогда на экстремумах, математический эффект будет такой же, как и в первом варианте.
И да, хочу также заметить, что даже Баффет, который считает, что лучший период владения акциями — это навсегда, периодически выходит в кэш частью портфеля, чтобы потом зайти ниже.

Lis', средняя нужна исключительно для налогов, а не для самолюбования. Если акции исчезли, средняя считается заново, а не по правилам арифметических операций.

Вадим Рахаев, налоги мы в расчет не берем в данном случае, но если принципиально их не платить, то опять же — ставим хедж, ничего не продаем, но за счет хедж уменьшаем цену акции на те же 100 рублей. я ж об этом написала.

Lis', а вот это сколько угодно отдельно от долгосрочного портфеля в рамках спекулятивного портфеля. Только это просто заработок и учитывать его в рамках усреднения базы некорректно.

Вадим Рахаев, а вы для чего инвестируете — для заработка или для корректности? если для того, чтобы все было корректно, то да, мы с вами говорим на разных языках. мне по фигу на корректность, я тупо считаю личный доход.

Lis', я инвестирую для личного спокойствия от наличия финансовой подушки безопасности. У меня очень консервативная стратегия и доля акций 45% (в текущий момент даже ниже, в феврале-марте временно перевалит за 50%).

Вадим Рахаев, тут же в принципе мировоззренческий конфликт. Есть две модели инвестирования:
модель а) инвестирование «для личного спокойствия». Собственно, модель подходящая так называемому частному инвестору, для которого управление деньгами не является работой, а цель банально сохранять и преумножать заработанное, преумноженное частично тратить на себя любимого. Никакой сверхдоходности и сверхуспешности тут рисовать не требуется, потому что критерий успешности прост — оплачивают инвестиции твой, например, новогодний стол или нет.
модель б) публичное инвестирование. Тут уже требуется выдавать сверхдоходности, суперуспешность и прочее вот это вот, проблема только в том, что сверхдоходности и суперуспешность — это прекрасно для привлечения капитала в управление и зароботке на проценте от оного, но в итоге, как правило, приводит к краху фонда. И если управляющему на крах плевать — он свои проценты забрал и переоткрыл другой фонд, то для частного инвестора данный сценарий будет концом

any_to_real, по-моему личное инвестирование от публичного отличается лишь наличием горизонта в первом случае. Всё прочее — плавающий показатель и фактор амбиций.

Вадим Рахаев, ну не, при личном твои дивиденды не станут названивать «Ты в этом году не обогнал индекс, мы уходим к Сидлецкому!»
И тех, кто пришел в 2021, будет совершенно не волновать какая доходность у пришедших в 2020, вот и приходится людям фортеля выписывать и цифры рисовать. А смех в том, что многие неофиты берут именно их модель, при этом впахивая на заводах 8/5.

any_to_real, это исключительно вопрос зависти. Если господин Сидлеций заработает в процентах больше меня, я просто порадуюсь за него. Повторюсь, мне комфортно с моей аллокацией и доходностью.

А вот если человек завистлив, он начинает дёргаться и его, возможно, перспективная стратегия может легко свалить к Сидлецкому (на этом автоследование работает). Только вот вопрос когда всех этих любителей завидовать «отлюбят» по полной программе. Зависть порождает алчность и нездоровый страх, которые трансформируются в потери.

может вам просто взглянуть на график двухмесячной давности и спросить у тех кто покупал по 380 про дивдоходность?

Андрей Станиславович Сидлецкий, а кто мне продавал по 262 рубля утром 14-го? И там, и там было принудительное закрытие позиций. У большинства людей однобокое представление о том, что происходит на рынке — когда дрючат плечевиков-шортистов — для них это норма, а когда плечевиков-лонгустов — это «геноцид» (читала тут комментарий одного «отдрюченного». Но рынок же не так устроен, нужно же понимать, что когда открывается с позиция с плечами, то она в любом случае открывается против других игроков, и у всех цель — деньги, и побеждают всегда те, у кого этих денег больше. «Ничего личного, просто бизнес» (с.)

