комментарии 333V на форуме

333V, спотов дохрена!!! Есть НН, есть кэпиталком, есть пепестоун и другая хрень!!!

Дмитрий Первый, Спот Henry Hub Natural Gas Spot Price (I:HHNGSP) один и другого нет и не будет.

Дмитрий Первый,
Мы сравниваем розничные цены штата Луизиана, там где находится Генри Хаб
www.eia.gov/todayinenergy/prices.php
Зачем вы смо...

Lora, Он просто не понимает, что такое спот. И не он один кстати. Тут много таких. Хорошо, что есть те, кто может им объяснить.

333V, пострадал, очень чесались руки вшортить, но долго думал и искал инфу, вдруг перенос отсечки, как результат упущена прибыль. Страдания....

Archy3000, А Вы спросите у человека ниже, он это случайно написал или умышленно?
Я шортануть хотел 1000 лотов сентябрьский фьюч на подскоке, но не стал. Нечестные деньги были бы. Хотя, мог 1 лям срубить нахаляву на фейк-ньюс всего за 1 мин.…

333V, у вас недостоверные данные, поверьте.
Фрипорт рядом с Хьюстоном, а Эрат ( фрипорт) от Хьюстона 229 мил
3,5 часа на авто

Lora, В США видимо несколько мест с названием Фрипорт. На Багамах город Фрипорт тоже есть. Это как у нас в РФ Ивановых…

Что за цирк в сентябрьском контракте?

Archy3000, Кое-то фейк пустил на форуме, что отсечка в июне, а на самом деле — в июле. Надеюсь, Вы не пострадали.

Все Верно, собрание же 21июня, как отсечка то 11???

Alex101, Нельзя верить всему, что пишут на форуме.

Интересно, а сама труба то есть между ними?
А то тут есть люди на форуме, которые думают, что газ с Генри Хаб идёт по трубе прямо в европейские хранилища

EASY TRADE, это какой же у Вас период «исторический»? Хорошо помню, как даже 5% див. доходности было счастьем. А 10% давал только третий эше...

There is no future, Ну так 5% дивдоходности при тогдашней ставке ЦБ 7.5% — это тоже самое, что и 11% дивдоходности при нынешней ставке ЦБ 16%. Та же самая пропорция, которая осталась неизменной. Если бы ставка ЦБ была как в Турции, 45% — тогда бы и дивдоходность акций была бы 30%. Просто слегка бы подкорректировали курс соразмерно прибыли.

333V, а как было в прежние экспирации — опускали часто фьюч?

khornickjaadle, Ну да, так и было — фьюч плавно спускали по -2-3-4% в день и в день экспирации сравнивали со спотом. А месяц назад упёртые лонгусты не хотели уравнивать и держали фьюч на +10% выше спота. В итоге, в конце торгов пришёл Кукл и мгновенно уравнял цены на 1.490 ( даже 1.481 было — видимо маржин-колы и стопы ), тем самым нанеся лонгустам фьюча ( NG 4.24 на Наймекс ) убыток -10%. Зачем они дороже спота брали в день экспирации — так и не понял. Жадность порождает бедность.

Вот, поминутно концовка:

Natural gas 0424;1;20240326;211000;1.608;1.608;1.6;1.6;19;0 (до этого выше 1.6 было)
Natural gas 0424;1;20240326;211100;1.6;1.6;1.598;1.599;15;0
Natural gas 0424;1;20240326;211200;1.599;1.599;1.596;1.596;16;0
Natural gas 0424;1;20240326;211300;1.596;1.597;1.591;1.591;26;0
Natural gas 0424;1;20240326;211400;1.591;1.591;1.589;1.589;20;0
Natural gas 0424;1;20240326;211500;1.589;1.589;1.481;1.485;20;0 ( min )
Natural gas 0424;1;20240326;211600;1.485;1.535;1.485;1.535;44;0
Natural gas 0424;1;20240326;211700;1.535;1.571;1.535;1.571;29;0
Natural gas 0424;1;20240326;211800;1.571;1.571;1.53;1.565;23;0
Natural gas 0424;1;20240326;211900;1.565;1.565;1.562;1.564;25;0
Natural gas 0424;1;20240326;212000;1.564;1.576;1.563;1.576;33;0
Natural gas 0424;1;20240326;212100;1.576;1.585;1.576;1.585;31;0
Natural gas 0424;1;20240326;212200;1.585;1.592;1.487;1.487;18;0
Natural gas 0424;1;20240326;212300;1.488;1.561;1.488;1.561;67;0

