Не получается получить информацию по фьючерсу MXH7_2017.
Перепробовал уже все способы, а ответ приходит пустой. Может кто сталкивался, подскажите, что в запрос подставлять? Я так понимаю, что это на MOEX ISS какая-то трабла при переходе на новое обозначение SECID.
Мой код запроса на Python _https://pastebin.com/YFcr8Py8
URL запросы по MXH7_2017 тоже не проходят.
Приветствую всех!
Сам я не программист, но решил написать скрипт, который будет выводить табличку по доходности синтетических облигаций (покупка акций/продажа фьючерса). Идея в получении дохода от контанго. Скрипт работает и табличка выводится, но через некоторое время появляется ошибка о недостатке памяти.
Подскажите, что я сделал не так?
<code>-- ©2022 by Aleksey Manin
-- Таблица расчета доходности синтетической облигации
-- Какие инструменты(тикеры) отслеживаем. Таблица пар тикер - площадка
tickers = {GAZP = {GAZP = "TQBR", GZZ2 = "SPBFUT"},
SBER = {SBER = "TQBR", SRZ2 = "SPBFUT"},
PLZL = {PLZL = "TQBR", PZZ2 = "SPBFUT"},
GMKN = {GMKN = "TQBR", GKZ2 = "SPBFUT"},
LKOH = {LKOH = "TQBR", LKZ2 = "SPBFUT"},
AFLT = {AFLT = "TQBR", AFZ2 = "SPBFUT"},
NVTK = {NVTK = "TQBR", NKZ2 = "SPBFUT"},
YNDX = {YNDX = "TQBR", YNZ2 = "SPBFUT"},
--MOEX = {MOEX = "TQBR", MXZ2 = "SPBFUT"},
ALRS = {ALRS = "TQBR", ALZ2 = "SPBFUT"},
VTBR = {VTBR = "TQBR", VBZ2 = "SPBFUT"},
SNGS = {SNGS = "TQBR", SNZ2 = "SPBFUT"},
MGNT = {MGNT = "TQBR", MNZ2 = "SPBFUT"},
NLMK = {NLMK = "TQBR", NMZ2 = "SPBFUT"},
MTSS = {MTSS = "TQBR", MTZ2 = "SPBFUT"},
ROSN = {ROSN = "TQBR", RNZ2 = "SPBFUT"}}
rows = {} -- Список строк в таблице по количеству тикеров
oblig_t = AllocTable() -- Указатель на саму таблицу
stopped = false -- Остановка скрипта
-- Функция вызывается перед вызовом main
function OnInit(path)
AddColumn(oblig_t, 0, "Ticker_BA", true, QTABLE_STRING_TYPE, 8) -- "Ticker"- название первого столбца в таблице
AddColumn(oblig_t, 1, "Lot_BA", true, QTABLE_INT_TYPE, 8) --
AddColumn(oblig_t, 2, "Ask_BA", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) --
AddColumn(oblig_t, 3, "Ticker_F", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10) --
AddColumn(oblig_t, 4, "Lot_F", true, QTABLE_INT_TYPE, 8) --
AddColumn(oblig_t, 5, "Bid_F", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) --
AddColumn(oblig_t, 6, "Day_EXP", true, QTABLE_INT_TYPE, 10) --
AddColumn(oblig_t, 7, "Date_EXP", true, QTABLE_DATE_TYPE, 15) --
AddColumn(oblig_t, 8, "Dohod%", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) --
AddColumn(oblig_t, 9, "Dohod", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10) --
CreateWindow(oblig_t) -- Создание окна таблицы
SetWindowCaption(oblig_t, "Синтетическая облигация") -- Даем название таблице
for ticker, two in pairs(tickers) do -- Перебираем пары БА-Фьючерс
rows[ticker] = InsertRow(oblig_t, -1) -- Заносим тикер в список строк
end
end
function Run()
for ticker, two in pairs(tickers) do -- Перебираем пары БА-Фьючерс
ask_ba = 0.0
bid_f = 0.0
lot_f = 0
for ticker_two, board in pairs(two) do -- Перебираем Тикеры внутри пары БА-Фьючерс
if ticker == ticker_two then -- Если Тикер БА
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 0, ticker_two) -- Заполняем ячейке Тикера БА
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 1, -- Заполняем лот БА
string.format("%u", getParamEx (board, ticker_two, "LOTSIZE").param_value))
ask_ba = getParamEx (board, ticker_two, "OFFER").param_value
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 2, string.format("%.2f", ask_ba)) -- Аск БА
else -- Если Тикер фьючерса
