комментарии Vova Privalov на форуме

Введение

В настоящее время в работе с фьючерсами использую данные открытых позиций, которые загружаю на компьютер в ручном режиме в виде csv-файлов, далее обработка осуществляется макросами в программе Excel. В итоге получаются графики «5 минутный почти реалтайм». По этим данным создаю нормализованные индикаторы позиций лонгистов и шортистов, а также дополнительные индикаторы для анализа позиции крупного игрока.

Необходима помощь специалиста для создания таких индикаторов в МТ5 (всего 3 этапа разработки).

Желателен вариант одного программиста-трейдера для полной реализации темы (совместные права на индикаторы плюс оплата).

При отсутствии интереса в течение месяца заказы будут сделаны фрилансерам отдельными частями.

Этапы разработки:

1. Загрузка в МТ5 данных значений открытых позиций фьючерсов Московской биржи («Загрузчик»).

2021 08 06 Контекст по RI. Прорыв наверх нам нарисовали. И коррекцию после этого начали.

3 числа писал о том, что начали подготавливать Умные Деньги. Оказалось, что для этого надо целых 3 дня. Зато как по классике).
Индикаторы открытых позиций 5 минутного реалтайма всё показали.
Читайте.



На этом прощаюсь с форумом.  Всем успехов!  

Амеры могут вырваться из флета наверх. И тогда Умные Деньги показывая тенденцию по индикатору Poza тоже наверх (хотя немного и снизили свои лонги), с удовольствием снова рванут тоже вверх))).  Но все-таки ситуация больше похожа на «Тазик сверху».  Да и флет никто не исключал. Ждем-с

.. .

Продолжение поста от 3 апреля «Информация про корреляцию активов и открытые позиции на Московской бирже» 

На 16 апреля индикаторы Открытого Интереса фьючерса РТС выглядят так:

Подход ES к предыдущему уровню продолжения своей коррекции фьючерс РТС  это отработал переходом к некоторому флету. И с 14 апреля Poza падает), то есть интереса сразу штурмовать заинтересованности нет. Колы во флете, а путы последние дни потихонечку снижаются, то есть все-таки маленький интерес к росту есть.

Более детальная картина за последние дни поведения толпы быков и медведей подтверждается индикаторами Buys и Sells.

Смотрим предыдущий пост 2020 01 21 Продолжаю искать «вишенку на торте»

Текущая ситуация.

Корреляция инструментов подсказывает, что нашелся уровень поддержки. Дальше из флета может отскок вверх.
Далее смотрим динамику OI.

 
1. До настоящего дня попытки показать ситуацию по раскладу сил среди групп трейдеров и выявить начало изменений в их расстановке осуществлялись через показ скриншотов.  Исходная информация в Excel заносилась вручную.

С появлением первой версии программы по внесению данных по открытым позициям групп трейдеров горизонты по анализу расширились.

В случае расширения количества анализируемых фьючерсов, например, до 5 или даже до 10 штук самых ликвидных инструментов, трудоемкость процесса фиксации графиков и их размещение на ресурсах становится трудной задачей.

Предлагаю, как и раньше, в постах выкладывать только часть скриншотов по фьючерсу РТС и дополнительно выкладывать на Яндекс Диске  файл Excel с диаграммами индикаторов самого фьючерса РТС и других инструментов. 

Имя файла yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg    на Яндекс Диске не будет изменяться.  По возможности будет регулярно по утрам файл обновляться.  Сам файл создан в Office 2019.

Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике).

Расшифровка цифр представлена на следующем рисунке.

Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике).

Расшифровка цифр представлена на следующем рисунке.

Картина индикаторов фьючерса.  После  20 мая значение позиций лонгистов и шортистов растут.  Индикатор Poza  после 20 мая изменялся, примерно, как и сам фьючерс. Но последние 3 дня просто перешел во флет.  Индикатор LS  с конца мая вообще показывает дивергенцию, что обычно бывает предвестником изменения ситуации на фьючерсе, как в апреле месяце.

Картина индикаторов опционов фьючерса.  Индикатор CallPut  подтверждает движение фьючерса.

1. 10 апреля  «Умные Деньги» (далее УД) толкнули рынок вверх. Однако лонговые позиции уменьшились, а шортовые позиции почти не изменились.  И как следствие – упали индикаторы Poza  и  LS.
2. 16 апреля  в 17 час.  УД толкнули рынок вверх. Открытый интерес ОИ  и Cumulative Delta выросли. Однако,  по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать. Последующие 3 дня  УД показали, что фьючерс  закрепился выше предыдущего флетового диапазона.
3. 18 и 19 числа утром УД вновь толкали фьючерс вверх. Налицо тренд фьюча сохраняется. Однако, по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать.

