Мои результаты июля представлены в традиционной таблице

 

 

Рассказ об июле проще всего начать с Si. Как я уже писал июньском обзоре, 7 июня по концу дня в Si включился «фильтр пилы».  Из-за него и не было сделок в Si после 10 июня. Поэтому в таблице мы видим полный нуль, который условным форматированием выделяется синим цветом.

Как видно из таблицы, наибольшую «пользу» моему счету принес RI. Причина? Ну для знающих людей не секрет, что Лонг RI~Лонг МХ+Шорт Si.  А последний уже  месяца четыре «пилится»: см. выше про «фильтр пилы».  Первое слагаемое тоже «пилилось» в июле, хотя и в нем был период падающего «трендика» с 12 по 24 июля, бОльшую часть которого (с 15 по 22 июля) я был в отпуске и на счете были только синтетические облигации. Этот «трендик» и сыграл со мной «злую шутку», выключив «фильтр пилы» в RI в конце моего отпуска. А потом был относительно сильный рост в первые часы 25 июля, после падения накануне и в предыдущие несколько дней. Естественно, что утром 25 июля я был в шортах. А так как утренний рост от открытия составил больше 1%, то шорты мои системы стопили «по текущим», а вот лонги по обыкновению в таких ситуациях ставили на пробой максимумов с открытия до некоторых временных срезов с 10:40 до 12:00 (в этом случае 50% лонга берется на пробое уровня на шаг цены, а вторые 50% на пробой нового максимума, образовавшегося в течении нескольких минут после пробоя предыдущего уровня). И если в Газпроме рост 25-го после пробоя указанных утренних уровней даже позволил закрыть день в плюс раз в 6 меньше роста самого Газпрома, то в RI к зафиксированному минусу в шортах добавился минус в лонгах по переоценке. Собственно 25-го и была получена половина июльского убытка в RI. Поcле 25-го в RI (как и в Сбере) снова включился «фильтр пилы» и потому от этих двух инструментов уже мало что зависело.

( Читать дальше )

В своем  недавнем топике об итогах полугодия я писал о том, что моя текущая просадка началась 21 июня. А что у коллег, упоминавшихся мной в топике 15 июня, вызвавшем кучу споров из-за заголовка? А вот что





Зеленый цвет — стратегии профессиональных управляющих из рэнгинга, 
красный — частных управляющих, 
оранжевый — стратегии, представленные на comon.ru.
Красным цветом выделена текущая просадка больше той максимальной, что была указана в упомянутом выше топике.

Как мы видим, 8 из 11 с той же даты в минусе, что конечно не 95%, а 73%. При этом у 5 из 11 просадка началась в ту же дату, что и у меня (Совпадение? Не думаю © Киселев).

Удивительно? Да не очень. Ведь, как я говорил в одном из своих выступлений еще в 2012-м году: «Прибыль на рынке — это движения!». А их как раз и не было в это время, по крайней мере, на дневках. Неслучайно мой «фильтр пилы» включился 21 июня во всех торгуемых мной инструментах (RI, Si, SBER, GAZP и GMKN) и после  единственного хорошо растущего дня 1 июля (+1,29% по индексу полной доходности Мосбиржи) отключился только в Газпроме, что, как показала дальнейшая динамика Газпрома, было не лучшим решением «фильтра». 

( Читать дальше )

И обяжут декларировать

https://sozd.duma.gov.ru/bill/733447-7

Собственно все поправки в закон можно представить  одной фразой:

слова «в банках за пределами территории Российской Федерации,» заменить словами «в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации,».

Начнем с традиционной таблицы

 

Примечание. При расчете доходности ожидаемые дивиденды («чистыми») в день «дивидендного гэпа» проводятся выводом, а в день начисления – вводом. Вот чем удобен центральный депозитарий, как в Германии:  лонгисту дивиденды поступают на счет на следующий день после отсечки, а у шортиста, соответственно, списываются.

 Если говорить об итоге июня, то прибыль за один день 3 июня была даже чуть больше итоговой. Однако события в июне развивались интереснее. После 3 июня Spot планомерно сливал, в первую очередь за счет Газпрома, где до 21 июня торговался «лонг с плечом» (Сбербанк весь июнь простоял под «фильтром пилы», в Норникеле он тоже апериодически включался-выключался  и снижал объемы по сравнению с торговлей «лонг+шорт»). Зато трендовики и даже контртренд в RI зарабатывали, что привело к новому историческому максимуму счета 20 июня (с учетом начисленных на «синтетическую облигацию», но еще не полученных дивидендов по Сбербанку). Однако 21 июня мой счет получил «пробоину» в 1,4%+. После этого уже во всех инструментах включился «фильтр пилы» и последняя неделя июня получилась уж совсем  грустная с точки зрения динамики счета.

