комментарии AntiTrader на форуме

Предвестник роста - шпилька Si в 19-00.
11 января.
Шпилька вниз по SiH1 на 74600 (время 19-00, длительность 1 сек.), направленный объем 1000мр (не ГО!). Это много. Объем по всей длине шпильки. Кто-то собрал всю очередь (это не шпилька на малоликвидном рынке, это сбор всех заявок). Думаю, началось движение «наших буржуев». Объявят санкции на активы, принадлежащие РФ? Байден проснулся? К сведению, сегодня объявили санкции на русскоязычных украинцев.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Предвестник роста - шпилька Si в 19-00.
11 января.
Шпилька вниз по SiH1 на 74600 (время 19-00, длительность 1 сек.), направленный объем 1000мр (не ГО!). Это много. Объем по всей длине шпильки. Кто-то собрал всю очередь (это не шпилька на малоликвидном рынке, это сбор всех заявок). Думаю, началось движение «наших буржуев». Объявят санкиции?
Прогноз. Сбер на 300, срок два-три дня.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что-то назревает. СМИ в США двоятся в части итогов выборов в Сенат в Джорджии.
По итогам выборов в Сенат США в штате Джорджия назревает скандал. Все проходит как на выборах президента — побеждали республиканцы, но на последних секундах выиграли демократы. Это будет полная победа демократов — президент, Конгресс, Сенат. СМИ уже объявили об этом.

СмартЛаб удаляет с главной инфо по этой теме. Выводы делайте сами. 

06 января.
Факты. Сбер продали 300мр (весь рост вчера на вечерке продали), фьючерсы продали 150мр, АДР в нулях.

Интерпретация. Напряженное ожидание итогов довыборов в Сенат в Джорджии. Пока выигрывают республиканцы, но фокусники-демократы могут все поменять (умеют, могут, но рискнут ли??). Митинг в Вашингтоне давит на Сенат и Конгресс.  Жду грандиозных новостей.
Избушки закрыли все свои позиции, толпа в нерешительности. Нервный флет.
Амеры тоже во флете, ждут новостей по теме Трамп-Байден. FAANG проседает — это единственный явный сигнал от амеров.

Прогноз. Если тихо победит Байден — рост амеров будет несильный, в РФ дикий рост и коррекция в нуль (весь рост продадут).  Если Трамп оспорит итоги выборов и отложит подведение итогов — начнется хаос, будут столкновения и беспорядки, рынки просядут, деньги ФРС не помогут (хотя смягчат удар).
Единственное, что можно спрогнозировать — будет сильная волатильность.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Буржуи успокоились.
23 декабря. Итоги дня.
Факты. В Сбере наблюдались покупки, акции — 2000мр, фьючерсы — 900мр, АДР в нулях.
ГП с утра купили 300мр, вечером на плохих новостях продали 700мр.

Интерпретация. Буржуи успокоились, наши буржуи и крупняки (насчет крупняков не факт, но очень возможно) покупали. На закрытии вечерки покупали избушки. Завтра с утра вверх, избушки будут обувать толпу, зазывалы до начала торгов начнут панику — «все плохо, вниз, ковид», еще что-нибудь придумают. Фильтруем.

Прогноз. Вверх. Избушки будут веселиться. Мой вариант — геп 272, далее на 278.  И в плане с 25 декабря на 290. ИМХО.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Наши буржуи бьются с настоящими буржуями и побеждают.
22 декабря.
Факты. Сбер открылся вниз гепом (отыграли новости о санкциях),  затем рост до 11-45, купили на 1000мр (это направленные объемы, не просто объемы). В 11-47 залповый сброс акций, продажа сразу 600мр, какие-то «игры крупняков». С 12-00 включились буржуи, они стали продавать. Избушки не остались в стороне.  С 11-45 до 13-45 продали 1500мр. С 13-45 до 16-40 пошли покупки — 1400мр. Далее небольшие продажи — 400мр. Итог на 18-00 — акции купили на 500мр.
Фьючерсы купили 550мр, АДР купили 500мр. Рубль — стабилен (почти :) ). ГП купили 1900мр.

Интерпретация. Сложная игра. Буржуи выходят, несильно ~1000мр. Наши буржуи покупают. Это они выкупили весь пролив от настоящих буржуев. Избушки слегка гоняют толпу, утром на открытии и в период клиринга (13-45 — 14-30).

