комментарии 333V на форуме

Предложение Мосбирже.А почему бы не сделать вечные фьючерсы на нефть BR и газ NG? Это одни из самых ликвидных инструментов и многие трейдеры...

Denis P, Фандингом задушат. Идеальная идея, чтобы обнулять счета физиков, не понимающих того, что фандинг — это мина замедленного действия, которая медленно, но верно подворовывает деньги со счёта. А в случае таких спрэдов между контрактами — он точно будет максимально возможным ( 0.35% или 1% в день например ). Вот такое долгосрочное инвестирование выйдет.

333V, у меня нет подписки.

khornickjaadle, Почему? Она вроде бы бесплатная.

333V, а вот интересует ли Вас арбитраж между Si и Eu?

Марина Самохина, На данный момент — нет. Пока есть более привлекательные варианты.

Вот здесь не соглашусь. Расчёты очень важны, если они сделаны заранее и уже вложены в ваше сознание. Например, вы видите спрэд на ММВБ +25 п. и до экспирации 5 дней. Вы должны без калькулятора уже понимать, какая это доходность в процентах, +100% или +15%. И принять быстрое решение. Потому что, пока вы считаете на калькуляторе, более сообразительные товарищи могут за пару секунд привести данный спрэд в норму 15% годовых.
Аналогично на фьючах акций. Если фьюч Сбера 09.24 недавно подскочил на +3%, сделав в моменте годовую доходность к акции Сбера в районе +30% вместо стандартных +16% годовых, то те, кто сообразил в уме за 10-60 секунд ( более времени не дали ), что надо его незамедлительно шортить, а ещё лучше делать это через КС 6.24-9.24, те и взяли профит за следующие 10 минут ( объём позволял взять 5-7 лямов профита ). А кто достал калькулятор и стал считать, те остались в пролёте.

khornickjaadle, стойте, так вы же постфактум узнаете о позициях юрика. значит ваша торговля основана на ожиданиях что и на след день юрики п...

Дрейк, Так он знает их. Подписка на ММВБ оформлена. Обновление каждые 5 минут.
А у кого подписки нет, те на следующий день узнают.

Получается при таком раскладе вход в сделку 1/3 от депозита, чтобы получать 15% годовых, делая при этом 1 пункт в день.

cosmopolite, Если от ГО ( 20% от ст. конт ) считать, то 1/5 депозита. Стоимость контракта NG 5.24 = 17700 рублей. Всё, что ниже 17700, то плечи.

Получается покупка 10 контрактов стоит 35700, 1 пункт в день будет 90 рублей.

35700 * 0.15 = 5355 (вычет 13% налог — 696) = 4658

4658 / 2...

cosmopolite, Да, но принимая ГО в качестве стоимости контракта нужно понимать, что у Вас плечо 5:1 примерно и 0 руб. свободного остатка. При таком раскладе, сделают к примеру шпильку на -10% в моменте и будет маржин-кол, так как при покупке на 1 млн. например на всю котлету, на шпильке будет вариационная маржа -500 тыс. руб., то есть депоз сразу уполовинится принудительной продажей на планке.

333V, вот сейчас доха по юрикам за 22 дня с учётом выходных 399 пунктов. Делим 399 на 22 получаем 18 пунктов в день. Бешеная доходность кака...

khornickjaadle, По этой стратегии важно не упустить момент, когда внутри дня они перевернутся и у них будет уже лонгов больше, чем шортов. А то если на утро следующего дня переворачиваться, то уже можно недополучить 100 п. ММ — это же тоже юр. лицо. По факту Вы следите за позой ММ.

Покупка ОФЗ = банковский вклад = +1 п. в день в газе = около 15% годовых

khornickjaadle, а если 1-2 пункта стабильно делать в день, миллионером хотя бы можно стать?)

Дрейк,
Специально для прибыльных трейдеров (без учёта комиссий ):

+1 п. в день = 15% годовых
+2 п. в день = 32% годовых
+3 п. в день = 50% годовых
+4 п. в день = 73% годовых
+5 п. в день = 100% годовых
+6 п. в день = 130% годовых
+7 п. в день = 164% годовых
+8 п. в день = 203% годовых
+9 п. в день = 248% годовых
+10 п.в день = 300% годовых

Учитывая, что для многих актуально получать убытки, надо будет в следующий раз составить такую же таблицу специально для них ( назовём её «таблица лосевода» ), чтобы они представляли, что будет с их депозом и как быстро они его сольют, если они будут терять -1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 п. в день.
Например, если стабильно терять всего -10 п. в день, то через 1 год от депоза останется всего 25% ( убыток будет -75% ).