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 3, ticker_two) -- Заполняем ячейку Тикера фьючерса
lot_f = getParamEx (board, ticker_two, "LOTSIZE").param_value
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 4, string.format("%u", lot_f))
bid_f = getParamEx (board, ticker_two, "BID").param_value
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 5, string.format("%u", bid_f))
day_exp = getParamEx (board, ticker_two, "DAYS_TO_MAT_DATE").param_value
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 6, string.format("%u", day_exp))
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 7,
string.format("%u", getParamEx (board, ticker_two, "MAT_DATE").param_value))
--message('Дата:'..getParamEx (board, ticker_two, "MAT_DATE").param_type)
end
end
sum_ba = ask_ba * lot_f
--message('Тикер:'..ticker..' lot_f:'..lot_f..' sum_ba:'..sum_ba)
sum_year = (bid_f - sum_ba) / day_exp * 365
percent = sum_year * 100 / sum_ba
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 8, string.format("%.2f", percent))
SetCell(oblig_t, rows[ticker], 9, string.format("%.2f", bid_f - sum_ba))
end
end
-- Функция вызывается перед остановкой скрипта
function OnStop(signal) stopped = true end
-- Функция вызывается перед закрытием квика
function OnClose() stopped = true end;
-- Основная функция выполнения скрипта
function main()
while not stopped do
Run()
sleep(10)
end
end</code>
Алексей Манин, Слушай, совсем уже отстал от жизни. Даже альфа уже говорит всем, что до конца ничего не переведено и надо подождать с пополнениями счета. А то чуть что подскава бкс. Если иис закрыт то где ваша справка о его закрытии? Есть она — отдайте БКС и дело с концом. НО нет ее, так как не дает ее Альфа и раньше июля выдавать не начнет. А БКС будет нарушать закон активируя вас счет и давая его пополнять ибо это уже два ииса. Ждем Альфу.
Пришло вот такое письмо из БКС.
Спасибо за то, что пополнили счёт в БКС! В Компанию БКС поступили денежные средства. К сожалению, мы не смогли зачислить их на ваш индивидуальный инвестиционный счёт ввиду того, что процедура передачи информации по счетам ИИС от предыдущего брокера на этапе завершения. Зачислить денежные средства возможно после полной передачи информации нам. От вас для этого дополнительных действий не требуется. Для того чтобы вам не ожидать завершения процедуры и мы могли вернуть денежные средства обратно вам в банк-отправитель, с которого был осуществлен платеж, просим вас, пожалуйста, подать уточнение на возврат в личном кабинете БКС Мир Инвестиций. Для вашего удобства во вложении к письму прикреплена инструкция, поясняющая, как это сделать.
Хотя в Альфе ИИС закрыт месяц назад.
Только у меня такое или еще кто есть?
Главное, что БКС о такой подставе даже не предупредил, я бы не продавал активы на обычном брокерском счете.
Пришло вот такое письмо из БКС.
Спасибо за то, что пополнили счёт в БКС! В Компанию БКС поступили денежные средства. К сожалению, мы не смогли зачислить их на ваш индивидуальный инвестиционный счёт ввиду того, что процедура передачи информации по счетам ИИС от предыдущего брокера на этапе завершения. Зачислить денежные средства возможно после полной передачи информации нам. От вас для этого дополнительных действий не требуется. Для того чтобы вам не ожидать завершения процедуры и мы могли вернуть денежные средства обратно вам в банк-отправитель, с которого был осуществлен платеж, просим вас, пожалуйста, подать уточнение на возврат в личном кабинете БКС Мир Инвестиций. Для вашего удобства во вложении к письму прикреплена инструкция, поясняющая, как это сделать.