333V, в прошлом месяце контанго было 10%
Схоластическое К% 10
Фьючерс март 1,57
Спот 1,48
Схоластическое это значит случайное, формальный

Lora, Да, была разница +10%, но 26.03.24 фьюч на Наймекс ( NG 4.24 ) в день экспирации сделал шип -10% до 1.481, тем самым сравнявшись ценой со спотом. Видимо в эту секунду там и произошли все расчёты по данной цене, после чего фьюч вернулся обратно и торги тут же закрылись. Так что на 1 секунду фьюч может сравняться со спотом и в этот месяц.

333V, 16 апреля лой был. Сейчас подняли, наверное.

khornickjaadle, Есть более свежие данные? За вчера например?
Лонгусты должны понимать, сколько они переплачивают относительно спота, +15%, +20% или +25%…

Спотовые цены на Генри хаб в апреле.

Henry Hub Natural Gas Spot Price (I:HHNGSP)

Date Value

April 16, 2024 1.38
April 15, 2024 1.41
April 12, 2024 1.36
April 11, 2024 1.62
April 10, 2024 1.90
April 09, 2024 1.83
April 08, 2024 1.73
April 05, 2024 1.58
April 04, 2024 1.78
April 03, 2024 1.86
April 02, 2024 1.65
April 01, 2024 1.64

Фьюч намного дороже спота. Интересно, к экспирации 26.04.24 фьюч опустят до цены на споте или спот резко подтянут на +20% до цены фьюча… По идее должны уравняться к экспирации хотя бы на 1 секунду.

333V, рано или поздно это должно было произойти, вечно на арбитраже в газе зарабатывать не возможно или конкуренция арбитров между собой сде...

Васян Соло, Да, рано или поздно...
Попробуем предсказать ближайшее развитие событий. Возможно, это поможет кому-то не обнулиться и не потерять всё.

Вот в ближайшие дни как раз ожидаю решение о конфискации средств и активов на счетах типа С ( возможно пока только граждан США ) в пользу имущества РФ как ответную меру на конфискацию резервов ЦБ в банках США. Дальше вполне возможен уже ответ США и Европы на это действие в виде заморозки счетов частных лиц ( юр. и физ ) в иностранных банках. До этого таковые замораживали только если на человека наложены персональные санкции. Но, возможен вариант, то будут замораживать уже у всех и без разбора. Их логика будет такова: если РФ посягнула на иностранный частный капитал ( не путать с гос. капиталом ), то чем они хуже… Арбитражёры могут быть обнулены, ведь у многих счета на себя за бугром оформлены ( в IB, Альпари таких много ), контанго по газу ( между ММВБ и Наймекс ) может взлететь в разы. Где было +10 п., будет +30 п. А где было +30 п., будет +100 п. На Наймекс дальние контракты будут 2.500 к примеру, на ММВБ они же — будут 2.700.

