ответы на форуме

Николай Нешатаев, Объёмы надо на Наймекс смотреть к тому же.

Кто-нибудь считал, какой %% от объёма на Наймекс составляет объём по газу на М...

333V, я на Наймекс и смотрел. Даже не подумал что можно догадаться выкладывать объемы с МОЕХ :-)
еще CONTINUOS — типо вечный фьюч на газ на МОЕХ. это когда такое появилось?

Константин, Если 30 июня объявят, то скорее всего 10-30 августа закроют реестр.
В прошлый раз ( когда 51 руб платили ) — это было 42 дня.
До...

333V, а что если будет повторение ситуации.

допустим, сейчас кэша на выплату дивов на счетах есть на уровне 7 рублей за акцию. чего стоит отменить или перенести решение по дивам с июня на более поздний срок, чтобы поднять денег с дочек?

пролить могут знатно на этой новости…

broker25, Ставку ЦБ РФ ( 2% за квартал ) — это +350 пунктов по фьючу нужно учесть, когда считаете справедливую стоимость фьюча. Далее предпо...

333V, спасибо за учение)
Текущее среднее контанго по другим бумагам 6,5% годовых.
Соответствующий див ГП ( с учетом налога) равен 10,5

Арсений Нестеров, А как они закроют, если осталось всего ничего до экспиры? Ну Полюс правда засунул сегодня дивы в последний торговый день ф...

333V, ну тогда желание зашортить в пол малопонятно. Не могу придумать другого объяснения. Причём ещё 8 мая была премия рубль.

Арсений Нестеров, Если проанализируете спред между июньским и сентябрьским фьючем ( бэквордация ходит от -620 до -250 пунктов ), то сделаете...

333V, не 7-10, а 10-11.
Порвут? Бэкворд 1%, а грядущие движения в конце мая плюс минус 10-15%
Еще раз, Газпром не изолирован, бэкворд по индексам даже сильней периодически

Арсений Нестеров, Если проанализируете спред между июньским и сентябрьским фьючем ( бэквордация ходит от -620 до -250 пунктов ), то сделаете...

333V, есть подозрение, что реестр будет как раз-таки в сентябре, ведь для того, чтобы поднять что-то выше 7 рублей с париры, газу нужно забрать еще дивы со своих дочек. сейчас кэша у гп нет.

Арсений Нестеров, Если проанализируете спред между июньским и сентябрьским фьючем ( бэквордация ходит от -620 до -250 пунктов ), то сделаете...

333V, вот… Но я видел вчера, как начали контанго убивать. И там по 5000 контрактов кто-то лил по рынку… Несколько раз… Я думаю, Кто-то считает, что реестр до истечения этого контракта закроют.

А когда на Nymex будут праздники?

333V, у кукла праздник каждый день :-)

Николай Нешатаев, Так может 9 мая пробьёт, а 99% местных на ММВБ торгуют. Закон подлости.
Народ включит мониторы в 9-00 10 мая, а курс уже 2...

333V, скорее это произойдёт сегодня или в понедельник.

А смысл спорить? Видно же уже давно всем адекватным, что 2.000 снова пробить хочет ( Кукл на Наймексе ). Вот после прокола 2.000 многие буду...

333V, угу. жду пробой 2.0 по Наймекс. там буду наверное заходить в лонг.

Кто знает, почему товарищ из Киева всё время выкладывает здесь график NASDAQ вместо графика газа? При этом указывает, что это график Nq. Вид...

333V, видимо, ему оскорбительно само название Московской биржи)

Вот чувак рядом со мной сидит в дилинговом зале, волновой анализ не знает от слова совсем, да ему это знать и не нужно. Вчера он вшортил 10 ...

333V, волновой анализ — это наркомания :-)

Вот чувак рядом со мной сидит в дилинговом зале, волновой анализ не знает от слова совсем, да ему это знать и не нужно. Вчера он вшортил 10 ...

333V, арбитраж не для нас.Работай своей головой.Предлагай реальное.

anatole3000, Допустим так.
Лонг SI на -1000 п. Шорт вечного фьюча ( -150 п. от спота ). Спред -850 п.
Фандинг платит тогда лонгуст SI шорти...

333V, да, но это надо чтобы прям многое совпало. и бэквардация разьехалась, и фандинг был не большим. а фандинг при такой бэке просто космический, за неделю может обнулить. идею я понял, но по мне так рисковая.

anatole3000, Я допускаю, что даже на фандинге, если он будет по 50-100 руб. в день, можно будет поиметь профит, если бэквордация не изменитс...

333V, так, не понял не много. если мы берем лонг си и вечный шорт, и фандинг спишет с нас. и если посмотреть за последине 2 недели, фандинг уже 40 копеек на контракт. к тому же бэквардация еще больше разьехалась. мы же не можем стоять в разные стороны (шорт по си и лонг по вечному), в чем тогда профит. могу предположить, что можно купить пут и стоять в шорте по вечному и квартальному и еще сгладить продажей кола . тогда четверной профит. главное чтобы резко не развернуло рынок и шорт по вечному не правратился в головную боль

anatole3000, В определённом сочетании фьючей с опционами, даже шорт с бэквордацией -1300 может принести хорошую прибыль к 15 июня. Это тольк...

333V, лонг тогда уже, вы шорт с чем сводить собираетесь? согласен, продажей колов выше и покупкой путов снизу можно и на шорте держать в балансе эти -1300. только если вы в -1300 зашли, а не -300 к 15 июня получить свои барыши, если конечно опять не проведут махинации как с прошлым фьючем под экспирацию

Причина падения Полюса, проще некуда — это падение цены золота ( сегодня золото -2.5% в рублях )

333V,
да там просто гэп закрылся снизу
теперь вверх
ну и пятница ко всему
получился резонанс

Кай Лёд, В Квике глюк явно. У всех брокеров ГО нормальное.

333V, пытаюсь разобраться, не первый раз такое. Посмотрел коэффициент клиентского ГО в квике, так там все нормально, должно быть ГО биржевым. Абсурдно, торговый счет один и тот же, но если покупать через мобильное приложение, то намного больше контрактов можно взять, чем покупая через QUIK. Будет время, попробую поставить QUIK Android на телефон и сравнить :)

Кай Лёд, А зайдите через ВТБ Инвестиции и выведите контракт NGK3. Там показывает нормальное ГО.

333V, пасиб, сейчас посмотрю, а в квике так

Кай Лёд, ГО пок — 4374.98, ГО прод. — 4468.05

333V, спасибо! Опять ВТБ чудит… С такими резкими изменениями ГО надо сильно перезакладываться, если торговать спред (была бэквордация и довольно быстро вернулось в контанго, почти без риска 50 пунктов можно брать, если бы не ГО у ВТБ)