Прогноз. Амеры сегодня будут расти. Это определит дальнейшее движение нашего рынка.  Рост. Толпу вчера обманули заходом вниз.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Денег ФНБ осталось 100 млрд. рублей только.
17 декабря.
Конференция Путина завершилась. Из важных посылов (новостей) — в 15-55 ВВП озвучил, что ФНБ сверх 350 млрд. рублей в этом году тратить не будут, лимита трат до конца года осталось только 100 млрд. рублей. Как банки будут рефинансировать РЕПО ОФЗ от  Казначейства — большой вопрос. Ушлые избушки сразу отыграли вниз (Сбер сразу упал на 4 рубля).

Факты. Сбер с утра купили на 1200мр (до11-00), потом продали  на 1300мр (с 15-55 на 1000мр). Фьючерсы декабрьские — плюс 300мр, затем минус 300мр. Фьючерсы мартовские — плюс 500мр, затем минус 700мр.  АДР в нуле.

Прогноз. Идем на 280 к закрытию дневной сессии, экспира. Затем… С утра видел вверх, до 290. А сейчас — не знаю, новость о ФНБ подкосила. Но в силу инерции принятия решения крупняками, думаю, сегодня похода вниз не будет.


Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Неполная коррекция ("коррекция толпы") завершена.
15 декабря.
Выборщики проголосовали в США, Трамп против, Трамп уволил Генерального Прокурора США Барра (или уволил за пассивность, или сам ушел, т.к. на мог выполнять свою функцию под давлением компромата со стороны демократов, узнаем позже).
Статистика ЦБ РФ в целом нейтральная, легкая нехватка денег, соблюдается динамический баланс на срок 1-3 дня. Не вижу ФНБ, молчат.

Факты. Сбер акции — с утра купили 1150мр (до 12-30), после чего начались продажи — минус 2650мр, с 17-30 флет. Фьючерсы — купили 350мр, продали 1050мр. АДР купили 700мр, продали 50мр.
ГП — 0мр (флет), Лукойл продали 500мр, Роснефть купили 230мр, Норникель продали 650мр.

Интерпретация. Два дня до экспирации фьючерсов, Крупняки двигают цену в нужную сторону. Смотреть рубль, индекс РТС. Позиция крупняка во фьючерсах толпе (и мне, конечно) неизвестна.
Амеры печатают деньги, нефть растет, доллар падает, акции стоят-растут, все идет по плану ФРС. Наши инвесторы боятся санкций Байдена. Но экспирация важнее (в силу близости — 2 дня, можно играть не глядя на амеров).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Рост без денег. Но деньги будут. Завтра...
14 декабря.
Статистика ЦБ РФ — на корр. счетах денег стало меньше (минус 177 млрд. рублей), в основном за счет Казначейства. Но это в рамках страны — мелочь. ФНБ все кассовые разрывы покроет. Проблем с деньгами не будет.

Факты. Сбер покупали/продавали, гоняли… Сейчас: акции — нуль, фьючерсы — минус 50мр, АДР — минус 250мр (фиксируют рост от пятницы, просто фикс, не продажа). Цены поднялись на волне энтузиазма толпы.
ГП купили на 750мр (до 10-30), потом продали на 1000мр (до 12-30), сейчас идут покупки — плюс 500мр. Итог по ГП текущий — плюс 250мр.

Интерпретация. Эйфория, толпа покупает, избушки продают. У амеров все хорошо, в части денег, в части ФРС.

Прогноз. Рост Сбера обеспечивается хорошим настроем толпы и ожиданием очередного прихода денег наших буржуев. Сегодня его (прихода) еще не было. Ждем 17-30.

Трамп затих. Будет весело в политической части. А деньги и ФРС от этого не зависят. Кстати, пакет помощи бизнесу 900 млрд. долларов не примут. Но он не нужен. Есть ФРС, деньги рисуют, по последним недельным данным рисуют сильно. «Как в последний раз (последнюю неделю-две)».

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Рост до первых выстрелов.
11 декабря.
Факты. С утра купили Сбер 100мр (до 10-30), рост на эйфории толпы плюс избушки сняли стопики. Далее продажи — 900мр на 12-45.

Вышла статистика по Фондам ETF (буржуи) от BCS GM. В прошедшую неделю (по четверг, конечно, так недели считают ETF) пришло в акции 4 млрд. рублей. Это чистый приход. За это время в Сбер вложили 4000мр. Расклад, думаю, 50 на 50 — 2000мр вложили буржуи («наши буржуи) и 2000мр вложила толпа (»Сбер растет, надо покупать"). Все логично с точки зрения объемов, пришли деньги — рост, уйдут — будет падение.

