веду эксперимент, холдеры против пипсовки.
старт 4 января 21 года цена 100тр у каждого. 2 счета с одинаковым стартом. покупка у обоих была на закрытии 4 января. используется маржинальная торговля. 4 плечо (1 в запас на коляна). каждый месяц 20тр довнос денег, тоесть 240тр в год довнос.
промежуточный результат — покупка 272, только сбер.
холдер имеет сперва хорошо шло, результат был супер. далее почти словил коляна, но довнос 20тр спас позицию. на 257 докупать было не на что все съела маржиналка 4 плечей.
пипсовщик имеет 4 плечо, имеет довнос, у него условия самые лютые, это тэйк на 0.6% против предыдущего движения, тоесть 4 января красный бар, на закрытии по цене закрытия встает в лонг, с целью 0.6% без стопа! это важно. если бар зеленый, встает в шорт с целью -0.6% без стопа! если тэйк не сработает, то на следующий день повторяет тоже самое если надо переворачивает позицию но тэйк на 1.2% от закрытия уже (в 2 раза больше).
на текущий день имеем, холдер пока минусует, цена уже 275 тк плечи платить надо. но завтра видимо выйдет в 0.
пипсовщик имеет огромную просадку по депо на 13% 22 января. также имеет не сработавший тэйк на 2 февраля но без потерь тк цена остановилась в его сторону просто не дотянулась. на след нень сделка закрылась 1.2% плюса на 4 плечо. также имеет 3 просадку дэпо 5 февраля 4.5% не сработал тэйк (цена была 0.46% и тэйк не сработал на 0.6% и потери дэпо как следствие). на след день сделка на 1.2% по тэйку сработает. 21 удачная сделка, 2 сделки потери, 1 сделка не дошло до тэйка.
пипсовщик имеет пока январь +27% к дэпо (127тр). февраль взнос 20тр, это 147тр на начало, но было 2 потери в этом месяце, получилось что пока 161.2тр на депозите (получается своих денег 120, это +34% пока). это все может слиться за раз, надо выяснить где и когда это произойдет и как этого избежать.
цель просто сравнить год, целый год, где плюсы где минусы и доработать систему для основного депозита. сильно не пинайте, это просто эксперимент.
Sveta-Vital Davydovy,
Очень интересно. Если можно, подпишусь на информацию по эксперименту!
Broncos, он долго, на год. если удачно год закончу, буду только его развивать. мне нужна статистика, особенно по стопам. сегодня весь день занимался расчетами по стопам, пишу макросы в экселе с различными параметрами. со стопами можно еще выиграть доп проценты. нужно точно все расчитать их величину и влияние других бумаг индекса.
Sveta-Vital Davydovy, ежели макросы могешь, не проще ТСЛаб скачать, накидать блок-схем и что угодно гонять на истории?
any_to_real, пока не понял, изучу что это. но мне нагляднее на реальном счету, так я точно набью шишки, и выявлю где не точность, также сравню с счетом где просто лежит год с регулярным добавлением денег. я уже пол года веду стату, с этого года решил просто на реальном счету посмотреть, потеряю или выиграю.
любой промах я изучаю просто под микроскопом, почему и что если бы стоял стоп и тд.
почему не использую стопы — пример 12 января этого года, по идее я стоял в шорт и меня должно быть отстопить, но в итоге день закрыт с профитом. стоп здесь повредил бы и нанес ущерб. а вот гэп 22 января унес 13% депозита. это жестко было, но как ни странно депозит быстро восстановился, хоть и потери просто огромны.
вероятно стоп полезнее, ибо ситуация 12 января маловероятна статистически, и на эти ситуации я хочу дополнить модель индикаторами в виде стохастика и ао, они показывают что наверное в шорт в этот момент было решение не верно.
