Все знают, что трендовые системы зарабатывают при наличии направленного движения и теряют, как правило, на боковике. При этом боковик можно интерпретировать, как состояние рынка, которому свойственно колебания цены актива в рамках определённого «узкого диапазона». Другое дело, что самое понятие «узкого диапазона» не однозначно и определяется совокупностью факторов таких как: рабочий тайфрейм, чувствительностью торговой системы, волатильностью актива и т.п.

В попытка увеличить профит фактор системы, трейдер очень часто  пытается либо её оптимизировать, в результате чего попадает в ловушку переопмтимизации (так называемая подгонка оптимизируемых предикторов под максимальный финансовый результат), либо включает  в систему дополнительные фильтры боковика в виде индикаторов или доп. условий. И тот и другой метод имеет место для существования, важно только учитывать, что при той же оптимизации важно ещё проверять торговую систему на робастность. Так как прикладное ПО (типа TSLab) не позволяют этого делать, придётся использовать специализированные программы (например, Statistica). Об этом инфа возможно будет в следующем посте, в данном же топике речь пойдёт о том, как используемая вами торговая система может выступать в роли фильтра боковика. Как лично вижу это я. Руководствоваться при этом я буду следующим постулатом:

Добрый вечер, друзья!

Для тех, кто использует Tradingview выкладываю небольшой код для расширения возможностей тестирования стратегий. В целом ничего особенного, тем не менее нижеприведённый код дополнительно позволяет высчитывать следующие параметры:

1: Расчёт количества подряд идущих убыточных сделок

(Строка “Профит” (см. рисунок ниже)-опциональный параметр для расчёта убыточных сделок. Например, при значении равным “0” к убыточным сделкам относятся только отрицательный сделки, при значении равным “10” к убыточным сделкам помимо отрицательных сделок будут относиться также и сделки профит по которым менее 10 пунктов и так далее. Позволяет отфильтровать сделки с малым, либо нулевым профитом).

2: Суммарный доход по стратегии (особенно актуально для фьючерсов, так как в TV тестер корректно работает только под акции)