Куда могут уйти деньги? Назад  за рубеж — маловероятно, наши буржуи бегут от санкций, обратный поток нелогичен. Второй путь  — доллар. Возможно, но пока этого не видно. Третий путь — в облигации РФ (валютные облигации), это впереди, ждем. Остальные пути — реальное производство, рублевый кэш — «сказки для толпы» (Греф-Силуанов уже перестали их рассказывать).

Когда начнется снижение РЦБ РФ?
Кризис рублевой ликвидности на конец года в финансах РФ отменен. Нехватка денег у госбанков по РЕПО ОФЗ через Казначейство закроют на деньги ФНБ. Обещали не трогать ФНБ — стратегический запас страны — не получилось. «Не шмогла». Да и нужно всего ничего 1200 млрд. рублей, ФНБ уже дал ~300 млрд. рублей.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Facebook попал под антимонопольное регулирование. Делят на части.
Не прошло и десяти лет, как Антимонопольный орган США увидел, что Facebook — монополист. Теперь его принудительно разделят, ограничат в деятельности. Подарок от Трампа. Сколько минус? Завтра посмотрим.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трамп-Байден. В СМИ пока тихо. А иски уже в ВС. Армия на подходе.
По теме выборов Трамп-Байден в СМИ тихо. СМИ (и у амеров и у нас) уже все решили — Байден победил.Однако. Штат Техас вчера подал иск в Верховный суд США на четыре штата и попросил отменить итоги выборов. Суд принял иск. К иску присоединились 4-8 других штатов.

Прогноз — Мировая Финансовая Элита или сразу сольют Байдена, или будет борьба — беспорядки, чрезвычайное положение, армия на улицах...

Что будет с фондовым рынком амеров? Две силы определяют движение амеров. Деньги ФРС тянут вверх, а печатает ФРС много. Беспорядки потянут вниз. 50 на 50. Ждем понедельника.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Новогоднее ралли будет.
08 декабря.
Сбер крутится в канале с осевой 274 (канал 272-274-276), размах объемов  ±450мр.
Направленные объемы (просто объемы, не оборот) акции минус 150мр, фьючерсы плюс 150мр, АДР нуль.

Появилась статистика по ФНБ. Очень важная статистика.

Основной вывод — ФНБ усиленно тратят на поддержание бюджета. В сентябре-октябре поддержка составила 170 млрд. рублей. В ноябре-декабре закроют дыру у госбанков в части рефинансировании операций РЕФО ОФЗ с Казначейством (дыра была 1200 млрд. рублей).

Кризис ликвидности у госбанков отменяется.

Примечание. Статистики по ФНБ фактически отсутствует. Есть инфо по годам за прошлые года. Есть инфо по месяцам, но только за последний месяц. Инфо по предыдущим месяцам с сайта Минфина удаляется. Кто не успел, тот опоздал. Только крупные и умные банки ведут статистику и сохраняют ее.

Примечание.  В сентябре-октябре крупные чиновники клялись, что ФНБ в 2020 году тратить не будут. Даже законопроекты показывали, планировали максимум трат 95 млрд. рублей за год. Реальность оказалась сложнее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Пока паники нет.
29 ноября.
Как прогнозировать Сбер? Нужно считать и прогнозировать движение денег. Точнее — нужно прогнозировать движение «новых денег». Например, уходят деньги с депозитов банков и идут в акции. Акции растут, можно даже количественно просчитать такое движение (эмитент, изменение цены и сроки этих изменений).

Но движение денег прогнозировать очень трудно — либо неточно («придет много денег, неизвестно сколько, но много, но придут»), либо инсайд (его знают избранные, нам не скажут).

Относительно легко можно просчитать игру «Избушки-Толпа». Это изменение цены в пределах 2-3%, срок от 1-2 часов до 1-2 дней. Это поле для внутридневных спекулянтов.
Игру «Движение Крупняка» просчитать труднее, это движение 3-7 дней, изменение цены 10-20%. Но можно уловить это движение — это тренд (скользящие средние в помощь), с опозданием войти, с опозданием выйти. В случае успеха можно поймать половину движения. Это поле для свинг-трейдеров (их часто называют «краткосрочные спекулянты»).
Игра «Инвестор» это покупка активов свыше недели (от 1-2 недель до месяцев). Такие инвесторы ориентируются на движение амеров (ФРС и его печатный станок, новости, санкции, вторичные показатели скорости печатания денег — курс доллара, индексы амеров, нефть).
Вот и вся кухня прогнозов РЦБ (акций, облигаций, фьючерсов...).



