комментарии 333V на форуме

333V, да, жесть гэпчик светит

Васян Соло, Возможно, это последний экспирационный ГЭП ВНИЗ в этом году.

Следующий фьюч феврыльский проклят, гэп будет просто адовый после экспиры

Васян Соло, -546 п. на Наймекс, -508 п. на ММВБ.
Зато по следующим фьючам ( март — август ) контанго до +150 п. по некоторым ( 5.24-6.24, 6.24-7.24 )

333V, а еще в 18-30 данные по запасам да и до экспирации день (два в США). Хотя шортов закрыли часть. И еще есть интересный фактор, не отпра...

Кай Лёд, Да, в 18-30 стопы могут проскользнуть сразу на 50-100 пунктов. Это тоже нужно учитывать и не рисковать.

REGULUS, зашел и вышел, +25п

Кай Лёд, Не хотят выбивать лонгустов по стопам. На 2.818 передвигают до 16-00.

Кто в лонге едет уже 9 часов подряд и их не выносит, с 14-00-01 стоп нужно поднять до 2.812 на ММВБ.

333V, не сталкивался раньше. Только с обрывами связи в квик, там несколько минут ждать для повторного входа. В шорт рискнул, встал в ближнем...

Кай Лёд, С этим постоянно сталкиваются те трейдеры, которые находятся в непрерывном режиме ввода заявок и их отмены. Я так понимаю, Вы за вариант N2 ( Дмитрий останется без сделки ).

333V, жду подтверждения свечой красной. Да и вообще в квике выскочило окошко — приостановка торгов данным инструментом ыыыы. Планка?

Кай Лёд, Тоже встречал такое и у других брокеров. Планка тут ни при чём. Около 1 минуты торгов нет, затем всё снова работает.

Жду как закроется часовая свеча. А так, перепроданность + прокол границы Болинджера, падение объемов… Еще пара сигналов и определиться куда ...

Кай Лёд, С 13-00-01 на 2.787 стоп можно ставить на моське и 2.799 на Наймекс. Срок годности = 1 час.
На ММВБ бэквордация -13 пунктов.

Проанализируем варианты, исходя из того, что написал Дмитрий.

1. sell limit 2.891 Дмитрия ( шорт ) сработает и затем котиры пойдут вниз, не дойдя до стопа 3.051.
2. Цена не дойдёт до 2.891 и Дмитрий окажется без сделки ( шорта ), после чего цена пойдёт вниз, но уже без него.
3. Шорт Дмитрия 2.891 сработает и затем его отвезут в район 3.051, где аккуратно отстопят с очередным убытком в -5.25%.

Делайте ваши ставки. Один из этих трёх вариантов — правильный.

333V, а кто это Дмитрий? Я тоже зашортил вчера по 2,274. Сейчас ценник 2,336. Терплю убыток. Может убыток у него 6,76, а до этого была прибы...

khornickjaadle, Дмитрий Шабалов. Там ниже отмотайте ленту.
Смелые вы люди так низко шортить. Ладно там по 3.000+. И то риск.
Когда у Дмитрия была прибыль, никто уже и не вспомнит. Спросите об этом у Vakula96. Он специалист по его постам. Делая наоборот, сделал себе состояние.

Again!, Имхо, согласно традиции, должны как минимум до стопов Дм. Шабалова догнать. А на стате по запасам так и выше ещё.
Ну вот, а народ с...

Vakula96, Дмитрий зашортил вчера по 2.536. Стоп 2.720 у него сработал утром. Убыток -6.76% за 1 день. Опять мимо кассы. Завидное постоянство Дмитрия. Поглядим сегодня, что он придумает, чтобы отыграться…

А чего это за 1 день по NG 3.24 на ММВБ спред так сильно схлопнули по отношению к базовому активу на Наймекс ( 4.24 ). Вчера писал здесь, что +90 +100 пунктов было контанго. А сейчас всего +50 п. за 2 мес. до экспиры ( 2.340 и 2.290 ). Это уже мало. Пора NG 3.24 откупать на ММВБ, на Наймекс продавать ( 4.24 ). +70 +80 п. думаю адекватный спред был бы за 2 мес. до экспиры.

