комментарии 333V на форуме

Торговля газом наносит убыток не только дилетантам, но и Гуру ( по крайней мере как они сами себя считают таковыми ). Есть такой чувак по имени mad.
investor.moex.com/trader2023?user=316755
Известен он тем, что в текущем ЛЧИ-2023 первым из 10 000 участников заработал БОЛЕЕ 10 млн. рублей за первые 2 недели конкурса и занимал 1 место по сумме дохода.
Однако, вчера-позавчера он вшортил на ММВБ NG 10.23 ( явно ниже 3.0 ) в количестве -1125 контрактов, благодаря чему получил лося в размере -629 179 рублей, после чего его общая прибыль стала снова МЕНЕЕ 10 млн. руб.
Пока не понятно, закрыл он шорт или его Лось ( на начало дня он был -60 пунктов ) продолжил расти дальше. Узнаем завтра.
Вот что газ ( точнее ено Кукл ) делает с лидерами рынка!

333V,
Как раз бэквордация, говорит о высоком спросе, сегодня дороже, чем подведут через месяц. Значит есть спрос.

Lora, Не согласен. Покажу на простом примере. Допустим есть контанго фьюча с базовым активом. Например:

1. Базовый актив — 1000
2. Фьючерс — 1050 ( +5% спред )

Далее, фьючерс начинает шортить неизвестное лицо большим объёмом и покупать при этом базовый актив ( так называемый классический арбитраж ). Естественно, фьючи он продаёт в биды, фьючи ПАДАЮТ при этом, а базовый актив он покупает с оферов — ОН РАСТЁТ при этом.

В итоге этой операции:

1. Базовый актив становится 1010 ( изменение +1% )
2. Фьючерс становится 1040 ( изменение -1% ) — ( +3% спред )

Таким образом, спред падает с +5% до +3% в результате увеличения шортов фьюча.

На этом простом примере наглядно видно, что увеличение количества шортов фьюча приводит к уменьшению контанго, ровно, как и увеличение лонгов фьюча приводит к увеличению контанго.

333V,
Так то да, но есть нюансы. Слишком много шортов и путов, всегда заканчивается выносом. Нужен только повод

Lora, Как раз, наличие контанго в +390 п. говорит о наличии большого количества лонгов в NG 11.23 ( ММВБ ) — он же 12.23 на Наймекс. Если бы было большое преимущество шортов, то была бы наоборот, бэквордация -390 пунктов. А по поводу путов в декабрьских опционах нам ничего не известно ( Вы вчера писали про ноябрьские опционы, которые завтра исполнятся, про декабрьские — нет ).
Когда спред между соседними фьючами =0, то количество лонгов = количеству шортов. Данные надо считать на Наймекс ( на ММВБ 1% от объёма на Наймекс ).

Мираж,
Доброе утро!
Про политику не надо. И больше фактов,
Вот вам табличка, часто ли в ноябре вынос цен вверх?

Lora, Спотовая цена 28.10.2023 по отношению к спотовой цене от 27.10.2023 наверно не откроется с разрывом в +0.385 доллара ( +13% )?
Это значит, что разница между фьючем NG 11.23 ( на ММВБ ) и спотовой ценой станет ещё на +13% больше ( чем между фьючем NG 10.23 ( на ММВБ ) и спотовой ценой в США ). Затем, возможно, будет плавно сокращаться.

Если проанализировать все газовые фьючи, начиная с февраля 2023 г. ( 02,03,04,05,06,07,08,09,10.2023 ), то ВСЕ ОНИ были, хотя бы в моменте, НИЖЕ отметки 3.000. А фьюч NG 11.23 на ММВБ ( он же 12.23 на Наймекс ) пока не был ниже отметки 3.000. Поэтому сложно поверить, что он ( в течении следующего месяца ) не свалится с текущего уровня в районе 3.380-3.390 к отметке 3.000. К тому же сейчас на Наймекс дальние фьючи торгуются как раз вблизи отметки 3.000, например:
Natural gas 0424 — 3.100
Natural gas 0524 — 3.128
Кто-нибудь шортит NG 11.23 на ММВБ? Наверняка. Шортят и молчат по принципу — деньги любят тишину… Потенциал падения почти -400 пп.
К тому же у нас так много любителей играть в закрытие экспирационных гэпов.