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Тихо продают.
Тихий по объемам день. ЦБ РФ показал снижение корр. счетов на 80 млрд. рублей, остальные показатели без изменений.  Казначейство притихло, вчера выдало на аукционах всего 6 млрд. рублей. Потихоньку нарастает дефицит рублей. Смотрим за развитием событий.

Амеры растут на «сливе Трампа», он начал передачу полномочий президента Байдену. Аналитики в ступоре — Трамп слился или это новая хитроумная ловушка для Байдена. Смотрим.

Интересная аналитическая статья по дефициту денег в РФ к концу года
www.finanz.ru/novosti/valyuty/pravitelstvo-gotovit-masshtabny-vyvod-deneg-byudzheta-iz-bankov-1029833341
Жаль нет конкретных цифр, только анонсы.
Суть статьи — до конца года у банков будет дыра в 2 трлн. рублей. ЦБ РФ должен помочь. Механизм неизвестен.

По Сберу — толпа играется, Избушки рулят. С утра геп и начались продажи 600мр (до 12-00), потом купили 300мр, продали 150мр. Фьючерсы — продали 250мр, купили 120мр, продали 100мр. АДР — в нуле.Итог двух дней — Сбер продают (избушки и/или крупняк), толпа покупает.Другие акции (не все, конечно). ГП — покупки 600мр, Роснефть — продажи 250мр, Лукойл — в нуле, Норникель — покупки 150мр, ВТБ — продажи 30мр.Тихий день, денег мало, даже за амерами не ходим. Все что-то ждут!

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Вслед за снижением Амеров.
Сбер снижался всю прошлую неделю. Но полноценной коррекции не получилось, снижение должно быть глубже до 229. Помог приток денег 15 млрд. рублей на прошлой неделе и 12 млрд. рублей на позапрошлой неделе. Отмечу, но прошлой неделе покупали Роснефть и ГП. Если не будет прихода новых денег,  снижение усилится, могут закрыть два гепа — 217 и 209. Денег в банковской системе не хватает. Вторая часть РЕПО ОФЗ давит на госбанки.

ФРС на позапрошлой неделе (и вообще с 03 ноября по 13 ноября) влил 68 млрд. долларов, на этом был рост амеров. Прошлую неделю  16-20 ноября ФРС или снизила, или совсем прекратила выкупать госбумаги у своих банков. Роста не было. Был переток денег с техсектора в банки и реальное производство. Добавим послевыборное противостояние. Горячо будет к 14 декабря, пока идет подготовка — суды, слушания в Сенате, выступление лидеров в СМИ...

Сбер, прогноз на неделю. Вниз. Амеры будут снижаться. Это снижение — просто эмоциональный фон для нашего рынка, но он готовит предпосылки к снижению РЦБ РФ. По мере прояснения ситуации с выборами — Трамп выиграет необычным способом (Верховный суд, отмена выборов, Сенат по одному выборщику от штата) — прекратится бегство нашего капитала из-под юрисдикции амеров (наши чиновники-олигархи Трампа не боятся). На этом кончится поддержка «нашими буржуями» нашего фондового рынка. Внутренних ресурсов нет. Снижение будет шагами, коррекция до 229, потом закрытие гепов. Ну и конечно, разводы избушек в пределах 2-4 рубля относительно тенденции возможны. Без них никак!

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Назрела коррекция.
19 ноября, 12-20.
Сбер продали на 1800мр, это много. Фьючерсы 800мр. АДР — 80мр. Падает рубль.

ЦБ РФ выдал статистику, в целом все по плану. Нашлись потерянные Депозиты ЦБ РФ (300 млрд. рублей, задержка зачисления один день, очень подозрительно). Деньги от банков идут в Казначейство и дальше на оплату госзаказов. РЦБ РФ может снизиться. Прихода буржуйских денег не видно.
Амеры падают, наверное, ФРС прекратил печатать новые деньги.

Назрела коррекция по росту от 02 ноября, цель 229.

К коррекции по Сберу на 229 готова Толпа, Избушки могут спекулятивно ее поддержать, Буржуи и крупняки в «таких мелких играх» не участвуют. Поэтому (как обычно) коррекция цены 38%, коррекция объемов в половину меньше — 23%. Это проверим.

