комментарии 333V на форуме

Дмитрий Смолин из «Синары» указывает, что российские акции на 15% дороже тех, что торгуются в Астане.

В Астане 3.7$ * 92.35 = 341.7 рубля
Н...

Марэк, Да мне без разницы 300 или 500, вверх или вниз. Я торгую и там ( через Цифру ) и здесь. Разойдутся на +15% — зашорчу здесь, там куплю. Сойдутся ценами — закрою и там и здесь, +15% в карман положу. Собственно, как и прежде.
Главное, двигайте котиры активнее в обе стороны, на месте не стойте.

Дмитрий Смолин из «Синары» указывает, что российские акции на 15% дороже тех, что торгуются в Астане/
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

У Дмитрия видимо проблемы с математикой.

В Астане 3.7$ * 92.35 = 341.7 рубля
На Мосбирже — 369 руб.

Итого: на +8% дороже ( а не +15% )

Николай Нешатаев, и кстати да. на NYMEX от 100й отпрыгнули а на MOEX от 50й. потому что спред сокращается перед экспирацией.

Николай Нешатаев, С 1 раза её редко когда берут сходу. Ложный пробой или касание — очень часто. А вот со 2 раза — часто. Поэтому, кто ставит на отбой от неё 2-ой раз — тот очень часто ловит лося.

Николай Нешатаев, вот ема50 нарисовал

Дмитрий Первый, А теперь EMA-100 на часовом графике Наймекс нарисуй.

Полиметалл: в мае 23г. объявили о планах переезда в Казахстан. Почему долгосрочные инвесторы так долго не продавали ?Polymetal по дневным


...

Олег Дубинский, Психология — это основа основ трейдинга. Она важнее интеллекта. Важнее прочих качеств человека. Известно, что высокоинтеллектуальные люди ( доктора наук, кандидаты, знающие толк в финансах ), приходя на биржу, точно также ( как и все остальные ), терпели в итоге огромные убытки или даже обнулялись, став жертвой обстоятельств непреодолимой силы, в то время, как люди с неполным средним или даже аутисты ( типа Сарао ), но получившие именно навыки трейдера ( вовремя переворачиваться, не терпеть убытки, ставить стопы, относиться к трейдингу как к игре ) — добивались огромных прибылей на бирже.

333V, мне кажется, медведи, которые провернули эту штуку, закрываться умеют руками и стопов не имеют

Дюша Метелкин, Это те медведи, которые руководствуются фразой, что
СТОПЫ ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ
Да и руками закрываться уже не комфортно, когда например импульс на +50 п. за 1 сек и далее уже биды наставлены, поверх которых крыться приходится. Обычно так бывает, когда стата выходит. Ну и у монитора не сидят по 14 часов без перерыва. Уходят — кто на обед, кто в туалет… Как тот трейдер, что писал, мол пошёл в туалет, нефть была 0, вернулся из туалета — она уже -37.

На Наймекс хай вчерашнего дня 1.603. В районе 1.604-1.610 сосредоточено много стопов медведей. Если хай пробьют, то будет хороший импульс вверх с бычьем поглощением тела свечи и намёком на 1.650.
До хая осталось 15 пунктов ( 1% ).
Интересно, вынесут мишек или нет… Запасаемся попкорном

333V,

Там не те обороты и число участников торгов,
потому к казахским и интереса не было и не будет
Все бабки в Москве /на ММВБ
Потому тут...

Павел Гущин, Ну, какой бы оборот не был в Астане, но цена на ММВБ в моменте была ниже казахской ( как я и предсказал ниже — в тот момент этого ещё не было ). На ММВБ было недавно 351.2 — через фьюч. Там налили 1200 л. кому-то ( эквивалент 12000 акций ). Так что, кто ставил на схождение цены ( хотя бы в моменте ) — тот и победил, закрыв там шорт.
А кто нет, тот может рассуждать и дальше. От этого денег в кармане больше не станет.