Lis', вообще не по теме, ессчестно… вы чот с баобабом альтернативной логикой обладаете, мне неподвластной))). я про чёрточки и прочие стремления людей, в том числе и вас с баобабом, сказал. сказал, что это всё лабуда. вас обоих это возмутило и вы начали всё в кучу сваливать. за цепочкой то темы следить необходимо, чтобы постоянно не попадать впросак))

Андрей Станиславович Сидлецкий, про «черточки» меня давно не возмущает, и вообще ничего из подобного меня не возмущает. и уж тем более про «трейдерскую» матрицу и психологию трейдеров — это всё споры ни о чем.
я когда сюда пришла в начале декабря, то первым комментарием сказала Гейтсу, что хочу купить сбер по 250 и продать по 420, и этому примерному плану следую, пока с небольшими отклонениями, к сожалению. И для меня сейчас только один вопрос интересен и животрепещущ — отдадут ли в мои добрые руки плечевики сбер по 250-240 ( а может еще ниже) в ближайшее время или нет.

Lis',

и уж тем более про «трейдерскую» матрицу и психологию трейдеров — это всё споры ни о чем

Вот как? И чем же ты объясняешь себе тот факт, что у меня есть сбер по гораздо более низкой цене, чем ты хотела бы купить, но при этом я не собираюсь его продавать по 420, а при стечении нужных обстоятельств не собираюсь продавать вообще? ;)

Geist, не знаю, вашей упертостью, наверное
200 — это не супер-низкая цена, существует вероятность и неоднократная, что сбер туда еще сходит.
И да, вы хоть понимаете тот факт, что могли продать сбер по 380 и откупить по 280, при этом цена ваших акций в портфеле была бы не 200 с чем-то там, а 100 с чем-то.

Lis', и каким же образом моя текущая средняя в 183 стала бы ниже при перезаходе по 280? Это какая-то неизвестная мне чудесная математика? Я уже не говорю о том, что не следует называть фактом, то, что не было им в октябре. Иначе переименуйся в Вангу ;)

Geist, 183? вы же мне вроде табличку показывали 11-12 декабря, где 208 средняя была (у меня память хорошая на цифры, но не суть)
Давайте посчитаем, на примере одной акции, чтобы не путаться с вашими мульёнами))
Продаем по 380 акцию, которую покупали за 183, ждем и откупаем её же (мы же сейчас не трейдеры, а инвесторы, нас волнует наличие акции в портфели по гораздо более низкой цене, а не сама цена) по 280. Теперь отнимаем 100 рубликов от первоначальной цены акции и получаем акцию в портфели по 83 рубля.
Далее, если вы никак не анализируете график и не можете даже примерно спрогнозировать движение цены, то ставьте хедж тогда на экстремумах, математический эффект будет такой же, как и в первом варианте.
И да, хочу также заметить, что даже Баффет, который считает, что лучший период владения акциями — это навсегда, периодически выходит в кэш частью портфеля, чтобы потом зайти ниже.

Lis', средняя нужна исключительно для налогов, а не для самолюбования. Если акции исчезли, средняя считается заново, а не по правилам арифметических операций.

Вадим Рахаев, налоги мы в расчет не берем в данном случае, но если принципиально их не платить, то опять же — ставим хедж, ничего не продаем, но за счет хедж уменьшаем цену акции на те же 100 рублей. я ж об этом написала.

Lis', а вот это сколько угодно отдельно от долгосрочного портфеля в рамках спекулятивного портфеля. Только это просто заработок и учитывать его в рамках усреднения базы некорректно.

Вадим Рахаев, а вы для чего инвестируете — для заработка или для корректности? если для того, чтобы все было корректно, то да, мы с вами говорим на разных языках. мне по фигу на корректность, я тупо считаю личный доход.

Lis', я инвестирую для личного спокойствия от наличия финансовой подушки безопасности. У меня очень консервативная стратегия и доля акций 45% (в текущий момент даже ниже, в феврале-марте временно перевалит за 50%).

