комментарии 333V на форуме

Луизиана 1,87, нихираськи себе)

NikGood, Пора скидываться на покупку хранилища в Луизиане. Тогда можно будет не ставить стопы по шортам фьюча, а спокойно ждать экспирации с прибылью +680 п. ( 2550 — 1870 )

за янв-апр дефицит бюджета выше плана, однако. Откуда брать бабло?

ScalpSi, Рост налога на прибыль с 20% до 25% должен увеличить количество бабла в бюджете с начала 2025 г. А если этого не достаточно будет, то после и до 50% поднять можно будет.

2.599 — это зеркальный уровень ( дневные максимумы 05.03 и 06.03 ).
Часто такие уровни дают разворот или приличный отскок.
Однако, ещё вчера газ нырнул ПОД этот уровень. Отскока не последовало.
Это продемонстрировало силу продавцов.
Кто-то ждёт ретест этого уровня, чтобы продать там ( собака например ).
Лой этого контракта 2.260.
Поэтому наверняка по 2.300 лонгустов ждёт хорошая поддержка.
Там большая концентрация дневных лоёв ( что-то в количестве 10 шт. )

пока в бане собака была… читал 333в но ответить не мог… простыня марека… спешл фор 333… грег с собакой продаёт и покупает… грег с собакой по...

GRAG777, Ну и отлично. Надеюсь, собака обеспечила себе запас костей — как минимум до конца 2024 г.
А то у нас в подворотнях бегают иногда стаи собак-попрошаек, вечно голодных…

333V, А чем это облегчает держателям вечного жизнь? Все равно два раза в день за минуту до клиринга я должен быть за монитором, чтоб успеть ...

dr_xyz, Ну так если Вы его когда-то решили взять в лонг, то с этого момента Вы уже усложнили себе жизнь до предела, независимо от того, смотрите Вы на монитор или нет. Фандинг в среднем +2% в месяц ( = 80 руб. в день ) не дал бы Вам право на выживание в этом инструменте. Даже по квартальному фьючу лонгуст переплачивает менее +1% в месяц ( за счёт контанго 2700 руб. в квартал= 900 руб. в месяц = 40 руб. в день )

333V, Угу проста, у вас есть инструмент, чтобы каждую минуту считал отклонение? или вы сидите каждую минуту за монитором, у вас в другом окн...

dr_xyz, См. минутный график по ссылке ( зелёный цвет — ВФ доллара ). Сейчас интерактивный фандинг на 10:06 составляет 0.0806
www.moex.com/a8141

Алексей П, От вечного фьючерса отказался навечно, после того как со 100 контрактов позы у меня списали два дня подряд по 35К рублей. Звонок ...

dr_xyz, Интерактивный фандинг считается с 10-00 каждую минуту. Формула проста — отклонение цены ВФ от спота в каждую минуту и затем считается среднее значение. Таким образом, заранее известно ( как правило уже к 14-00 ), большим будет фандинг или маленьким в любой день.

333V, Да, согласен. А рублёвых миллиардеров думаю пара тысяч на всю Россию. Долларовых у нас около 30.

Олег Ков, Просто живу в городе 150 тыс. чел. По данным Налоговой у нас всего 2 человека имеют доход свыше 1 млрд. за год ( ну, по стране, учитывая пропорцию 1:1000, наверно так и есть — всего около 2 тыс. чел ). Имена не разглашаются. Одного из них я знаю. Пытаюсь вычислить, кто второй…

От 10 млн.в год, доход у 0,3% граждан всего! Минфин РФ презентовал данные ФНС с распределением сборов НДФЛ по четырем доходным группам. Доход...

Олег Ков, Что касается дохода свыше 1 млн. руб. в месяц — в небольших городах ( до 200 тыс. чел ) — этот показатель уже не 0.3%, а скорее — 0.1-0.15% ( в Москве — наверно 1-2% ). То есть в городе с населением 150 тыс. чел. таковых людей насчитывается от силы 50-80 чел.
А есть у Вас статистика, какой процент людей в РФ имеет доход свыше 1 млрд. руб. в год? Ну, или там, сколько человек?

333V, то есть, как обычно на***ли).

NikGood, Я тоже рассчитывал на планку в NG 5.24 вчера ( 2.298 ), но увы… Зато планка была в другом инструменте и там удалось поживиться чуток.

333V, Вопрос на засыпку). Сегодня Луизиана на 29.05 дала цену 2,2, экспира 29.05 NGM2024 Nymex 2,457 (эту цену TV показывает), почему такой ...

NikGood, Там минимум дня по фьючу был 2.419. Цена спот 2.200 даётся видимо на конец дня. Как она менялась внутри дня — у нас нет точных данных ( но днём ранее было 2.280, видимо вчера утром было где-то рядом ). Не исключено, что в моменте она тоже побывала на 2.419, где встретилась и со фьючом. В этот момент фьюч всегда на лоях дня, спот — всегда на хае дня. После мимолётной встречи — они снова разошлись в разных направлениях.