1.910 лонг или какие планы?

Sergei, Сегодня? Думаю шансы примерно такие же, как и сделать планку 1.844

Видимо те, кто утром купил на лое 1.936 и продал на хае 1.941 — те уже сделали заветные +5 п.

Дмитрий Первый, значит тебе нужно взять 15 пунктов, чтобы +5 пунктов было в день.

khornickjaadle, Завтра в рабочую субботу, если точно поймать лой и хай дня, то можно будет взять как раз целых 5 пунктов.

333V, не уверена что через несколько дней )

Марина Самохина, Да не проблема. Фандинга нет. Можно держать долго, если что. Просто в апреле уже 3-ий раз так захожу.
Первый раз зашёл 02.04.24 — сдал 04.04.24 ( 2 дня ожидания ).
Второй раз зашёл 08.04.24 — сдал 09.04.24 ( 1 день ожидания ).
Там по графикам всё видно — легко проверить.
И вот сейчас — третий раз.
Не на всю котлету естественно, много других стратегий — под них тоже нужен кэш. Так что, даже если 2-3 недели ждать, меня доходность всё равно устроит. Но. как правило это 1-3 дня и затем ожидание нового входа.

Шортим декабрьский фьюч на доллар SIZ4, покупаем июньский фьюч SIM4 в равном соотношении. Спрэд +4300 п. сейчас. Это уже много. Было всегда 3500-3800. Там и откупим через несколько дней. Профит будет +500 +800 п. На 1000 лотов — более 500 косарей. Там стоит ещё 250 контрактов в SIZ4 на 97350. Оставил вам на закуску.

333V, вот я вчера два раза вышел по стопу в 5 п. и понял какая это благодать! Потом лучше перезайти обдумав!) спасибо) учусь! А вот сейчас в...

Дмитрий Первый, На Инвестинге сейчас есть NG 6.24 ( Наймекс ) в реальном времени.
И бесплатно.
ru.investing.com/commodities/natural-gas

333V, дай обниму!) я уже понял эту тему) главное, чтобы не спалили. Встаешь в шорт или ты с тазиком наоборот?)

Дмитрий Первый, Если по часовику, то да. Пока шорт. Но, разница в том, что я могу выйти по стопу в случае изменения тенденции, а ты стопы не ставишь, а значит, пожалев 5-10 пунктов на стоп, можешь потерять в итоге -50-100 п. Поэтому не повторяй действия, а сам думай.

Открыл месячный график на ММВБ NG 5.24 и ужаснулся. Там 6 свечей от хая 3.252 — и все красные. Хай апреля 2.150. Пока его не обновят в мае — не поверю в глобальный разворот.

333V, это что за фьючерс? Не могу понять

Иван Иванов, Это NG 5.24 на Наймекс, базовый актив для нашего фьюча NG 4.24 ( ММВБ ). По его значению в 21-30 экспирация у нас на ММВБ была 1.638. А затем он торгуется ещё 1 сутки. А наш — стоит на месте до 14-00.

333V, на инвестинге писали про 400к коней в лонге и типа разом пробьют. Но остались на расчет и всё. Теперь мы должны припасть в мае до 1.83...

Дмитрий Первый, Теперь понятно, почему ничего не было. Ещё и на Инвестинге ждали. Боливар не выдержал такую кучу народа.
Да, сначала немного вниз несколько дней, потом на перехай. Если конечно нас не спалили. А то изменят план… А пока так:
Значит 1.638 ( экспирация ). 1.995 ( NG 5.24 в 21:30 вчера ). Обычно сначала -100-150 п. вниз от 1.995, затем от лоя разворот вверх с обновлением 1.995. Хай мая — на второй зелёной недельной свече ( как и прежде ), предположительно 2.100 — 2.150, затем вниз на 1.638 на закрытие гэпа. И 100% в кармане.