комментарии 333V на форуме

Нет динамики в газе сегодня. Это плохо для всех. А всё потому, что сегодня открылись без гепа в -5-7%, ну или +5 +7%, хотя гэп вверх — уже не помню даже, когда был ( очень давно ). Нет гепа — нет попытки его закрыть, значит, нет динамики движения. Подождём открытия основных торгов в США, может тогда начнётся движение.
Даёшь ежедневно 5-10% в ту или иную сторону ( на усмотрение Кукла )!!!

333V, тут вопрос не в ликвидности, а в рисках и управлении им. что психологически проще потерять в сделке? 10% от 100к или 10% от 100млн.?

Константин, Касательно ликвидности.
В NG ( при продаже или при покупке ) на 2-3 пункта сместите заявку 4000 лотов ( около 100 млн. ) вглубь бидов или оферов и ММ айсбергами у вас её за 1 минуту скушает за счёт небольшого изменения спреда относительно Наймекс. Поэтому, в случае 100 млн. — это лишь вопрос 2-3 пунктов при продаже и 2-3 п. при покупке.

Касательно психологии. Люди с 100+ млн. не занимаются спекуляциями с непонятным исходом. Иначе, они бы наверно давно уже сгорели психологически от нервного напряжения и оказались бы в дурке. Как правило, они используют стратегии с минимальными рисками получить убыток в принципе. Тот же арбитраж. Или сочетание фьючерс + опцион. Или прочие виды синтетики. Например, шорт календарного фьюча + лонг ВФ. Или лонг акции + шорт фьюча и далее игра на изменении спреда между ними. Именно поэтому они и сделали 100 + млн и более, а не остановились на потолке в 1 млн. или там 10 млн. как на психологическом потолке.

честный спекулянт, ну… тут еще от капитала зависит. 100+ млн и 25% отличная доходность для спекулянта.
ну а если ты возюкаешь 100к-1млн… та...

Константин, На Наймекс с депозом 100+ млн. руб ( это около 1,15 млн. $ ) трейдер будет по градации даже не мелким спекулем, а песчинкой.
А на ММВБ в инструментах NG и SI вообще нет особой разницы 100 тыс. у вас или 100 млн. Легко возьмут.

333V, убытки получают намного больше. 99 % спекулей на длинноом горизонте убыточны а в нг наверно все 99.99

честный спекулянт, Как по мне, если трейдер ( спекуль или инвестор ) заработал за год меньше среднегодовой ставки ЦБ РФ — считай получил убыток. Заработал кто-либо к примеру +10% за год, ставка 16%, считай итог — убыток -6%. Поэтому Ваши цифры недалеки от истины.

nsk54, самая интересная и прибыльная неделя будет для спекулей. волатильность возможна запредельная

честный спекулянт, Откуда такая уверенность, что именно прибыльная? Судя по результатам торговли большинство спекулей ( около 80% — как по числу человек, так и по объёму средств ) как раз получают убытки ( независимо от направления движения ). Сужу чисто по статистике прошлого ЛЧИ-2023. Статистику не обманешь!

И ещё, может кто знает, что происходит с фьючом газ на Nymex в 22:29 каждый день? Проходят аномальные объемы, с редким изменением цены.

Review, Это аукцион закрытия дня в 22:29 — 22:30 ( как на нашем ФР в 18:45 ). Отсюда и объёмы. После 22:30 начинается типа вечерней сессии ( как у нас с 19-05 ).
Бесплатно на инвестинге ближний фьюч в реальном времени.

Как не лишиться своих валютных сбереженийНесколько санкционных раундов оставили многих российских инвесторов без доступа к их активам. На фо...

БКС Мир Инвестиций, В случае пары USD/RUB потеря на фандинге не окупит текущую ( и будущую ) девальвацию рубля, не говоря уже о том, что нужно хотя бы ставку ЦБ РФ окупить. Вот сегодня например около 80 руб. с 1 контракта снимут с лонгустов. Представляете себе, сколько набежит за месяц? А за год? Вам то хорошо ( как брокеру и как ММ ), это понятно, лонгустам ВФ доллара — плохо.

khornickjaadle, пробовать торговать спред Сишки и вечного фьючерса на бакс, оба они на мосбирже

Кай Лёд, Плохая идея — доллар и евро. Фандинг большой, спред маленький. Фандинг сожрёт спред за 1-1.5 мес и дальше будет уводить в убыток до экспиры ещё столько же по времени. Вот по юаню — самое то. Вот прямо сейчас интерактивный фандинг по доллару — 80 руб. с 1 контракта. Такими темпами за 1 мес. он сожрёт 1800 пунктов. Спред меньше ( около +1200 п. ). А до экспиры 2 мес.
А по юаню сейчас интерактивный фандинг — 0. Думаю до конца дня не изменится. +10+20 п. за день на схлопывании спреда — хорошие халявные деньги. С 5000 контрактов — 50-100 тыс. в день. ГО за ОБА контракта = около 1250 р.

