комментарии 333V на форуме

ИИ, На фьючах нет свопа, только комиссия биржи и брокера

Кружиин Олег, Не скажите. Контанго +1.2% на ММВБ за 1 месяц до экспирации по отношению к базовому активу можно рассматривать как завуалированный фандинг, вложенный в цену фьюча, который платят лонгусты шортистам при покупке на ММВБ — это в среднем примерно по 0.055% в день от цены контракта.

Добрый день! Может кто-нибудь подскажет как сделать, чтобы стоп-ордер лимиткой закрывался, а не по рынку. Брокер ничего вразумительного отве...

SpeakerGD, В форме стопа отмечаете УСЛОВНАЯ ( а не не РЫНОЧНАЯ, как у Вас ) и вводите. Только зачем Вам оно надо? На проскальзывание хотите попасть?

333V,
нереально.
у нас объемы на порядок меньше.
потому что у нас песочница (((
и нет ММ, которые нужны.

Stanis, Ладно, подождём тогда развития опционного рынка в РФ. Годика через 2-3 возможно идея станет реальной. По фьючам тоже начинали с 3-5 млрд. оборота в день. А сейчас дошли до 50-80 млрд. в день.
Прогресс налицо!!!

333V,

стоит дополнить его хедж-опционами в недельках — и все опят будет путем!

Stanis, Сколько у вас на ММВБ оборот в самых ликвидных хедж-опционах в день?
К примеру 10 000 лотов фьючей реально захеджировать опционами на ММВБ или такого объёма в опционах нет? Просто меня берут смутные сомнения, что там проходят такие объёмы по опционам. На Наймекс 100 лотов фьюча всего надо для хеджа 10000 лотов на ММВБ. И 100 л — это на Наймекс оборот за 10-20 сек.

333V,

гадать не нужно — нужно управлять спрэдом.

Stanis, Передайте тому, кто им управляет ( кукловодит ), что пора уже оживлять его, а то он сегодня умер походу. 7 пунктов диапазон за 2 часа…

NG 2.24 ( +14 п. )
NG 3.24 ( +50 п. )

В общем сейчас маловато. Примерно по +1.2 пункта в день переплата на ММВБ — типа фандинга для лонгустов.

Бывало ранее и +2 +2.5 пунктов в день ( среднее ). Ждём развития...

NG — арбитраж фьючерсных спрэдовКалендарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.

А если применить «с...

На графике точки входа/выхода определяем визуально.
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stanis, Как Вам в прошлом месяце при движении спреда от 0 до -700 п. — удалось визуально определить точку -700 п.?
А в теории ведь может быть и движение в другую сторону, например от 0 до +700 п.
Например, когда тот же ближний нефтяной контракт в 2020 г. вошёл в область -37.5$, то в этот же самый момент контракт следующего месяца был +5 +10$ и спрэд между ними был более +40$/ Хотя в обычном состоянии он должен быть +1 +3$/
Так что, никаких гарантий прибыли здесь нет.
Каким будет этот спред на экспирации NG 2.24 — гадание на кофейной гуще.
Только арбитраж между Наймекс и ММВБ одного и того же контракта гарантирует прибыль.

333V, а у них сейчас новый год или уже всё?

Дмитрий Первый, с 10 по 24 февраля.

333V, а кто его торгует, когда Америка спит?

Дмитрий Первый, Япония, Китай, Корея ( Южная )

А что на наймекс торгуется до скольки времени газ? Смотрю торги идут.

Дмитрий Первый, Круглосуточно, за исключением 0:30-2:00 по московскому времени.

Кому то удавалось покупать газ по отрицательным ценам? Как расчет происходит?

IliaM, Да, удавалось… Только в их розовых снах

333V, и на нефть пол дня отрицательная цена была. Это все фигня, газ — ценное сырье, от этого не уйти. Медведи будут наказаны, но сначала вы...

Tverskoy_homyak, Если что ( пока bohemian rhapsody думает ) правильный ответ — никогда. 1.432 — исторический минимум ( был в 2020 г. ). Может в 1980-2000 г. чуть ниже ( 1.432 ) и было, но не проверял.