333V, ок, тогда можно ли имеющимися способами определить перспективы сужения/расширения спреда?

Fairman, Да, к примеру, если вдруг NG 6.24 вырастет на +150 п., то спрэд с текущих +55 п. упадёт до +45 п.
А если вдруг NG 6.24 снизится на -150 п., то спрэд вырастет с +55 п. до +65 п.

333V, вот и я пытаюсь подтвердить или опровергнуть гипотезу, что ближе к экспирации спред схлопывается, но по факту поведение активов необъя...

Fairman, Календарные спрэды не схлопываются. Если только случайно. Может с +300 п. упасть до +150 п. в середине месяца, а к экспирации снова вырасти до +300 п. Кстати — типичная картина. Если +50 п. спрэд, то он может конечно стать 0 п. в моменте, но это чисто из-за его малой величины и высокой волатильности газа, а не из-за того, что он должен обязательно стать 0.

333V, фьючи с разными сроками экспирации движутся как правило синхронно, поэтому редко спред сильно изменяется, только в случае каких-либо к...

Fairman, Ну вот если взять предыдущий спрэд NG 5.24 — 6.24. Я его активно торговал. Начинал входить в шорт при +350 +370 п. На тот момент набрал 10 000 контрактов. На моей памяти выше +400 п. никогда не удерживали. Поэтому это было оправданно.
NG 5.24 ( на тот момент ближний фьюч ) был около 1.95.
Далее, когда NG 5.24 вырос на +900 п. ( 2.850 ), спрэд стал +125 п. То есть +370 и +125 п. ( разница 10% ) — это далеко не синхронное движение.
Крыл шорт по 100 л. на каждом 1 п., т.е. 225, 224,...200,199,198...125.
При росте газа на +900 п. спрэд упал на -250 п.
Далее, NG 5.24 стал падать с 2.9 до 2.5 ( на -400 п. ), а спрэд соответственно вырос с +125 п. до +275 п.

333V, да, это понятно, но я торгую календарный спред и мне интересно поведение двух ближних фьючей в этом контексте

Fairman, Ну так, если газ растёт, то спрэд наоборот, уменьшается. Если газ ( ближний фьюч ) падает, то спрэд растёт. Но, величина изменения спрэда составляет 10-15% от величины изменения цены ближнего фьюча. То есть рост газа на +100 п. приводит к уменьшению спрэда на -10-15 п.

Natural Gas (NG): странности ценообразованияВсем привет, уважаемые коллеги!

Обратил внимание на странности ценообразования во фьючерсах на ...

Fairman, Разница в ценах фьючерсов с разными сроками экспирации обусловлена разными объёмами долгосрочных контрактов между производителем газа Генри Хаб и крупными потребителями и соответственно разными сроками резервирования этого объёма в хранилищах. Если по простому — хранение газа в хранилищах оплачивают лонгусты. Если разница +3 п., то на этот период нет крупных долгосрочных контрактов, значит, нечего и резервировать ( плата за хранение — 0 ). А если разница +300 п., то это значит, что в США резервируется крупная поставка на этот срок. Значит, придётся заплатить за её хранение до этого срока. А с кого взять плату? Естественно, с лонгустов, покупающих фьючи. Вот эти +300 п. и закладываются в цену фьюча. К экспирации будет 0 п. от спота.

333V, в том то и дело, что на полгода, а дольше я пока не видел, надо будет обновить данные

Ideafix346, Так дальше ещё больше будет. Или ты веришь в сказки про скорое снижение ставки ЦБ? Тогда огорчу. Ставка ЦБ в лучшем случае останется неизменной 16%, а скорее всего будет плавно расти — 17%, 18%…

333V, это в каком банке дают вклад на год под 16 годовых?

Ideafix346, Да почти в любом. Есть даже 17% и более. А через финуслуги и 18.5% есть.
Вот например. АК Барс
Вклад «Яркое настроение»
Срок 6 мес
18% годовых

333V, слабо верится, что нет депозитов и недвижки
не у тебя возможно, а у родных

Ideafix346, Недвижка есть, но её не перепродаём, а значит на НДФЛ не выходили пока. НДФЛ с вкладов можно вернуть до 60 тыс. в год за счёт взноса на ИИС в размере 400 тыс. в год. Это вклад 3 млн. под 16% годовых будет без НДФЛ.

333V, не у нас, а у вас, как грится) 15% тоже на ЗП распространится с 2.4… С ИИС тоже пока непонятки, да и льготу на долгосрочное владение, ...

Ideafix346, У меня долгосрочное владение — это внутри 1 дня с 8:59 до 23:50