комментарии 333V на форуме

333V, так ранее не было такой разницы, эту разницу в 500 пунктов сделали за несколько дней, вынеся стопы шортистов, а сейчас и лонгистов наб...

Кай Лёд, Раньше было +450 п. ( по дальнему фьючу ) за несколько часов до экспирации ближнего фьюча, кажись 2-3 месяца тому назад. А +300 п. было обычным делом. Но, тогда лонгустов выносили, так как они как раз покупали более дешёвый ближний контракт. Поэтому экспира зачастую тогда была на лоях месяца в районе 2.7.
Чистая психология. Кукл — отличный психолог.
-630 п. на Наймекс уже спред. У нас -580 п.

Ближний фьючерс перекуплен. Неужели такой перегрев останется до экспирации ?

Кай Лёд, Он самый дорогой из всех приведённых Вами контрактов, поэтому все шортисты именно в нём. Значит их выносят периодически, поэтому видим резкие задёрги.
Другие контракты шортистам малоинтересны из-за их низкой стоимости, поэтому они торгуются более менее ровно.

Арбитраж на NGУвидела значительную бэквордацию фьючерсов NG.
Задала вопрос о возможности арбитража на форуме 

smart-lab.ru/trading/natural-...

Марина Самохина, Это контракты с разними сроками экспирации. Такой спред ( 500 + пунктов ) может сохраниться и до самой экспирации ближнего фьюча, а может и до 600 + пп. вырасти. Арбитраж возможен только если контракты с одной датой экспирации.

Вы конечно можете гадать направление движения и дальше, но как обычно, половина из вас заработает, другая половина потеряет. Затем поменяетесь местами. Но, есть более надёжные способы ВСЕГДА БЫТЬ В ПЛЮСЕ. Рассмотрим один из них.

Июньский фьючерс на юань CRH4 слишком задрали относительно спота. Он стоит на +5.1% дороже спота. Это очень много.
Шортим CRH4 по рынку, покупаем вечный фьючерс на юань CNYRUBF, который ходит по споту с минимальным отклонением и дешевле на 5.1%.
Ждём экспирацию через 5 мес.
Эти два фьючерса будут стоить ОДИНАКОВО в день экспирации.
Спред +5.1% схлопнется до 0 с гарантией 100%
Учитывая, что за 2 фьючерса ( 1 лонг, 1 шорт ) заблокируют ГО=17%, можно взять плечо 5:1
Доходность сделки около +5% в месяц = 60% годовых.
В банке по вкладу вам дадут 15% годовых, по ОФЗ доходность примерно столько же.
Текущие объёмы позволяют брать до 20 000 контрактов в день ( если кто-то думает, что фьючи неликвидны ).
Торгуйте всегда без убыточных сделок. Это просто.

Марина Самохина, это хорошо но в газе периодически достается даже арбитражерам. стоит только перебрать с плечом и попасть в сильную движуху....

честный спекулянт, Вы как себе это представляете? Насколько мне известно, единственный брокер, предоставляющий гражданам РФ доступ на Наймекс ( IB ) с лета сделал для граждан РФ ГО = 100% стоимости контракта, поэтому плечи здесь невозможны в принципе. Сомневаюсь, что у вас у всех есть родственники-нерезиденты, на кого можно было бы оформить счёт в IB, чтобы торговать с плечом, которым вы сможете доверять также, как самому себе.
Если всего этого нет, то арбитраж для вас невозможен ( или не выгоден из-за низкой доходности и высоких рисков блокировки активов в будущем ).

Lora, «Фьючерсы на газ не склеиваются в 0 на экписрации» А арбитражить это как-то можно?

Марина Самохина, Арбитраж возможен только между аналогичными фьючами на Наймекс и ММВБ. Например,

1. На Наймекс лонг NG 4.24 по 2.530
2. На ММВБ шорт NG 3.24 по 2.610 ( Он дороже на +80 п. )

Ждёте экспирацию в конце марта ( в один день ) и гарантированно ложите +80 пунктов себе в карман ( это 720 руб с 1 контракта ).
А может и намного раньше. Например, ближний фьюч вчера в бэквордации был на -20 п., хотя до его экспиры ещё долго. А раньше также в контанго +80 п. ходил по отношению к своему базовому активу на Наймекс.

Интересно, ни с кем не ругался, а у 6 человек в чёрном списке. Смешно прям.

GRN, Один из этих 6-ти — Езомм, у которого 5588 человек в ЧС, то есть по сути весь форум, включая тех, кто писал много лет тому назад и пропал.
Попасть к нему в ЧС очень просто — для этого нужно всего-лишь написать что-нибудь на форуме

333V, Как думаете дойдет спрэд до -300п?

FF_ATR, Это зависит от направления движения ближнего фьюча. Если он вырастет, к примеру на +10% спред будет не -450 п, как сейчас, а -550 -600 п.
А если ближний фьюч упадёт на -10% с текущего значения, тогда и спред на Наймекс будет -350 п., а на ММВБ как раз -300 п.
Это происходит потому, что ближний фьюч ( NG 1.24 на ММВБ, 02.24 на Наймекс ) падает и растёт с амплитудой в 1.5 раза большей, чем фьюч следующего месяца.

Почему образовался такой большой спрэд между январским и февральским контрактами? Амеры считают, что в феврале холода закончатся?

FF_ATR, Вчера около -600 п. ( -22% ) было в моменте на Наймекс. Сейчас чуток схлопнулся. -441 п. сейчас.
Именно так. Экспира в самом конце зимы, дальше потепление ( весна )
Летом чуть дороже, чем весной ( электроэнергия понадобится для кондиционеров ).