Ренки-нихренки или газовый лонг-сквиз.Вчера мой уважаемый коллега «Побойся Лося» дал очередную настоятельную рекомендацию по покупке фьючерс...

bohemian rhapsody, 1. Отрицательные цены на нефть и газ уже мы видели не раз
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Напомните, когда именно на торгуемом нами Генри Хаб цена на газ была отрицательной? Хотя бы 1 раз. Только не приводите в пример Хаб Ваха. Он не торгуется на бирже.

Палладий сегодня — герой дня ( +9% ). Видимо в районе 1000$ предстоит через месяц на экспире битва титанов-опционщиков

333V, если ты гражданин РФ торгуешь через IB на NYMEX то сколько налог снимает IB у тебя?

Николай Нешатаев, По США налоги
единый-визовый-центр.рф/novosti/nalogi-v-ssha

С граждан РФ IB не взымал налоги ( может конечно что-то поменялось недавно ). Но, они обязаны сами заплатить в РФ 13-15% и подать декларацию. + всяческие притеснения от брокера граждан РФ, требования досрочно закрыть позу или запрет на плечи. ГО = стоимости контракта. А для нерезов — там полный комфорт.
Также, как например Альпари или Капитал. ком — НДФЛ не удерживают. Сами платят в РФ 13-15% и сами декларируют.

333V, да у меня в том то и дело, что есть в США родственники.
а сколько налог там с прибыли платится если гражданин США?

Николай Нешатаев, от 10 % до 37 % в зависимости от дохода. В РФ — 0% ( на ИИС ). В среднем также будет, как платят 99% трейдеров по обычным счетам ( 13% ).
Например 26% + 0% = 26% / 2 = 13%

333V, счет на Наймексе надо на гражданина США открывать, чтоб на повышенные налоги не попасть. так ведь?
у тебя там родственник и на него сч...

Николай Нешатаев, В идеале — родственники. Недавно смотрел своих одноклассников, оказалось 5 человек живут за бугром ( США, Канада, Великобритания ). Думаю, у каждого там есть кто-либо. Можно замутить совместный бизнес. Прибыль делить поровну. Всё лучше, чем лосить или обнуляться, как 90% народа по статистике. У нас здесь конечно нет таких, все входят в те самые 10% успешных. Димон со временем тоже войдёт. И это радует.

333V, как на наймекс купить?) Что ты тут делаешь тогда, миллионер

Дмитрий Первый, Уже писали сто раз, через IB ( на паспорт нерезидента ) или с паспортом РФ ( на себя ) принимая все риски возможных блокировок в будущем.

333V, но ведь там надо перекладываться? Жизнь то не вечная у производных? А там спред? Надо наловчиться, а что все так не делают?

Дмитрий Первый, Зачем перекладываться? Вот в понедельник в 9-00 писал, что вижу серьёзную неэффективность между NG 3.24 на ММВБ и 4.24 на Наймекс. Был спред +95 п.
Сделал сделки — 1000 лотов на +95 п., 1000 лотов на +94 п. и 1000 лотов на +93 п.
На Наймекс купил 10+10+10 лотов. И мог хоть до конца июня сидеть и ничего не делать, но тогда бы +50% годовых вышло. Но, сейчас спред всего +50 п. стал, как я и писал. Можно профиксить часть или всё и перезайти снова на увеличении спреда до +80 +90 п. или выше. Там доходность уже не +100%, а +300% годовых ( +45 п. за 3 дня ).
Вам всем страшно даже 100 лотов взять, так как нет уверенности, что не отстопят, а мне и 10000 лотов не страшно брать, так как мне всё равно, вверх или вниз пойдёт. Мне важен только спред. Он будет 0 к экспире.

333V, да, вот именно поражаюсь почему тут многие не понимают диверсификации. У меня сейчас например 19 позиций в 7ми активах (фьючи, опционы...

Tverskoy_homyak, Мне 19 позиций многовато. За 8-ю бы уследить.