Денег у банков не хватает, потратились на аукционы ОФЗ. Писал ранее по механизму этого — госбанки покупали ОФЗ на аукционах за счет РЕПО ОФЗ с Казначейством. Казначейство давало деньги короткие на 35 дней и маловероятно, что оно будет перекредитовывать РЕПО в ноябре и декабре. Казначейство должно оплатить госзаказ до 31 декабря 2020 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин ставит рекорды по сбору денег под ОФЗ.
Прошли аукционы Минфина по ОФЗ. Забрали с рынки 285+19 млрд. рублей. План сбора денег на 4 квартал Минфин  перевыполнил — взял 2 240 млрд. рублей при плане 2 000 млрд. рублей. Резковато действовал. Интересно, будет ли брать деньги с рынка в оставшиеся полтора месяца?

Госбанки выкупили эту эмиссию ОФЗ а основном за счет РЕПО ОФЗ в Казначействе, срок РЕПО ~ 1 месяц. Теперь им (госбанкам) нужна и срочно перекредитовка. Должен помочь ЦБ РФ, иначе коллапс в финансах РФ. Ждем новостей.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Авто-репост. Читать в блоге >>>

У амеров - вынос шортистов. И только.
В 14-45 пошло движение у амеров. Формально (пока других гипотез нет) причина — амеры сделали вакцину. Байден — спаситель от пандемии.  Нефть в моменте плюс 7%, доллар в нуле (снял стопы в обе стороны), fSand P локально рост 2%, фНасдак — МИНУС 1,5%. Успех вакцины — прикрытие манипуляции амеров, сняли стопы шортистов. Что дальше? Зависит от ФРС. Дадут денег -рост, не дадут — был финальный вынос.

P.S. Техсектор амеров  и фНасдак падают. Идем на начало дня.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Летим в тумане.
Начинается сложный период.
Во-первых -  амеры. У них — выборы, подсчет голосов, суды, беспорядки. ФРС печатает деньги. Инфо нет, прогнозов, соответственно, не будет.
Во-вторых, в РФ начинаются две-четыре недели нехватки денег. Госбанки купили ОФЗ на аукционах Минфина. Деньги им дало Казначейство, срок 1 месяц. Наступил период возврата этих денег. Госбанкам нужно перекредитоваться.  Одна надежда — придут буржуи (нерезиденты) и принесут деньги в ОФЗ. Ждем с нетерпением. :) Теоретически можно посчитать деньги ЦБ РФ, Минфина, Казначейства и ПФ РФ. Это дало бы видение общей обстановки в РФ, количество необходимых денег, чтобы ликвидировать кассовый разрыв. Но такой анализ под силу только крупному банку, а он результатами а нами не поделится.

Поэтому летим в тумане по приборам, видимость — часы максимум.

С утра 09 ноября, сначала геп вверх (на предторговом аукционе избушки организовали задерг), начались покупки — 250мр (до 11-20), потом продажи — 480мр. Фьючерсы — покупки 50мр, продажи 250мр. АДР — в нуле.

В целом тихая торговля, все ждут сигналов от амеров (доллар и нефть) и ЦБ РФ (аукцион РЕПО ОФЗ).

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Трамп начинает судиться.
Выборы в США оказывают сильное влияние на фондовый рынок. Если выберут Байдена, он зальет ликвидностью фонду, вырастут все и вся. Трамп поддержит только реальную экономику,  акции могут сильно упасть.

Кто победит, пока неясно. Будут суды, будут протесты, срок — недели. Байден не стал заявлять о своей победы, боится уголовного преследования. Заявит о победе, Трамп вскроет махинации, Байден пойдет в тюрьму. Поэтому Байден осторожничает. Хотя ему уже все равно, осторожничает команда демократов. :)

В смутное время рынки падают. А если упадут амеры, упадут и наши рынки, упадет Сбер. В ближайшие дни ФРС  будет продолжать усиленно печатать деньги, это тянет рынки вверх. Надолго ли? Спрогнозировать нереально. А пока Сбер вырос на 9% с начала ноября. И на 2,5% вышел из послегепового канала.  С середины дня 05 ноября Сбер не растет, избушки раздают или накапливают бумаги. Думаю, первое.

В текущих условиях возможен прогноз на час-два, после изучения движения амеров (доллар, нефть индексы), определения колва денег в РФ. Это не ранее 09-59 понедельника.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz




Авто-репост. Читать в блоге >>>