333V, инфа полезная. Сам искал, сколько газ в Азии стоит. Понятно, почему экспорт СПГ из США растёт.

khornickjaadle, Ну теперь то Вы, когда узнали, сколько стоит газ в Азии, точно должны минимум 1 лям в день брать с Генри Хаб

Цены на сжиженный газ в Азии упали до минимума за семь месяцев

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии упали до минимума почти за семь...

Все Верно, А причём тут американский трубопроводный газ, который мы торгуем? Не вижу никакой ценовой корреляции, наоборот, зачастую идёт разнонаправленное движение ( США — Европа — Азия ). В Европе газ вчера упал, а в США рос на +10% в моменте.

Смешно в стакане

Кай Лёд, Если бы на дневной сессии постояли на планке, то ГО подняли бы в 1.5 раза ( примерно до 10 000 руб за 1 контракт ). Пошли бы маржин-колы у некоторых. А так — вечерка…

White Dragon, по текущему спокойному периоду модно прогнозировать.
Если грубо говоря сейчас 5-6% то что будет на панике

Дюша Метелкин,20-30% будет спред. Эти товарищи не упустят возможность побрить всех вошедших. Хорошо помню, как при биржевом курсе 3000 руб за 1 грамм они покупали по 2900, продавали в районе 3800.

333V, тхахаха так 9к оно на панике скакнуло, все купили по 1800 и продали по 9000 в то время как доллары было не продать

user71, Доллары охотно брали тогда по 120+ ( официальный курс ЦБ на тот момент ). Уличные менялы ещё дороже покупали. Продавали по 160+. Спрос был, так как в банках нала не было.
Замороженные во вкладах баксы люди конвертировали по 120 руб. сверх 10 тыс. баксов. По официальному курсу ЦБ. Сам тогда в очереди стоял в банк. У всех конвертировали без проблем. А на ММВБ тогда фьюч был +5% к споту. Вроде бы 2100 ( спот был 2000 ).

Дюша Метелкин, тогда я склоняюсь к металлическому счёту в Сбере. Биржевую торговлю могут и остановить в случае чего, а вот если Сбер не отда...

White Dragon, На понижении как собираетесь зарабатывать на мет. счетах? Вот падало же золото в рублях 1.5 года назад с 9000 до 3000 руб. за 1 грамм. Можно было утроиться на этом снижении на бирже. А на мет. счёте в этот момент пришлось бы просто наблюдать, как вложения тают в 2-3 раза. Или закрыть с убытком, отдав банку спред в 10%.
Ну, в валюте держать 95% сбережений — тоже сомнительное занятие. Если что и ограничат ( заморозят на годы ), то это как раз скорее валюту, нежели рублёвые инструменты.

333V, я внизу привел два скрина. Где там спред в 394п?

Дмитрий Первый, Natural gas 0224 (NYMEX) — 2.964
Natural gas 0324 (NYMEX) — 2.576
Спред -0.388 ( -388 п. ) На 00:04

+700K ежедневно, без убытков сможешь?

Натургаз жжет)))А есть специалисты по нему… сейчас разбежка между ближ.фьючами причем в бэквордации 0,335… а какое было максимальное контанг...

Большой Брат, У нас спред -342 п, на Наймекс -394 п. И этот спред не обязан схлопываться.
Но, на ММВБ NG 2.23 на +52 п. дороже базового актива ( NG 3.23 на Наймекс ) — а вот этот спред точно схлопнется. Это всего +2% за 1.7 мес. до экспиры. На этом долларовым миллионером не станешь ( а вот остаться с замороженными активами, если неправильно делать — вполне возможно ). Стандартная доходность около +1.2% в месяц — на уровне ставки ЦБ РФ.

Александр Соколов, зачем закрывали иис если после 1 января можно было его конвертировать в новый иис со сроком 2 года?

Melorka, Видимо затем, чтобы вывести положенные за 3 года 1,2 млн. рублей и затем ими уже пополнять новый ИИС по 400 тыс. в год для возврата 52 тыс. ежегодно. Этих 1.2 млн. ему хватит на 3 года возврата НДФЛ. А если бы он не закрыл, ему пришлось бы где-то искать по 400 тыс. ежегодно ( занимать у родственников, друзей ), что не вполне приемлемо, учитывая то, что нынче у людей денежных излишков не так много, чтобы ими пополнять ИИС. Вся зарплата уходит на жизнь. А многим и зарплаты не хватает ( лезут в кредиты, ипотеку, прочие долги ).

Если ждёте падения, то зачем шортите дальние фьючи вместо ближнего?
Это не совсем разумно. Ведь на падении сильнее всего будет падать именно ближний фьюч, на ММВБ это NG 1.24. Чуть слабее ( в %% ) будет падать NG 2.24. А NG 3.24 упадёт ещё меньше.

Вот например, сегодня:

NG 1.23 ( — 4.0% )
NG 2.23 ( — 2.5% )
NG 3.23 ( — 2.4% )
NG 4.23 ( — 2.2% )

То есть, если ждёте падения — всегда выгоднее шортить ближний фьюч.
Он упадёт сильнее остальных.
На моей памяти за последние 3 года не было ни одного дня, чтобы это правило не работало.

Единственный плюс в шорте дальних фьючей состоит в том, что если вы ошибётесь с направлением и выйдет рост, то ваш лось будет меньше на 1.5-2% Лося того, кто зашортил ближний фьюч.

333V, Если есть свободные деньги на счете то могут снимать. Если денег нет то платишь до 1 декабря

Георгий Б, В следующий раз отключите функцию МАРЖИНАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ в последний торговый день декабря и включите её снова в начале февраля следующего года ( если Вам она нужна ). Иначе — через год будет тоже самое.