Вадим Рахаев, тут же в принципе мировоззренческий конфликт. Есть две модели инвестирования:
модель а) инвестирование «для личного спокойствия». Собственно, модель подходящая так называемому частному инвестору, для которого управление деньгами не является работой, а цель банально сохранять и преумножать заработанное, преумноженное частично тратить на себя любимого. Никакой сверхдоходности и сверхуспешности тут рисовать не требуется, потому что критерий успешности прост — оплачивают инвестиции твой, например, новогодний стол или нет.
модель б) публичное инвестирование. Тут уже требуется выдавать сверхдоходности, суперуспешность и прочее вот это вот, проблема только в том, что сверхдоходности и суперуспешность — это прекрасно для привлечения капитала в управление и зароботке на проценте от оного, но в итоге, как правило, приводит к краху фонда. И если управляющему на крах плевать — он свои проценты забрал и переоткрыл другой фонд, то для частного инвестора данный сценарий будет концом

any_to_real, по-моему личное инвестирование от публичного отличается лишь наличием горизонта в первом случае. Всё прочее — плавающий показатель и фактор амбиций.

«Южный военный округ объявил о возвращении с полевых занятий более 10 тысяч военных. В места постоянной дислокации вернутся войска, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани» www.interfax.ru/russia/812504

Alchemist01, значит осталось еще 139млн990тыс русских войск у границ НАТО

any_to_real, пока не отведут подразделение бурятских конных водолазов, весь южный фланг НАТО будет оставаться под угрозой, а Средиземное море — неспокойным местом.

Британия заявила о национальной катастрофе из-за России

Это они про цены на газ и электричество

Geist, там беда с этим? как его… с мозгом?

Андрей Станиславович Сидлецкий, почему? как раз наоборот, косячишь ты, а виноваты русские — удобная схема же.

Geist, недавно посмотрел статистику и теперь горд собой в два раза сильнее:
1989 — всего 145 155 489 русских.
Какие-то жалкие 145млн человек оккупировали и всячески насильничали половину Европы, включая каклов и может быть даже белорусов, Азию и Кавказ, более того, после распада СССР распространили свои кровожадные аппетиты уже на всю Европу и Америку. Слава Путину, поднимем демографию хотя бы миллионов до 200 и весь мир наш!

any_to_real, насчет «весь мир наш» я против, у меня много газпрома и льготные цены на газ этим «новым нашим» не хочется. Пусть русофобия станет дорогостоящей!

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, мученикам тслаба посвящается))

Андрей Станиславович Сидлецкий, ну вот намучавшись с бесконечной перерисовкой я и решил, что проще в своей проге галочки ставить и цифорки нужные вбивать для симуляции

any_to_real, если через квик подключаться да проще. в финаме через транзак. и каждый месяц какие то обновления были типа от биржи( самого транзака). быстрее через него и тслаб получалось. я потом просто себе типа своего стакана состряпал и немного поигрался. надоело сейчас снова через квик ( в квике имеется ввиду)

Андрей Станиславович Сидлецкий, на Финаме ж можно готовую таблицу выгрузить, я коннекторами не заморачивался.

any_to_real, через транзак быстрее, чем в квике

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, мученикам тслаба посвящается))

Андрей Станиславович Сидлецкий, ну вот намучавшись с бесконечной перерисовкой я и решил, что проще в своей проге галочки ставить и цифорки нужные вбивать для симуляции

any_to_real, если через квик подключаться да проще. в финаме через транзак. и каждый месяц какие то обновления были типа от биржи( самого транзака). быстрее через него и тслаб получалось. я потом просто себе типа своего стакана состряпал и немного поигрался. надоело сейчас снова через квик ( в квике имеется ввиду)

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Хотя чем тут на основе какого то Рамака можно было воодушевиться

Ramak, ну-ну, не скромничай, титанический труд и яростный азарт был у тебя
А кодеру много не надо — покажи «Питона» и скажи что сам написал — побежит своего кодить высунув язык

any_to_real, Ну, ять… Еще раз говорю, я не кодер! Кодер из меня как из известной субстанции — конфета. Я тОперь консультант. Ушел в консультанты именно по той причине, что даже кодер из меня тупой. Консультант, конечно, еще тупее, но тут хотя бы с умным лицом с клиентами говорить уже достаточно[шучу]. А в целом, правда, погугли в чем разница между разработчиком и консультантом в сфере «высоких IT». Тем более что и тимлидером был на двух проектах

Ramak, так я ж про себя

any_to_real, И, между прочим, я старший консультант, а не ведущий. А старшОй назначенный тимлидером не такое уж частое явление. Видимо, начальство оценило мою способность дать в бубен. После того, как едва не получило от меня в бубен само на последнем корпоративе

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, образование может сделать из глупого умного, но не может обратного. А соцсети могут в обе стороны, а их выдача настроена так, что у второй стороны преимущество. Ну, а всякие когнитивные искажения даже обсуждать не получится, их там тонны.