( Читать дальше )

Вот результаты 10 активных трейдеров, не постеснявшихся выставить свои счета или управляемые ими счета компаний в рэнкинге Московской биржи или в сервисе комон (11-й — автор этой заметки ежемесячно публикующий результаты на своем счете тут). Я точно знаю, что авторы 10 стратегий из 11 имеют опыт торговли более 5 лет, а трое — авторы стратегий Портфельная, Активное управление и Ваш покорный слуга более 20-ти. Единственный, кого автор не знает очно или заочно — это автор стратегии Активный трейдер. Но эта стратегия уже больше года присутствует в рэнкинге. Начальной датой отсчета взято 13 июля 2018, как самая поздняя дата начала из выставленных стратегий (стратегия Портфельная). Т. е. перед нами вполне верифицированные результаты за последние 11 месяцев. 12-м в таблицах представлен индекс Московской биржи полной доходности по ставкам российских организаций (как ни крути, а 13% с дивидендов удержат и с «физиков» и с «юриков»)

По доходности



( Читать дальше )

Тут в дискуссии всплыла тема, когда наш рынок в 2008-м перестал быть «тихой гаванью». Почему то бытует мнение, что это произошло с началом «пятидневной войны». Ничего подобного, это произошло 25 июля, когда мы пробили нижнюю границу «Великого боковика».

Но у меня с последней датой связана и другая история. Был у нас в Риск-инвесте клиент. Пришел он в конце 2005-го, в начале июля 2006-го имел +36%+ после списания комиссии, понравилось, удвоил счет. А тут у нас пошла полоса неудач: «борьба с нулем» с просадками по 3-4 месяца. Ну клиент потерпел до апреля 2007-го, потом поделил прибыль в рублях на внесенные средства, получил в процентах меньше, чем депозит в Сбере и  ушел. Почему я его запомнил? Да потому что ему понравилось раз в неделю со мной обсуждать рынок и управление. Собственно только разговорами я его и удерживал в 2007-м, гася недовольство результатом.

Напоследок он мне сказал: «Мне в Тройке 20% годовых ежемесячно на РЕПО в облигациях предлагают, не то, что у вас».

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Май для меня начался плохо. До 13 мая из 7 торговых дней я только один закончил в плюс и 13 мая обновил годовой максимум просадки. Все изменилось 14 мая. Причем о росте Газпрома я узнал случайно. Позиция у меня накануне вечером была небольшая и ничто не предвещало сильных изменений счета. С утра так и было: счет колебался в пределах плюс-минус 0,15%. Каково же было мое удивление, когда по обыкновению заглянув в квик примерно раз в час, я увидел +2,9%. Я даже подумал, что это сбой расчетов в квике, стал разбираться и увидел Газпром по 172 и полностью набранную позу «лонг с плечом» в Газпроме по 163,7-165,5. Газпром, кстати, был единственным из моих инструментов, где «фильтр плечей» находился в состоянии «лонг с плечом», в остальных лонг+шорт, кроме Сбера, в котором тогда вообще включился «фильтр пилы». 

В итоге за день получилось +8,65%. Таких процентов за день в плюс я уже не помнил с 2009-го (-10,3% 3 марта 2014-го я не забуду никогда). Но мой внимательный знакомый указал мне на 17 ноября 2015, когда было +7,13%. А так как в то время мои объемы по отношению к счету были примерно в 5/3 раза меньше (о причинах, по которым  с 12 июля 2012 по 8 ноября 2017  торговал с предельной просадкой 15%, а не 25%, как в остальное время с 2008-го, я тут уже писал), то 17 ноября  в сравнении было бы даже больше: ≈+11,88%. Но перерасчет всех подневных доходностей показал, что 14 мая – это был второй день по доходности с момента перестроения торговли 12.07.2012, третье место у 22.01.2016 с ≈+7,21%. 

( Читать дальше )

Сижу на работе, время около 6. Расстроен, на тимвьюере сбой, не могу подключится к торговому компу (со смартфона — прим. моё). 50 минут назад написали, что сбой, 25 минут назад, что нашли причину и исправляют. Боюсь, что до закрытия не успеют (в итоге успели, примерно 18:30 заработал). Звонок на часофон, куда у меня приходят коды от брокера и банка.

— Алло.

— (женский голос) Имя Отчество мое, это Вас беспокоят из банка (мой банк).

— Да.

Приготовился слушать очередное предложение о кредите примерно на размер моего счета под 13% годовых без залогов и поручителей (получаю такие звонки примерно раз в месяц)

— Мы звоним Вам сообщить, что подозреваем, что с Вашей картой происходят мошеннические действия, Вы карту не теряли?

— Нет.

— Она при Вас?

— Да.

— С Вашей карты подана заявка на перевод средств на счет физлица в Сбербанке, заявка подана из Дагестана, Вы ее подавали?

— Нет, не подавал, а уточните какая сумма? (я взволнован и еще ничего не подозреваю).

— 94 тыс. рублей, но мы заблокировали перевод.

( Читать дальше )