Спрэд между ММВБ и Наймекс практически 0 по всем контрактам — NG 4.24, 5.24, 6.24, 7.24. Давно такого не было. Раньше по дальним контрактам на ММВБ было дороже на +100 п., +200 п. и даже +300 п., чем ТЕ ЖЕ САМЫЕ контракты на Наймекс. Это странно. Если взять те же металлы, то там всё чётко. Чем более дальний контракт, тем больше контанго между фьючем на ММВБ и тем же фьючем в США. Например, на ММВБ по золоту: июньский фьюч +1.2%, сентябрьский +2.8%, декабрьский +4.2%. И плечо 15:1 в ГО вшито. По газу же — все спрэды — по нулям.
Например сейчас:
NG 7.24 на ММВБ = 2.477
NG 8.24 ( Наймекс ) = 2.480
Спрэд +3 п.
Куда делись спрэды? Спрэд ( контанго ) по своей сути — это премия за риск заморозки ( или последующей конфискации ) активов за пределами РФ. Риск стал нулевым? Вряд ли. Он наоборот вырос сильно.
Похоже, что арбитражёрам пора переходить из газа в золото и серебро.

333V, должен же быть какой-то ТА. перехай предыдущего дня например. какой смысл на пустом месте разворачиваться?

Марина Самохина, Лой пятницы сегодня обновили на 3 п. Перехай конечно возможен, 2 раза в месяц правда лой и хай ( предыдущего дня ) обновляются в один день. В остальные 20 дней месяца хай предыдущего дня не обновляется, если в этот день обновили лой.

333V, то есть предыдущий часовой хай 1,793 ниже нельзя шортить?

Дмитрий Первый, Можно конечно, особенно тебе. Если что — всегда есть возможность зарезать лося. Но, тем, кто хочет иметь 99% прибыльных сделок — стоит 10 раз подумать. Вообще как мне кажется сегодня рост затянулся. 7 часов непрерывного роста. Куклу пора подумать о развороте к середине дневной свечи 1.761 ( для начала ).

333V, а что делать в этой ситуации?

Марина Самохина, Можно ждать +60 п. и фиксировать купленное по 1.730. ( в отдельные дни бывает и +78 п., как в пятницу от лоя до хая ). А можно, как написано ниже. Только будет уже не +60 п. прибыль, а в 2 раза больше. Если ещё при фиксации лонга шорт добавлять сразу, то в 3 раза больше. Главное правило — не шортить ниже предыдущего часового хая. Делать это выше на несколько пунктов. И не пересиживать в нём. Откатило 10-15-20 п. — кроемся и далее снова в лонг.

После продажи ( или шорта ) на каждом часовом перехае идёт коррекция к середине часовой свечи, где следует зафиксировать прибыль и переоткрыться заново в лонг — до следующего часового перехая, где повторить процесс снова и снова. И так делать до тех пор, пока не обновится лой предыдущего часа.

Продажа по 1.789(91), покупка 1.705(13). А второй раз, если выбьет по стопу буду продавать по 1.814.

cosmopolite, 1.788 было на хае часа. Кто-то перед Вами продал, а до Вашей заявки не дошло 1 пункт.
Вы молодец, Вы правильно всё назвали, а сделки нет. Нет сделки = нет прибыли.
Вся надежда на то, что Кукл зафиксирует прибыль ниже 1.770 и сделает второй заход на 1.789 ( но, это не точно ).

333V, да уж есть чем гордиться, а если бы отвезли на 1.9, проснулся бы с убытком 1 лям.

Иван Иванов, Если бы у бабушки были… и т.д.

Вы понимаете вообще разницу между трендовым движением ( медленным и размеренным ) и лоховским щипом?
Да и на моей памяти не было ни разу, чтобы газ, сделав внутри дня планку, не вернулся в этот же день хотя бы на середину свечи. Если конечно экспирация не мешает в этот же день. Тогда конечно и на планке могут эксперировать.
Кто 10-20 лет торгует на Наймекс, если тут такие есть, вспомните хоть раз было такое на Генри Хаб, чтобы после планки в +- 10% день закончили например на +-12-15%
Не было такого. Поэтому, покупка или продажа на планке — это большая удача. Откат неизбежен. А в случае лоховского шипа — и вовсе через 1 сек идёт возврат в тоже самое место, откуда начали.