Кай Лёд,
А открытый интерес по опционам?

Ставлю из новостей

25 октября (Рейтер) — Фьючерсы на природный газ в США выросли примерно на 1%...

Lora, Что там слышно на NYMEX про ДЕКАБРЬСКИЕ путы на 3 доллара (сколько контрактов ?) и про ДЕКАБРЬСКИЕ коллы на 3 доллара (сколько контрактов ?)

Возможно, по характеру открытия поз в декабрьских опционах, можно понять, планирует ли Кукл спускать штатовский декабрьский фьюч ( он же NG 11.23 на ММВБ ) после 27.10.2023 c 3.360 на 3.000 ( на закрытие экспирационного гэпа ), чтобы развести всех текущих покупателей NG 11.23 ( не путать с покупателями NG 10.23 ), или некоторые думают, что он сразу верх рванёт, не закрыв гэп.

Если увидите там руку Кукла ( он знает точно ), дайте нам знать ( Вы я так понимаю спец по опционам на NYMEX ).

Пока люди удивляются тому, как один человек увеличил свой депоз ( 11 тыс. ) в 9 раз, заработав чуть меньше средней зарплаты по Москве ( если бы потратил это время на официальную работу ), ПОЯВИЛСЯ первый человек, заработавший более 10 млн. рублей. Это
mad: investor.moex.com/trader2023?user=316755

андрей лан, тут может дело в переходе из одного контакта в другой

Кай Лёд, Так то оно так. Однако, пока никто так и не понял, почему между NG 11.23 и NG 10.23 контанго порядка +370 п., а между Natural gas 0324 и Natural gas 0224 ( на Наймекс ) наоборот, бэквордация -260 пунктов. Ответ простой — потому что кукл так захотел.

это же как народ верит в рост что 11.23 на 300 п дороже торгуется

андрей лан, На +375 п. если быть точнее. Народ готов переплачивать ЗА ВОЗДУХ целых +12.5%. Хотя, как мне кажется, там один кукл в бидах стоит ( пока ни один ЖИВОЙ человек не признался в том, что переложил лонги в NG 11.23. По сути, октябрьский газ ничем не отличается от ноябрьского — из одной и той же трубы к тому же. Такими гэпами после экспирации куклу очень удобно брить лосей.

Интересно, здесь есть быки ( кто постоянно в лонгах ), готовые перекладываться из NG 10.23 в NG 11.23, переплачивая при этом +380 пунктов и более?
Надеюсь, они понимают, что это ловушка, которая устроена куклом, чтобы затем эти люди пасли лосей, когда после экспирации 27.10.23 этот гэп могут начать закрывать. Уж больно он большой и вкусный для мишек. Да и по технике в район 3.000 подтянуть могут NG 11.23 после 27.10.23 — там глядишь новый экспирационный гэп и прикроют.
Вывод: перекладывать лонги очень опасно. Лоси практически гарантированы. Лучше просто закрыть лонг NG 10.23 перед экспирой ( кто постоянно в лонге был ) и затем несколько дней ждать приемлемой цены для входа в NG 11.23.

Natural gas 0124 ( NYMEX ) — 3.510 ( лонг )
NG 12.23 ( Мосбиржа ) — 3.600 ( шорт )

Спред +90 пунктов ( +2.55% ). Это уже много.

Через 2 месяца будет 0 п., возможно и намного раньше.
+50 +60 пп. возможно уже через 1 неделю.

Пользуйтесь, пока дают ( клиенты IB, Just2trade и пр. ).

По NG 12.23 спред с Наймекс +27 п. ( через 1 мес. — 0 п. )
По NG 11.23 спред с Наймекс +13 п. ( через 3 дня — 0 п. )

Решение о начале наземной операции в секторе Газа принято, заявил ТАСС посол Израиля в РФ.

Кай Лёд, Так они вроде бы как за 1 год думают управиться. Сначала за 3 дня планировали, затем подумали, составили новый план, чтобы минимизировать число жертв мирного населения. Так что газ и нефть может целый год колбасить.

