Блог: AlexGood

Потенциальный минимум VIX

02 мая 2017, 17:33
|
AlexGood

Коллеги, кто нибудь торгует VIX? Какой минимум можно ожидать в ближайшие месяцы, стоит ли сейчас покупать?

Близко ли завершение роста российского рынка

02 мая 2017, 17:17
|
AlexGood

Ну что, друзья! Пора продавать колы у денег на наш рынок и отдельные акции (каких эмитентов выбрать?)?

Друзья, приветствую! По-моему индекс волатильности VIX на исторических минимумах! Что выбрать лонг фьючерс, тогда с какой экспирацией учитывая переплату за контанго или стрэдл (а может стрэнгл?) на S&P500, и тоже с какой экспирацией?

Настройки доски опционов в Квик

30 апреля 2017, 12:23
|
AlexGood

Приветствую, коллеги!
Несколько вопросов к опытным опционщикам:
1. «Теор. цена» и «расч. премия», что представляет последняя и на какую лучше ориентироваться трейдеру?
2. Нужно ли при торговле опционов на RI и Si отображать и учитывать Ро, вроде бы ставка в РФ немаленькая?
3. Полезен ли параметр «сделок за сегодня» и если да, чем конкретно?
Заранее спасибо!

спецраздел:
опционы

Девальвация юаня

29 апреля 2017, 13:45
|
AlexGood

Приветствую, друзья! Как насчет идеи лонга USD/СNY на значительный срок в ожидании девальвации юаня? Смущает дальнейшее снижение индекса доллара!

Облигации или облигационные ETF c доходом в $

24 апреля 2017, 12:03
|
AlexGood

День добрый, коллеги! Всем профита на этой недели (хотя за чей счет тогда банкет))! Куда можно надежно вложить $10k c доходностью 4-5% естественно в долларах и чтобы под их обеспечение можно было торговать на ФОРТС, пока рассматриваю облигационные EFT FinEx, может есть лучшие варианты?

спецраздел:
облигации

Аналитические программы для смартфонов на андроид

22 апреля 2017, 13:48
|
AlexGood

Друзья, день добрый! Подскажите аналитические программы для смартфонов на андроид для детального анализа объемов по типу кластерного анализа (футпринт) или выводящие тиковый график с объемами (типа QScalp, EasyScalp) или позволяющие анализировать опционные профили cтроя разные конструкции?

Опционы vs фьючерсы, таки опционы?)

19 апреля 2017, 13:15
|
AlexGood

Друзья, не лучше ли все-таки выбрать опционы, пусть западные, кому российские не нравятся! Ведь фьючерс легко синтетически создается (для их сторонников), а когда конъюнктура рынка способствует помимо профита от изменения БА (дельта-гамма) можно зарабатывать и на веге и на тете?! Из неудобств вижу меньшую ликвидность, большие издержки и, как говорят, большую сложность в прогнозе волы.

Экономия на тете при покупке волатильности

18 апреля 2017, 20:11
|
AlexGood

Вечер добрый, коллеги! Есть ли смысл вместо покупки стрэдла зайти в одну сторону фьючерсом а в другую опционом, например шорт фьючерс + лонг 2 кол (или с другим соотношением), будет ли таким образом временной распад медленней, то есть покупка волы экономичней?

Сложно ли прогнозировать волатильность

13 апреля 2017, 20:04
|
AlexGood

Приветствую, коллеги! Если отбросить все неудобства опционов такие как меньшую ликвидность в сравнении с БА, дополнительные издержки при роллировании и прочее, то их преимущества, на мой взгляд, проявляются при правильном прогнозе волатильности, вот только насколько сложно ее прогнозировать? Не превратится ли эта дополнительная возможность увеличить профит в расходную статью из-за неудачных прогнозов?

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

AlexGood