Работая на NYSE, ежедневно просматривал сотни графиков акций в поисках нескольких интересных, пригодных для работы на сегодняшний день, это был 2014 год.

Таким образом, прошло полтора года, начало получаться, net и gross начали уверенный рост. И тут я увидел российский рынок, я просто офигел. Насмотреность графиков на одном из самых конкурентных рынков, при взгляде на российский рынок, повергла меня в шок. На российском рынке после работы на nyse, мне казалось, не заработать мог только ленивый. И это оказалось действительно так.
Родились несколько простых моделей основанных на пробой бара и поддягивание трейлинга по предыдущему бару.

Единственное, что отличало, что классических подходов поиска точек входа и выхода на одном и то же таймфрейме, это то, что точки входа и точки выходы оптимизировались не зависимо друг от друга и могли иметь собственный тайм фрем, т.е. например, точка входа формировалась на пятнадцати минутном тацмфрейме, а трейлинг вёлся на часовом.

Самое интересное, что модели входа и модели трейлинга были всегда одни и те-же, необходимо было оптимизировать только метод оптимизации, так сказать, произвести поиск производной оптимизации (как в математике). В итоге получилась система которая воприоре зарабатывает, вопрос только сколько?

( Читать дальше )