комментарии 333V на форуме

… темпы их накопления в преддверии зимы, вероятно, будут давить на газовые фьючерсы в летние месяцы........

Так сильно давят, что с утра на +3% выросли в Штатах

Девальвация и индекс imoexДобрый день, смартлаб! Хочу напомнить в основном новым инвесторам/спекулянтам что девальвация не равно моментальны...

Vladimir Kaminskii, В марте 2022 доллар — 121.2 руб., через пару кварталов — 50.1 руб. Действительно, кто подождал тогда пару кварталов, тот смог купить не только дешёвые акции, но и дешёвый доллар, дешёвое золото и т.д.

На Наймекс выходной сегодня? Где движение?
Почему почти никто не покупает и почти никто не продаёт?
Из-за амеров и на ММВБ газ стоит на месте.

Мираж, ну не знаю как насчет Наймекса но у нас на Мосбирже у хомяков на 11,5% шортов больше чем лонгов!

Васян Соло, А по количеству лиц перевес лонгов в 2.5 раза. Значит, кто-то один крупный физик вшортил на ММВБ к примеру 100 000 лотов, за счёт него и перевес шортов по объёму. Ну так может это арбитражёр, что на Наймекс вошёл в лонг таким же объёмом. И он ничем не рискует, даже если его шорт на ММВБ уйдёт в минут на -10%, он всё равно заработает в итоге. Так что польза от этой информации минимальна.

333V, как думаешь, когда перекладываться будут в конце июля, спрэд будет в минус?

Clonny, Учитывая, что на ММВБ он на +30 п. больше американского, а американский отскакивает постоянно от -30 п., то скорее нет, чем да. Думаю, по +20 п. будет массовая перекладка перед экспирацией ( в США тогда значит -10 п. будет ).

NG 7.23 = NG 8.23 ( на ММВБ ). Спред = 0.000

Помнится, кто-то из долгосрочников переложиться хотел. Предлагал на +40 п. это сделать, на что я ему ответил, что ещё дадут это сделать более выгодно. И вот этот момент настал. Цены сейчас равны. Нечасто такое увидишь. Обычно по +100 +250 п. переплачивать приходилось при перекладке.

Не кажется ли вам, что спред между декабрьским и сентябрьским фьючерсами на ММВБ ( +950 пунктов ) уже неприлично большой? Всего 2 недели назад он был около 0.
В США между аналогичными фьючами спред всего +470 пунктов.
Маркет-мейкер на ММВБ уснул?
Или опять грязная манипуляция?

как думаете разница в цене etf SPY и сентябрьского фьючерса ближе к экспирации нивелируется?

Игорь Полежаев, Да, естественно, 0 будет разница ( сейчас 444 — 436 = 8 ), по другому и быть не может, но также интересна разница между etf SPY ( 436 ) и декабрьским фьючерсом ( на ММВБ 451, в США аналогичный фьюч дешевле, а значит его шорт принесёт меньшую выгоду ). Халявные 3.5% дарят.
Шорт SFZ3 — лонг SPDR® S&P 500 (SPY) в соотношении 1:1 ( по сумме ) и отдыхать в Дубай. А там и профит дозреет ( 451 — 436 = 15 ).
Понятно, что кто у монитора каждый день, тот может делать прибыль в десятки раз больше. Это стратегия совсем уж для халявщиков, которые 1 раз в месяц включают торговый терминал, а всё остальное время отдыхают на халявно заработанные деньги.

ладно посмотрим вроде на момент экспиры должна к споту подходить цена

андрей лан, Должна, но ровно в 21-30 предшествующего дня ( если экспира указана 28.06.23, то предшествующий день — это 27.06.23 ). Далее ценник будет стоять на месте, а спот продолжает движение хоть на +200 п, хоть на -300 п., на цену экспирации это уже никак не влияет.

6.23 спрэд с фьючем минус 100 п, экспира будет что будет мосбиржа делать? они думают сегодня газ минус 100 п. сделает вряд ли… это как видит...

андрей лан, Экспирация по нему. С 21-30 вчерашнего дня цена не меняется — по 2.763 всех рассчитают в 14-00 сегодня. В США такая же цена экспирации. Определилась вчера в 21-30. Остальные фьючи ходят.

333V, Думаю бэквардация на наймаксе — это из-за бОльшего количества шортов, которые и давят ценник последующих контрактов! Когда цены падали...

Васян Соло, Судя по опыту прошлых периодов, какого-то серьёзного изменения не ожидается. К примеру, если бэквордация была -10 -20 п. на протяжении 3 месяцев, а сейчас стала -30 п., то контанго уже вряд ли будет.
А вот если контанго по отдельным фьючам +400 п., то оно может уменьшиться до +250 +300 п. ближе к экспире.

NG 8.23 ( ММВБ ) — 2.870
Natural gas 0923 ( Наймекс ) — 2.800
Спред +70 пунктов.
К экспире сравняются.
Так что не факт, что на Наймексе много шортов по этому фьючу.
Скорее, много лонгов на ММВБ.
Наоборот, я бы там купил, здесь продал, +70 п. в кармане.