Geist, мой опыт говорит об обратном — умные через соцсети группируются и образуют синергию.

any_to_real, соцсети разные, смартлабик тоже соцсеть, здесь синергия возможна. Я говорил про соцсети с выдачей рекомендаций, пузырем фильтров и т.д. Ну и естественно кто-то поумнеет даже там, но мы же говорим про большинство.

Geist, а большинство всегда было ведомым, а не ведущим, а учитывая очевидное вырождение прежних элит, какими будут будущие вопрос открыт. Что я наблюдал — при любой попытке излишне регулировать, соцсеть превращается в помойку с которой бегут на альтернативы — будь то ЖЖ, будь то Пейсбучек.

any_to_real, ну а мы-то начали с чего? Я сказал, что большинство будет глупеть либо еще как-то деградировать ментально. И у этого процесса есть как плюсы, так и минусы. Будь я инфоцыганом, например, меня это радовало бы, но я по другую сторону и считаю, что минусы перевешивают.

Geist, ну тут я стою на позиции, что большинство никогда и не умнело. И я даже видел доказательство — когда люди, которых 70 лет Совесткая власть учила и в хвост и в гриву, ломанулись банки с водой перед телевизорами ставить

any_to_real, ну так о чем и речь. Даже телевизор заставил часть людей это делать, а манипулятивные инструменты соцсетей гораздо мощней телевизионных. А насчет «не умнело», ну я же не имел в виду какой-то там мощный интеллект. Я про то, что всеобщее среднее образование сделало людей в целом умней, чем они были до его введения. Грубо говоря, между парадигмой «вот приедет барин, барин нас рассудит» и состоянием, когда примерно каждая 25-я кухарка стала знать, как управлять государством, лежит примерно 100 лет всеобщего среднего образования. А между состоянием каждая 25-я кухарка и каждая 2-я кухарка знает, как управлять государством — всего 10 лет соцсетей ;)

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Хотя чем тут на основе какого то Рамака можно было воодушевиться

Ramak, ну-ну, не скромничай, титанический труд и яростный азарт был у тебя
А кодеру много не надо — покажи «Питона» и скажи что сам написал — побежит своего кодить высунув язык

any_to_real, Ну, ять… Еще раз говорю, я не кодер! Кодер из меня как из известной субстанции — конфета. Я тОперь консультант. Ушел в консультанты именно по той причине, что даже кодер из меня тупой. Консультант, конечно, еще тупее, но тут хотя бы с умным лицом с клиентами говорить уже достаточно[шучу]. А в целом, правда, погугли в чем разница между разработчиком и консультантом в сфере «высоких IT». Тем более что и тимлидером был на двух проектах

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Но хоть и ты понял, что хрень всё это. Но если и текущие мои изыскания назовешь хренью… То… То… Я скажу, что ты какашка!

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, мученикам тслаба посвящается))

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Хотя чем тут на основе какого то Рамака можно было воодушевиться

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Отрицательный результат тоже результат. Ну вот выйдем мы на пенсию. тогда — держись фонда, мы тебя по@#&%$меем

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, образование может сделать из глупого умного, но не может обратного. А соцсети могут в обе стороны, а их выдача настроена так, что у второй стороны преимущество. Ну, а всякие когнитивные искажения даже обсуждать не получится, их там тонны.

Geist, мой опыт говорит об обратном — умные через соцсети группируются и образуют синергию.

any_to_real, соцсети разные, смартлабик тоже соцсеть, здесь синергия возможна. Я говорил про соцсети с выдачей рекомендаций, пузырем фильтров и т.д. Ну и естественно кто-то поумнеет даже там, но мы же говорим про большинство.