Вот гляжу спред между NG 3.24 на ММВБ от своего базового контракта на Наймекс ( 4.24 ) достиг +100 п. ( 2.455 и 2.355 ). Это уже много, на днях было около +80 п. ). Для трейдеров, имеющих доступ на обе торговые площадки есть хорошая возможность зашортить именно этот контракт ( не путать с другими ) и одновременно купить на Наймекс аналогичный объём базового контракта ( 4.24 ).
100 лотов на ММВБ = 1 лот на Наймекс.
Например шорт NG 3.24 ММВБ ( 1100 лотов ) + лонг NG 4.24 Наймекс ( 11 лотов ) принесёт вам профит 1 млн. рублей в срок до 2 месяцев ( возможно и раньше ). Спред с +100 п. схлопнется до 0.
Направление движения газа не имеет значения. Просто на росте нужно внимательнее следить за ГО ( оно будет расти ).
Можете конечно попробовать заработать этот +1 млн. за 2 месяца, угадывая направление движения газа, но далеко не факт, что у вас это получится или, что ещё хуже, выйдет убыток в -1 млн. руб. или даже больше. Примеров полно, даже здесь, типа Дмитрия, который стабильно мимо кассы.

333V, у них тоже 26 экспир опционов?

Maxumys, Расчёты 29.01.24 ( в понедельник ). Фиксация цены для расчётов — 26.01.24 ( пятница )

26.01.2024 в 22-30 зафиксируют цену контракта NG 1.24 на ММВБ и больше она меняться не будет.
Интересно, будет ли в этом месяце ( накануне экспирации ) на Наймексе Битва Титанов за опционы по 3.0, как в прошлые месяцы или в этот раз лонгусты сдадутся без боя… Посмотрим…

Подскажите по комиссии биржи на фьючерсе BR1! Всем привет!
Недавно стал торговать фьючерсами на Brent. Подскажите, если ставить лимитные заяв...

Владислав, Любая лимитная заявка, приводящая к незамедлительной сделке, считается рыночной ( тейкерской ) заявкой и облагается комиссией биржи.

Piliph, цена фьюче это грубо цена акции + ставка. То есть в цену заложена стоимость денег, ставка ЦБ.

Ришат Галиуллин, Цена фьюча = цена акции + ставка — предполагаемые дивиденды до экспирации ( за минусом НДФЛ ).

333V, Позавчера он позиционировал этот график как «спотовый».

Vakula96, Короче это график CFD на природный газ
ru.tradingview.com/symbols/NATGASUSD/?exchange=OANDA

GT,
У всех этих ордеров стоит один стоп-лосс… он на 1994…
Если помните, для меня СТОП-ЛОСС означает: цена не придёт туда… Иными словами, я...

ИИ, Так а чего бояться то? Вы же на форекс торгуете, а там всё движение задают англоязычные Куклы, не знающие русского языка и не читающие этот форум тем более.
Вот купите на ММВБ акцию там какую-нибудь на 100-300 лямов, напишите где стоп поставили. Брокер проверит достоверность вашей информации, а дальше сами знаете, что будет.

Кто заработал миллиард 16 января на обвале рубля

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1gY3nDqEhIOqMyGqXWd3t3Ev4qyES7vUS/view?usp=sha...

Активный Инвестор,… захочет ли ЦБ разбираться в этой манипуляции.........

Нет. Манипуляция крупного игрока, рисующего график, манипуляцией не является.
Не припомню ни одного случая, когда бы ЦБ наказал кого-то из них. Вот если бы какой-то мелкий физик совершил кросс-сделку ( с одного ай-пи ), не заметную на графике, но повлекшую оптимизацию НДФЛ на пару десятков тысяч рублей — то да, это безусловная манипуляция и было бы соответствующее наказание.

333V, То есть следующие и дальние контракты по платной подписке.
Ближний — это текущий, я правильно понял?

Svear, Ближний на Наймекс — это Natural gas 0224.
03.24 — 08.24 ( уже платно )

333V, А где вы смотрите контракты Наймекса?

Svear, Через торговый терминал IB. Но, для Вас можно найти, где по-проще — сайт mfd ( по подписке — в реальном времени ). Ближний контракт также показывает в реальном времени ( и бесплатно ) инвестинг, финам и пр.

Есть такой индикатор — называется RSI. Если хотите, чтобы шорты приносили прибыль, а не убыток, выведите его на часовом графике контракта 2.24 на Наймекс и НЕ шортите, пока RSi не войдёт в диапазон 75-80. Как только это произойдёт, а это бывает далеко не каждый день, можете смело шортить. 3-5% профита гарантировано возьмёте ( в течении нескольких часов ). Как только RSI откатит в диапазон 50-55 — кройте шорт с профитом 100-150 пунктов. Стратегия, проверенная десятилетиями. А то RSI = меньше 50, а они зачем-то шортили вчера по 2.800. А потом удивляются, откуда лоси…

Вот 12.01.24 сильные мира сего открыли многомиллиардные шорты на выносе выше 3.300 +. Затем прикинули, где закрывать будут. Определили для себя, что около +500 пунктов им хватит. Дождались падения в район 2.800. И начали крыть шорты с прибылью +500 п. И тут га горизонте появляются товарищи типа Александра Ерохина и прочих знатаков Теханализа, которые увидели от 2.800 некий запас хода вниз и открыли шорты там. Вот об них и крыли шорты куклы. Вынос от 2.77 до 2.95 был именно на закрытии шортов, открытых по 3.300 +. Удалось ли им закрыть весь объём? Сказать сложно. Нужно анализировать почасовые объёмы на Наймекс, прошедшие 12.09.24 в диапазоне 3.2 — 3.36 на вечерке и 17.01.24 на вечерке в диапазоне 2.8 — 2.95. Анализировать Открытый интерес там, как он менялся.
Вот так видится картина.