333V, я про ng-7 писал как про текущий)

Clonny, На ММВБ NG 8.23 дороже NG 7.23 на +20 пунктов, как Вы правильно заметили. А в США на Наймекс аналог нашего NG 8.23 ( Natural gas 0923 ) наоборот, дешевле на -33 пункта аналога нашего NG 7.23 ( Natural gas 0823 ).
А значит, если ситуация не изменится, то на ММВБ рано или поздно также будет бэквордация между этими фьючами и текущие +20 п. плавно превратятся в -33 п. к следующей экспире.

спрэд между текущим и дальним 0,02 сейчас. получается в лонг нет смысла покупать текущий, лучше следующий

Clonny, Текущий уже экспирирован только что.
Теперь на месте будет стоять до 14-00 завтрашнего дня.

На ММВБ

NG 6.23 ( -1.8% )
NG 7.23 ( -0.8% )

NG 7.23 завысили за день на 1% относительно NG 6.23

Самое время переложиться шортистам ( долгосрочникам ) из NG 6.23 в NG 7.23

Перекладывать свои шорты при спреде 95-100 пп. ( как было вчера-сегодня утром ) — не лучший для вас вариант.

333V,
NG 7.23 ( ММВБ ) — Natural gas 0823 ( Наймекс ) — СПРЕД 3 пункта

NG 6.23 ( ММВБ ) — Natural gas 0723 ( Наймекс ) — СПРЕД +2 пункт, и...

ivanovs, Нет конечно ( ни лонг, ни шорт ). Когда спред подходит к 0 ( от +50 п, +30 п например ), то это лишь удобный момент закрыть лонг на Наймекс и закрыть одновременно шорт на ММВБ, зафиксировав профит досрочно ( до экспиры ), а затем перезайти заново на расширении спреда.
Но, это для особо продвинутых ( здесь таковых единицы ).
Если рассмотреть этот вопрос с точни зрения физика, который торгует только в лонг и только на ММВБ, когда он перекладывается перед экспирой из контракта в контракт каждый месяц ( а таких несколько тысяч человек ), то маленький спред ( 0 +5 пп. ) сигнализирует об удобном моменте для перекладки в новый контракт, большой спред — сигнализирует для перекладки в шорт.
Но парадокс состоит в том, что большинство это делает с точностью до наоборот. И это есть очень хорошо, потому что это большинство и есть наши кормильцы! Честь им и хвала!

333V, я покупал по 5000 было такое помню) только продавал почти сразу

Sergei, Большинство так и делает, а другие приучены к тому, чтобы продавать не более 0.5% депоза и только по мере обновления хаев. .....11 300, 11 400, 11 500… и так далее… Пока в портфеле акции не кончатся. А кончится они могут и через несколько лет от момента покупки.

ну вы блин даете! че там, санкции или авария?

Sergei, Это видимо те, кто по 5000 покупал, профиксить решили чуток ( 1/200 часть ), новый Мерс себе купить за счёт нынешних покупателей по любым ценам

Дима Бузина, на какой? Золото камнем вниз, доллар то же падает. Может полюс государству отходит за пол цены как другие компании принадлежащи...

РоманП., А с каких пор Исламский фонд стал инорезом???

Реквизиты
Полное название
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководитель
Фаттахетдинов Рафик Анварович

с 1 июля 2022

Дата регистрации
29 ноября 2012

Юридический адрес
129090, г Москва, Выползов пер, д 7

ИНН
7702471420

ОГРН
1127799024748

от 29 ноября 2012

КПП
770201001

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАНДЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД»
Действующая организация

ОГРН
1222500006167
от 23 марта 2022 г.
ИНН/КПП
2540267651
254001001
Дата регистрации
23.03.2022
Уставный капитал
1 992,68 руб.

Юридический адрес
690922, Приморский край, остров Русский, Мелководный п, зд. 8, этаж 2 помещ. 206
Руководитель
Генеральный директор
Потапов Алексей Дмитриевич
с 19 октября 2022 г.

333V, дико наблюдать конечно бэквордацию, на чем она основана не понятно, почему рынок ждет снижения цен в августе? Что там такого должно пр...

Васян Соло, Думаю, это всё кукловские игры. Вот подумал так Кукл на наймекс, когда открывал фьюч 9.23, а почему бы в бэквордации -10 п. его не открыть. И открыл таки. А затем спред там сильно и не менялся, от -20 п. до +10 п. ходил.
А когда открывал фьюч 11.23 подумал, а почему бы его +400 п. не открыть от 10.23… И открыл так. А всем остальным следует лишь принять эти правила игры, и не играть против Кукла. Ведь его уровень ликвидности ничем не ограничен.

333V, вот не совсем понятно почему спред между июльским и августовским контрактами всего 40 пунктов… по логике тогда выгоднее купить августо...

Васян Соло, Не совсем так. Спред на ММВБ диктует Наймекс за счёт спреда между аналогичными фьючами в США. А там есть спреды от -9 до + 430 пп.

+40 п. на ММВБ.

Смотрим, сколько на Наймекс между аналогами:

Natural gas 0923 — 2.669
Natural gas 0823 — 2.678

А там и вовсе бэквордация -9 п.

Так что наш NG 8.23 ( сейчас 2.763 ) даже дороже на +85 пунктов своего американского аналога Natural gas 0923.

К экспире в конце августа спред станет 0. Переплата +85 п = 3.2%.