Хотя в Альфе ИИС закрыт месяц назад.
Только у меня такое или еще кто есть?
Главное, что БКС о такой подставе даже не предупредил, я бы не продавал активы на обычном брокерском счете.
Спасибо за то, что пополнили счёт в БКС!
В Компанию БКС поступили денежные средства. К сожалению, мы не смогли зачислить их на ваш индивидуальный инвестиционный счёт ввиду того, что процедура передачи информации по счетам ИИС от предыдущего брокера на этапе завершения. Зачислить денежные средства возможно после полной передачи информации нам. От вас для этого дополнительных действий не требуется.
Для того чтобы вам не ожидать завершения процедуры и мы могли вернуть денежные средства обратно вам в банк-отправитель, с которого был осуществлен платеж, просим вас, пожалуйста, подать уточнение на возврат в личном кабинете БКС Мир Инвестиций. Для вашего удобства во вложении к письму прикреплена инструкция, поясняющая, как это сделать.
Построение нестандартных графиков в Python при помощи библиотеки finplot.# В КВИКе запускаем луа-скрипт QuikLuaPython.lua
import socket
import threading
from datetime import datetime, timezone
import pandas as pd
import finplot as fplt
fplt.display_timezone = timezone.utc
class DeltaBar():
def __init__(self):
self.df = pd.DataFrame(columns='date_time open high low close delta delta_time_sec'.split(' '))
self.df.loc[len(self.df)] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
def parser(self, parse):
if parse[0] == '1' and parse[1] == 'RIH1':
if abs(self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta']) >= 500:
self.df.loc[len(self.df)] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] # Добавляем строку в DF
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['close'] = float(parse[4]) # Записываем последнюю цену как цену close бара
if self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time'] == 0:
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time'] = \
datetime.strptime(f'{parse[7]} {parse[8][0:-1]}', "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f").replace(microsecond=0)
if self.df.iloc[len(self.df) - 1]['open'] == 0:
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['open'] = float(parse[4])
if float(parse[4]) > self.df.iloc[len(self.df) - 1]['high']:
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['high'] = float(parse[4])
if (float(parse[4]) < self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low']) or \
(self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low'] == 0):
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low'] = float(parse[4])
if parse[5] == '1026':
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta'] += float(parse[6])
if parse[5] == '1025':
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta'] -= float(parse[6])
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'] = \
datetime.strptime(f'{parse[7]} {parse[8][0:-1]}', "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f") - \
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time']
self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'] = self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'].seconds
def service():
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind(('127.0.0.1', 3587)) # Хост-этот компьютер, порт - 3587
while True:
res = sock.recv(2048).decode('utf-8')
if res == '<qstp>\n': # строка приходит от клиента при остановке луа-скрипта в КВИКе
break
else:
delta_bar.parser(res.split(' ')) # Здесь вызываете свой парсер. Для примера функция: parser (parse)
sock.close()
def update():
df = delta_bar.df
# Меняем индекс и делаем его типом datetime
df = df.set_index(pd.to_datetime(df['date_time'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
# print(delta_bar.df)
# pick columns for our three data sources: candlesticks and TD
candlesticks = df['open close high low'.split()]
volumes = df['open close delta_time_sec'.split()]
if not plots:
# first time we create the plots
global ax
plots.append(fplt.candlestick_ochl(candlesticks))
plots.append(fplt.volume_ocv(volumes, ax=ax.overlay()))
else:
# every time after we just update the data sources on each plot
plots[0].update_data(candlesticks)
plots[1].update_data(volumes)
if __name__ == '__main__':
delta_bar = DeltaBar()
# Запускаем сервер в своем потоке
t = threading.Thread(name='service', target=service)
t.start()
plots = []
ax = fplt.create_plot('RIH1', init_zoom_periods=100, maximize=False)
update()
fplt.timer_callback(update, 2.0) # update (using synchronous rest call) every N seconds
fplt.show()
Тикер бумаги:
