Было 2.11


Стало



( Читать дальше )

Никогда не смотрел за этой акцией, но результаты ЛЧИ заставили посмотреть. И что мы видим


Перед нами очевидный манипулируемый неликвид в течении нескольких месяцев перед(!) ЛЧИ. И как такую бумагу могли допустить к конкурсу?!!! На месте организаторов я бы не позорился, снял бы эту бумагу с конкурса и аннулировал по ней все результаты.

PS. Я ни в чем не обвиняю участников: воспользоваться чужой манипуляцией — это тоже искусство, только очевидно, что это не повторяемо.

Рассмотрим два похода.
1 подход: мы вкладываем начальную сумму, а потом каждый месяц довносим 10% от нее.
2 подход: вкладываем начальную сумму и не довносим.

В качестве объектов для инвестиций возьмем индекс полной доходности Мосбиржи нетто по ставкам российских организаций и «корзину ЦБ»: 55% доллар США+45% евро по официальному курсу. Комиссию за покупки положим 0,1%

Естественно нас будет интересовать не простой рост, а рост относительно инфляции, поэтому для официальной инфляции также сформируем два виртуальных портфеля по первому и второму подходам, но уже с нулевой «комиссией».

В качестве начальной точки для инвестиций выберем самый неудачный момент с точки зрения фондового индекса: конец мая 2008-го

Что получим, если соответствующий портфель соотнести к инфляции по правилу 100%*(стоимость портфеля/стоимость «инфляции»-1)? А вот что



И итоговые цифры на конец октября 2019

( Читать дальше )

Существует мнение, что против «толпы» торгуют «контртрендовики», т.е. те, кто продает на росте и покупает на падении финансового инструмента. Однако статистика ЛЧИ с очень интересного сайта , до которого я добрался, говорит об обратном: «толпа» — это те, кто встает против движения

Вот открытые позиции по RIZ9 участников


Вот число участников по позициям



( Читать дальше )

Начнем традиционно с таблицы

 

Мэйнстримом в октябре был RI-тренд. Что собственно и неудивительно при том тренде в RI, который был практически весь октябрь. Сначала RI рос за счет шорта доллара, который в его лонге «заложен по определению», потом «драйва» добавили Лукойл и Сургутнефтегаз, и наконец в третьей декаде «уголька в топку подбросили» акции из моего портфеля: Газпром, Норникель и Сбербанк и «примкнувшая к ним» Роснефть. Не взять такой тренд – это было бы «преступлением» моих систем.

RI-контртренд тоже закончил месяц в плюсе, несмотря на упоминавшийся выше тренд. «Виной» тому «фильтр», который «вырубил» его на большую часть тренда из первого абзаца. Хотя в третьей декаде произошла серия минусовых дней, уведшая эту систему в легкий минус по месяцу, но 29-30 октября минус был отбит. Хотя плюс оказался гораздо меньше сентябрьского и, соответственно, в плюс по году эта система не вышла.

( Читать дальше )

В далеком 2007-м году у меня появилась идея фондового индекса только с обыкновенными акциями с ежеквартально пересматриваемыми весами, пропорциональными квартальным объемам и с нулевыми весами у  всех акций обороты которых в 8 и более раз уступают лидеру:

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,2820,2820#msg-2820

Этот индекс задумывался, как бенчмарк для системной торговли и альтернатива индексу ММВБ-10.

Я ее реализовал, начальной датой взял 31.12.1998 со значением 100. Вчера по закрытию этот индекс составил 10063.04. Для сравнения за тот же период

Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
*у меня в индексе он был до попадания на ММВБ (2006-й) в весе от 10 до 33%%, кроме периода «войны» между МФБ и депозитарием Газпромбанка с октября 2001 по октябрь 2003.

Собственно график

( Читать дальше )

Собственно воспоминания очевидца




( Читать дальше )