333V, гэп закрыть да, но до 4 сходить конечно не за 5 дней а уже в новом контракте

андрей лан, Так и в новом контракте гэп около +300 п. будет и его тоже захотят закрыть. А это очень долгий процесс ( гэп не маленький ).

Спреды между контрактами на Наймекс ( важно, чтобы прикинуть будущие экспирационные гэпы, в том числе и на ММВБ ):

Natural gas 1223 — Natural gas 1123 ( +351 п )
Natural gas 0124 — Natural gas 1223 ( +251 п )
Natural gas 0224 — Natural gas 0124 ( -61 п )
Natural gas 0324 — Natural gas 0224 ( -259 п )
Natural gas 0424 — Natural gas 0324 ( -196 п )
Natural gas 0524 — Natural gas 0424 ( +27 п )
Natural gas 0624 — Natural gas 0524 ( +125 п )
Natural gas 0724 — Natural gas 0624 ( +132 п )
Natural gas 0824 — Natural gas 0724 ( +34 п )

333V,

ответ простой -УСРЕДНЯЙТЕСЬ!
или не торгуйте, если не чувствуете спрэд.

Stanis, Да уже года 2 как торгую. Вчера вот сделал 18% общего объёма за день ( 4000 + 4000 лотов ). 877 сделок.
Хай дня не переписали, а лой переписали. Поэтому, скорее плавно к 300 к экспире, нежели обратно к 400. На дневке 2 красная свеча рисуется в подтверждение дальнейшего падения спреда.

NG как бонанза для внимательных трейдеровЕсть такой отличный инструмент как «спрэды между фьючерсами» ( так в Квике).
Это календарные фьючер...

Stanis,
////////////Например, купили по 350/продали по 400.///////////////

Или так: купили по 350/продали по 250 ( к экспире 27.10.2023 ). Возможно, безусловно… До 237 уже падали 10.10.2023, хотя двумя неделями раньше ( 26.10.23 ) были 404.

333V, Я понимаю, что и Европа не хочет покупать, да и мы им не хотим особо продавать. Но тут вопрос, что на рынке станет меньше предложение ...

Ася, Мы тут торгуем американский газ ( а не европейский TTF ). Корреляция минимальна. Вот вчера например, Европа +1.5%, США -3%. Разнонаправленные движения. А бывало так. Европа -10%, США +3%.

ровно по каналу и для закрытия гэпа может на 2.600 сходить… еще и толпу лонговую разгрузить и спокойно поехать наверх

андрей лан, Сходить до 2.600 и ещё к тому же спокойно поехать наверх? И всё это успеть сделать за 5 дней? Как Вы себе это представляете. Экспирация через 5 неполных дней. -360 п. за 5 дней + ещё наверх… Маловероятно. Это же не газ TTF, который может за день 10% сделать. Да и гэпы порядка 300 п. закрывались ПОЛНОСТЬЮ лишь в 30-50% случаев ( в течении следующего месяца ). Можете сами проанализировать историю прошлых периодов. Если гэпы маленькие, порядка 50-100 пп, то они как правило закрывались полностью.

Интересно кто покупает толкая цену вверх, под запасы. Инсайдеры? :)

Кай Лёд, Может те, кто на 3.000 стоял в бидах, но Кукл поиздевался над ними в очередной раз и не довёл 6 пунктов на Наймекс и 22 пункта на ММВБ. Вот они устали ждать уже почти месяц, психанули и стали покупать по рынку.
3.102 было кстати на максимуме — Ваша заявка ( по стопу ) там сработала? Сочувствую.

333V, мои догадки про среднедневные движения — это не догма, а результат наблюдений, чудесным образом совпавший с фибосеткой по обновляемым ...

NSK, Вот кстати, редко бывает, когда внутри 1 дня обновляется и лой, и хай предыдущего дня. Но, когда дневная свеча меньше 100 пунктов ( сейчас 72 п. и она ещё не окончательная по длине, как вариант ), то тогда это возможно — обновление и лоя ( уже было ), и хая ( 3.094 ) дневной свечи.