CashALot, Эх, опять мимо…

Vakula96, Если стабильно мимо в 70-90% случаев из 100%, то этим людям можно посоветовать такую стратегию:
-Бросаем монетку. Орёл — вверх, решка — вниз. Результат должен улучшиться до 50% из 100%. И что немаловажно, значительно сэкономит время ( не надо ничего анализировать, рисовать графики и пр. ). А после, возможно, и выйдут на правильный путь ( через N-ое количество лет ).

На ММВБ:

NG 1.24 спред +2 п. — уже готовы к экспирации.
NG 2.24 спред +38 п. ( за 1 мес. до экспиры ) — это в среднем +1.5 п. в день
NG 3.24 спред +90 п. ( за 2 мес. до экспиры ) — это в среднем +2.0 п. в день

Всё относительно своих базовых активов.

+1.5 п. и +2.0 п. соответственно — это ежедневная переплата для быков в пользу Кукла по газу на ММВБ ( как аналог фандинга в вечных фьючах ).

Сделки с ограничением в 1 2 5 10 20 50 100 300 500 и более штук в моменте (%)
NGG4

nsk54, Осталось только понять, как на этом заработать.

В NG 2.24 на ММВБ спред с Наймекс на вечерке упал с +50 пунктов ( было на дневке ) до +35 пунктов.
Это произошло потому, что какой-то игрок необоснованно сдерживал рост на отскоке.
Это отличная возможность для арбитражёров зафиксировать прибыль покупкой NG 2.24 на ММВБ и продажей на Наймекс аналогичного объёма.
Завтра в районе контанго +45 +50 п. перезайдёте снова.
+15 п. ( халявных ) — это 130 косарей на 1000 лотов ( ММВБ-шных ).

333V, то что мы видим сверху форума, USDNTG это не спотовая цена?

Maxumys, Нет. Это не спот. Это CFD на природный газ. Вот этот график в реальном времени. Там вверху название.
ru.tradingview.com/symbols/NATGASUSD/?exchange=OANDA

CFD — это Контракт на разницу цен (англ. contract for difference, CFD) — это договор между двумя сторонами — продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент заключения договора (открытия позиции) и его значением в конце действия договора (закрытия позиции).

Судя по наблюдениям, значение CFD приближено к стоимости NG 3.24 на Наймекс.

333V, как раз на самый ближний смотрю, интересно. Ведь до экспирации осталось немного. Цена должна приближаться к спотовой. Фьючерс же поста...

Кай Лёд, У Вас есть возможность отслеживать спотовые цены в реальном времени? Если с опозданием в 1 день, то это уже никому не нужно, так как ММ знает их в режиме реального времени, а мы — нет. Это будет как игра с шулером, который будет двигать фьючи на 3-5% в ту или другую сторону, а мы только на следующий день узнаем об изменении спотовых цен.

Новости по прежнему лонговые :) Только на ХенриХаб какой-то странный бумажный газ

Кай Лёд, Вот такие лонговые новости, что находимся в шаге от двойного дна 1.993 ( минимум 2023 г. ). Сейчас 2.117 на Наймекс. На ближний фьюч не смотрите. Ему 3 дня жить осталось. Вся игра ( проколет 2.000 или не пробив, пойдёт в район 2.5-3.0 ) будет именно в мартовском фьюче.

333V, для меня загадка, почему шорты не кроют. Кто раньше начнет крыть, тот в лучшем положении окажется. Их набрали прилично, экспирация на ...

Кай Лёд,
1. Вариант.
Может потому, что шорты февральского фьюча ( на Наймексе ) у крупняка захеджированы опционами противоположной направленности. В день экспирации опциона произойдёт поставка фьючерсов и произойдёт взаимозачёт ( например -1000 л. + 1000 л. = 0 л. ). И никаких обязательств на поставку физического газа.

2 Вариант.
Шортит фьючи сам добытчик через уполномоченные им банки. Он обладает достаточными запасами физического газа, чтобы раздать газ всем желающим его забрать после экспирации фьючерса.