Подскажите, а почему между Henry Hub и Московской биржей такой большой спред? Чем он обусловлен? Я так понимаю, фьючерс на МБ является произ...
Auximen, На ММВБ все инструменты намного дороже, чем на американских площадках. И не только газ.
Золото, серебро, платина, палладий и пр. Например, если взять июньские контракты на ММВБ для сравнения со спотом, то видим, что на ММВБ:
1. Серебро +6% (от базового спота в США )
2. Платина +7%
3. Палладий +11.5%
Чем он обусловлен? А тем обусловлен, что Кукл ( или ММ ) тоже хочет красиво жить ( отдыхать на Кипре, кататься на яхте в Дубае, загорать на пляжах Нантакет Таун. А в условиях санкций и ограничений заработать он может нынче только одним способом — это брить лонгустов, которые покупают на ММВБ не понимая, что переплачивают — кто +5%, кто +8%, а кто и вовсе +11.5% по отношению к базовым активам этих инструментов.
Делает он это очень простым способом. Он просто удерживает курс на несколько %% выше базового актива бидами, поверх которых лонгусты вынуждены покупать, выставляя заявки ( он им не даёт купить ниже ). А сам айсбергами льёт в эти биды ( шортит ), хеджируя этот шорт одновременной покупкой на Наймекс того же объёма, забирая себе в карман этот спред. Когда спред становится меньше в 2-3 раза — делает перезаход и т.д.
И подавляющему большинству из них даже в голову не приходит, что можно просто купить там, а не здесь...
Ну, в день экспирации сравняются ценами, как не крути...