Уважаемые профессионалы, Для чего кто-то сознательно (кто-то очень крупный игрок, или по крайней мере очень умный) гонит цену вниз? Только п...

minsi, Посмотрите, почём цена в Астане. 356.5 в переводе на рубли. Просто равняют ценники. Логика проста — зачем на ММВБ платить дороже, если в итоге всё равно на обмен пойдёте 1:1 или отдадите тому, кто купит у вас с дисконтом в -3-5% ( к Астане ) с целью такого обмена.

а что! амеры не торгуют?

REGULUS, Браво. Вы первый человек здесь, который пусть и с опозданием в 43 минуты, но всё же заметил, что торгов нет. Настоящий трейдер!
До 22-30 сегодня торги на Наймекс.

Tonikvzakone, 7 значной суммой на брокерском нынче никого не удивить, лол

Наблюдатель, Да и 9-значной суммой — тоже никого не удивишь, так как её мы уже видели ( официально ):
investor.moex.com/trader2023?user=341940
А всё, что уже видели — удивления не вызывает.
Ждём 10-значные и 11-значные суммы депозов.
У кого они есть — выкладывайте скрины.
Удивляйте нас!

333V, я по-другому буду — направленная стратегия. Пока цель, чтобы следующий обвал акций зашортить, ну и заработать на росте, если успею, до...

khornickjaadle, Ну на обвале то лучше шортить тогда квартальный фьючерс, а не вечный, так как по нему всегда контанго в несколько процентов, которое будет уменьшаться с каждым днём и нет непредсказуемости в виде фандинга.

333V, так и есть. Посчитал сумму фандинга с 15 февраля по 15 января и получилось в районе 360 рублей. Чуть больше 1 процента в месяц. По сут...

khornickjaadle, Я тестировал стратегию. Покупал вечный фьючерс Мосбиржи и шортил обычный квартальный фьючерс, который был в контанго +3% к нему. Результат получился на уровне ставки ЦБ, так как фандинг сжирал большую часть прибыли от сужения контанго до 0% к экспире по кв. фьючу. В общем стратегия была забраковано мной как очень низкодоходная. Впрочем другие люди держат например ОФЗ поз 12% и довольны. Каждому своё.

333V, давай в понедельник, в какой акции встречаемся?

Юрий, В июньском фьюче Сур префа SNGP-6.24 ( SGM4 ) мой бот будет синхронно двигать офера на спреде +6% от акции, что примерно соответствует текущей ставке ЦБ ( 16% ) — 4 мес. до экспирации. Попробуй взять их и затем удержать этот уровень хотя бы 1 минуту. Затем я 2-3 раза продублирую этот же объём 15 лотов. А после этого я тебе накину объём с оферов в разы больше уже с +6% до +10% от акции лесенкой из 50-и заявок по 2 лота и ты попробуешь их осилить. Нужно собрать позу около 150 лотов к середине марта. Для справки 1 лот = 63100 руб.

333V, обмельчал российский рынок, что 1 млн. уже крупная поза :-)

Николай Нешатаев, Да, откройте любой стакан июньского фьюча по любой акции, например, Сур преф, Полюс, Новатэк и пр. Там самая крупная заявка будет как раз примерно на 1 млн. руб. Что-то около 10-15 лотов. Возможность, это будет именно моя заявка. Остальные заявки будут по 1-2 лота. Это нынче обычное состояние нашего рынка. И так будет вплоть до экспирирации мартовских фьючей. Потом только ликвидность пойдет. Некоторые могут взять у меня эти 10-15 лотов на отступе +5 +6% от цены акции и затем посмотреть, что будет дальше

Марина Самохина, главное стопов не ставить и усредняться :-)

Николай Нешатаев, Расскажу немного про жертву ( ферзя ) и усреднение.
Было это 2 месяца тому назад.