В итоге дивергенция сработала!!!
Из набранных  лонговых позиций в начале апреля в указанные толчки УД  полностью не только избавились, но и продолжают наращивать шорты. 

После 11 апреля фьючерс Сбера честно показал падение ))).

В предыдущий день:
  — лонги снижаются;
—  шорты тоже показали снижение,  но общая тенденция вверх;
—  индикатор Poza показал отскок вверх.
В итоге два предыдущих дня индикаторы показывают смешанную картину, что говорит о некотором состоянии равновесия, то есть о флетовой ситуации. 

Далее рассматриваем индикаторы в SBProX.
Индикатор Open Interest показывает общее количество открытых позиций всех трейдеров. За предыдущий день OI значение снизилось.
Индикатор Cumulative Delta за предыдущий день сначала снизился, говорящий об инициативе продавцов, но в вечерней сессии начались покупки.
Далее наблюдаем в реал-тайм  попытку подняться выше 21 800.

Предчувствие о начале коррекции по фьючу РТС

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

читать дальше на смартлабе

Vova Privalov, сегодня 23, а РТС все выше )) ваши выкладки не состоятельны, так что ждите для шорта новых сигналов

Константин,
1. У меня руки чесались, но позиции я не открыл
2. Индикаторы отражают то, что наоткрывали трейдеры )))
3. Вот нефть перестанет преподносить сюрпризы, вот и посмотрим на позиции трейдеров...

Vova Privalov, ну тогда нам долго ждать )) нефть в этом году будет летать, спасибо Трампу

Константин, парсер можете сделать? с сайта moex в эксел позиции трейдеров?

Vova Privalov, я js лишь вскользь

Константин, Я не знаю что-такое js (((

Vova Privalov, парсер сайта пишется на каком либо языке для web, самый распространенный js

Предчувствие о начале коррекции по фьючу РТС

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

читать дальше на смартлабе

Vova Privalov, сегодня 23, а РТС все выше )) ваши выкладки не состоятельны, так что ждите для шорта новых сигналов

Константин,
1. У меня руки чесались, но позиции я не открыл
2. Индикаторы отражают то, что наоткрывали трейдеры )))
3. Вот нефть перестанет преподносить сюрпризы, вот и посмотрим на позиции трейдеров...

Vova Privalov, ну тогда нам долго ждать )) нефть в этом году будет летать, спасибо Трампу

Константин, парсер можете сделать? с сайта moex в эксел позиции трейдеров?

Vova Privalov, я js лишь вскользь

Предчувствие о начале коррекции по фьючу РТС

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

читать дальше на смартлабе

Vova Privalov, сегодня 23, а РТС все выше )) ваши выкладки не состоятельны, так что ждите для шорта новых сигналов

Константин,
1. У меня руки чесались, но позиции я не открыл
2. Индикаторы отражают то, что наоткрывали трейдеры )))
3. Вот нефть перестанет преподносить сюрпризы, вот и посмотрим на позиции трейдеров...

Vova Privalov, ну тогда нам долго ждать )) нефть в этом году будет летать, спасибо Трампу

Предчувствие о начале коррекции по фьючу РТС

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

читать дальше на смартлабе

Vova Privalov, сегодня 23, а РТС все выше )) ваши выкладки не состоятельны, так что ждите для шорта новых сигналов

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

Индикаторы позиций трейдеров по фьючерсу Сбера поддерживают позицию Кречетова в части его шорта

По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17  числа  Poza, Long, Short дружно не противоречат  тенденции на снижение фьючерса. 
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц  Short_F  категорично неправы ))))

Будем наблюдать! )))

 ======

PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
     2. Уменьшены названия индикаторов:

-          Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

-          Long –  лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);

-          Short —  шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);

-          Short_F —  шортовые позиции физ.лиц.  Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.

читать дальше на смартлабе

Vova Privalov, правильно понял — юрики закрыли лонги и открыли продажу?

По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17  числа  Poza, Long, Short дружно не противоречат  тенденции на снижение фьючерса. 
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц  Short_F  категорично неправы ))))

Будем наблюдать! )))

 ======

PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
     2. Уменьшены названия индикаторов:

-          Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

-          Long –  лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);

-          Short —  шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);

-          Short_F —  шортовые позиции физ.лиц.  Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.