Geist, а большинство всегда было ведомым, а не ведущим, а учитывая очевидное вырождение прежних элит, какими будут будущие вопрос открыт. Что я наблюдал — при любой попытке излишне регулировать, соцсеть превращается в помойку с которой бегут на альтернативы — будь то ЖЖ, будь то Пейсбучек.

any_to_real, ну а мы-то начали с чего? Я сказал, что большинство будет глупеть либо еще как-то деградировать ментально. И у этого процесса есть как плюсы, так и минусы. Будь я инфоцыганом, например, меня это радовало бы, но я по другую сторону и считаю, что минусы перевешивают.

Geist, ну тут я стою на позиции, что большинство никогда и не умнело. И я даже видел доказательство — когда люди, которых 70 лет Совесткая власть учила и в хвост и в гриву, ломанулись банки с водой перед телевизорами ставить

any_to_real, Это вы за среднестатистического Советского гражданина — указываете! Так что вы хотите — от среднестатистического Россиянина(современного-40-50лет)??? Банки с водой и сейчас — заряжают, освящают-светят воду в церквях. Всегда и везде — должна быть --МЕРА(всему и вся), только эту меру — каждый определяет сам и по себе!

ну собственно вот и отзывы о ТА

Андрей Станиславович Сидлецкий, ну так да, там же еще и на каждую ситуацию 4 варианта строго по ТА, и все противоположные

any_to_real, чот не учёл…

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, нельзя, потому что даже непонятно, что брать в качестве исходных данных.

any_to_real, как говорит Стрэнд-гравик надо брать.

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, образование может сделать из глупого умного, но не может обратного. А соцсети могут в обе стороны, а их выдача настроена так, что у второй стороны преимущество. Ну, а всякие когнитивные искажения даже обсуждать не получится, их там тонны.

Geist, мой опыт говорит об обратном — умные через соцсети группируются и образуют синергию.

any_to_real, соцсети разные, смартлабик тоже соцсеть, здесь синергия возможна. Я говорил про соцсети с выдачей рекомендаций, пузырем фильтров и т.д. Ну и естественно кто-то поумнеет даже там, но мы же говорим про большинство.

Geist, а большинство всегда было ведомым, а не ведущим, а учитывая очевидное вырождение прежних элит, какими будут будущие вопрос открыт. Что я наблюдал — при любой попытке излишне регулировать, соцсеть превращается в помойку с которой бегут на альтернативы — будь то ЖЖ, будь то Пейсбучек.

any_to_real, ну а мы-то начали с чего? Я сказал, что большинство будет глупеть либо еще как-то деградировать ментально. И у этого процесса есть как плюсы, так и минусы. Будь я инфоцыганом, например, меня это радовало бы, но я по другую сторону и считаю, что минусы перевешивают.

Geist, ну тут я стою на позиции, что большинство никогда и не умнело. И я даже видел доказательство — когда люди, которых 70 лет Совесткая власть учила и в хвост и в гриву, ломанулись банки с водой перед телевизорами ставить

any_to_real, вообще улыбался с этого ))

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, образование может сделать из глупого умного, но не может обратного. А соцсети могут в обе стороны, а их выдача настроена так, что у второй стороны преимущество. Ну, а всякие когнитивные искажения даже обсуждать не получится, их там тонны.

Geist, мой опыт говорит об обратном — умные через соцсети группируются и образуют синергию.

any_to_real, соцсети разные, смартлабик тоже соцсеть, здесь синергия возможна. Я говорил про соцсети с выдачей рекомендаций, пузырем фильтров и т.д. Ну и естественно кто-то поумнеет даже там, но мы же говорим про большинство.

Geist, а большинство всегда было ведомым, а не ведущим, а учитывая очевидное вырождение прежних элит, какими будут будущие вопрос открыт. Что я наблюдал — при любой попытке излишне регулировать, соцсеть превращается в помойку с которой бегут на альтернативы — будь то ЖЖ, будь то Пейсбучек.

any_to_real, а как они будут независимыми, кто позволит? Или уже в постгосударственную эпоху?

igorwolf, а тут как с оружием — естественно будет гонка средств нападения со средствами обороны, но в итоге родится ядрена бомба.

any_to_real, у тебя случаем таблеток красненьких и синеньких нет?))