В одном из дальних фьючерсов одной из акций вошёл в позицию ( шорт ) объёмом 1 млн. руб на спреде +5% от цены акции. Это была своего рода жертва пешки. На тот момент в стакане мой лот был самым большим. Маркет-мейкер начал охоту, начал бидами задирать спред ещё выше, надеясь что я сдамся. Я же начал лесенкой ставить ему офера через каждые 0.1%, т.е. на +5,1%, на +5.2% и так мы с ним дошли до +7%. На этот момент у меня была поза уже около 5 лямов, захеджированная покупкой акции ( базового актива фьюча ). Поняв, что он перегнул палку и +7% за квартал от акции составляла доходность +28% годовых при ставке ЦБ +16%, Маркет-Мейкер сдался и далее я стал ставить офера прямо стоящие биды ММ — от +7% до +5%, добрал позу до 10 млн. Я не против был продолжить эту игру, хотя бы до +10% разницы от цены акции, но ММ уже этого не желал.
Через 1 неделю спред пришёл в норму, фьючерс стоил на +4% от цены акции ( это соответствовало ставке ЦБ ), после чего я всё закрыл и выиграл эту партию у ММ с доходностью около +2.5% за неделю ( около +260% годовых ).

333V, не 100%. а более 100%. будьте внимательны. и давайте без газа. 0.28% по какой формуле считали?

Марина Самохина, 1.0028 в степени 250. Ну, Вы же поняли всё, больше 100%, это значит больше 0.28% в день.
Для депозов менее 50 лямов у Вас думаю не будет с этим проблем. Сужу по своему опыту. Когда войдёте в район 50-200 лямов возникнут ощутимые трудности. Здесь лишь единицы переходят рубеж 200 млн.
А в диапазоне 200 млн — 1 млрд. за Вами уже начнут охотится в стакане. И здесь 100% годовых делают только очень продвинутые трейдеры ( стратеги ), которые говоря шахматным языком, готовы сначала пожертвовать Куклу фигуру ( вплоть до ферзя ), чтобы в результате этого улучшить общую позицию и в итоге выиграть всю партию. Таковых здесь можно пересчитать на пальцах одной руки.

Как заработать 100% годовых.
Для этого вам надо делать всего +0.28% в день. И не выводить деньги в течении 1 года.
Применительно к газу +0.28% в день — это 4.5 пункта. +0.5 п. комиссии.
Итого, вам нужно делать прибыль всего +5 пунктов в день на весь депоз.
ГО принимаете = стоимости контракта. Как при немаржинальной торговле ( без плеч ).
Либо нужно обернуть весь депоз за день небольшими частями, но с профитом +5 пунктов по каждой части.
Это обеспечит вам доходность 100% годовых.

Сегодня на ММВБ газ повторил пункт в пункт вчерашний лой 1.585.
На Наймекс лой сегодня 1.575, а вчера был 1.573. И здесь не удалось обновить лой. До него не дошло 2 пункта.
До этого 8 дней подряд лои обновлялись на дневке.
Сегодня впервые лой не был обновлён.
До стопов быков, стоящими за лоями вчерашнего дня так и не достали.
Однако, и до стопов медведей, стоящими за хаем вчерашнего дня — тоже не дошло.
На дневке имеем некий Паттерн «Харами» ( он же — мать и дитя ).
По сути по ТА ( свечному анализу ) это разворотный сигнал, но он требует подтверждения по закрытию дневной свечи понедельника.
Однако многие рискуют и покупают уже сейчас.
Но, нужно помнить, что в понедельник всегда самые большие гэпы с утра.

Дмитрий Первый, сегодня раскопал ещё один инструмент — вечный фьюч на индекс моекс. Взял немного. Плечо 10, не будет проблем с переходом, ес...

khornickjaadle, Спецификацию смотрели? Фандинг каждый день будете платить за перенос на 19-00, если от лонга.
Сегодня например фандинг +1,41
Вчера +0.78
Позавчера +1,39
А бывали дни, когда +10,0 было за день.
Думаю, за месяц удержания 1% набежит от стоимости контракта.
Фандинг с 1 лота IMOEXF — 1,41 * 10 = 14,1 рубля. 1 лот = 32400 руб. примерно.