комментарии Гронинген на форуме

падение нефти довольно странное. экономика Китая постепенно восстанавливается, потребление нефти там стремительно растет. В остальных странах потребление нефти так же остается на высоком уровне. добыча нефти не увеличилась. Саудиты сообщили в начале недели, что не будет продавать нефть в страны которые вводят ограничения закупочных цен на нефть. Запасы нефти в США на минимуме с 1983 года, то есть запасов нефти в США почти нет. Цена на нефть просела сильно, на новостях о растущем дефиците нефти, и на том, что Саудовская Аравия и России могут сократить добычу. Вероятно на «черном рынке нефти» идет увеличение продаж нефти, то есть все большее количество стран скупает нефть именно на «черном рынке» в обход официальные каналы.

Баффет скупает акции нефтяных компании, на вчерашнем падении, он опять скупал акции нефтянки.

вообще ЦБ завтра ставку утверждает. вероятно уже пора ставку сдвигать хотя бы на 8,0%. иначе уже ситуация может пойти по «турецкому варианту». в ЦБ наверно видят потенциал стремительного роста структурной инфляции, её загасить сейчас можно только повышением ставки.

сейчас паника спадет уйдем снова в район 75,5р. валюту прекратили скупать в огромным масштабах под размещение облигации Роснефти

Сегодня Роснефть закончила замещение облигаций в юанях на 15 млрд. Для полного размещения для этих целей на этой неделе с рынка выкупил юаней на 15 млрд или эквивалент 2,2 млрд долларов или в эквиваленте 165 млрд рублей. Интенсивный выкуп юаней был организован участниками рынка, которые захотели купить юаневые облигации

нефть падает в цене. снижение цен на нефть = снижению структурной инфляции в США.
снижение структурной инфляции в США = не обоснованности повышения ставки ФРС в марте.
то есть дешевая нефть перед собранием ФРС, говорит что ставку ФРС повышать сейчас не надо, возможно в апреле будут, а сейчас нет смысла. Эффекта от повышения ставки не будет, хотя могут повысит на +0,25%. Нефть выносят американцы целенаправленно, это единственный способ не повышать ставку ФРС сейчас. Так как повышение ставки ФРС сейчас приведет к банкротству еще каких то банков, а ситуацию с банкротствами банков хотят замести под ковер и охладить перегретый рынок. Короче, нефть льют спецом, а значит это временно.

Гронинген, То есть, в каждый день размещения с утра — ралли по паре USD/RUB, а потом по факту размешения — откуп?

usikpa, там сложная схема. надо смотреть во сколько будут размещения. сегодня 3 размещения. я ранее писал, про схему. за 30 минут рубль укрепляется, потом после размещения резко уходит в ослабление. попробуйте посмотреть по старым размещениям ОФЗ по времени размещения и развитие событий на рынке. смотрите каждую среду, и смотрите по конкретному таймингу. забрал свои 100пп и доволен))
П.С. По ОФЗ сегодня разместили 36+39+7=82 млрд. рублей. Но так как были праздники, то недель было меньше, то в этом месяце средняя ожидаема на размещение составляет 89 млрд рублей. Разместили всего 82 млрд рублей, меньше чем ожидалось. Вероятно из за снижения стоимости нефти, размещение ОФЗ сегодня сократили, чтобы снизить давление на рубль.(норма размещения рассчитывается каждый месяц отдельно).
22.03.2023 можно ожидать размещение 82-96 млрд рублей, надо смотреть на нефть и общую политическую и военную обстановку. а так надо сидеть с калькулятором и просчитывать точную цифру размещения.

а размещение ОФЗ то как влияет?

usikpa, размещение ОФЗ всегда приводит к ослаблению рубля. каждую среду. по сути размещение новых ОФЗ, это разводнение рублевой денежной массы. ВВП +_ как было столько же, а рублевая масса вырастает на 50-200 млрд рублей. просто много пишут про растущие расходы бюджета, но не пишут про растущие доходы бюджета за счет выпуска ОФЗ, а выпуск ОФЗ равен 50% всех нефтегазовых доходов в месяц, то есть всё что выпадает по доходам из бюджета, добавляют путем выпуска ОФЗ, и результат дебит с кредитом должны сходиться.

нефть сегодня солидно просела, и на курс доллара как то слабо повлияло. возможно реакция с задержкой. Так же сегодня день размещения ОФЗ.

Почему не растём? Жижа уже ниже 75… ?

usikpa, чем дешевле нефть, тем крепче рубль))

размещение ОФЗ закончилось?

сегодня размещение облигации, 2 недели по факту размещались по минимуму. нужно наращивать размещение.

кто ждет что банковский кризис сша ослабит доллар немного?

Roman naumov, ждем снижение ожиданий по повышению ставки в ФРС с 0,5% до 0,25% и стало возможно даже вообще не повышение ставки в марте. Снижение ожиданий по повышению ставки или даже отмена повышение, это фактор, который снизит спрос на доллар, так как ожидания повышения ставки закладывали спрос на доллар выше, чем теперь ожидается, из чего ожидается снижение интереса к доллара.
второй фактор крах американских банков, говорит, что держать доллары в американском банке стало не надежно, а значит американцы будут снимать больше налички из банковских счетов, снятие большое количества долларов из банков увеличит реальную оборотную бумажную долларовую массу и снизит оборачиваемость долларов и еще и увеличит инфляцию. Рост инфляции наоборот потребует увеличение ставки ФРС. Короче куча самых разных факторов, вообще дикий треш. Если ставку ФРС повысят, это приведет к банкротству еще большего количества банков. Спрос акции упадет, облигации которые купили банки еще сильнее просят, кредитное плечо банков растянется еще сильнее у каких то банков США сработает маржинкол, и какие то новые банки заявят о банкротстве. в общем впереди самое интересное.

нефть в рост пошла, по логике рубль укрепляться должен

Федеральная резервная система США может снизить ставку на своем заседании на следующей неделе и приостановить программу количественного ужесточения, поскольку падение рынка указывает на то, что центральному банку необходимо сделать больше для восстановления доверия к финансовой системе, как сообщает Nomura.
но есть проблема, планку госдолга надо поднимать, но трамписты-республиканцы против

присутствует некоторая корреляция доллара и нефти.

Гронинген, а что поменялось? лучше не стало, значит будут продолжать лечить этим методом. вопрос что сильно это меняет, если немного повысят...

Созерцатель, повышение ставки приведёт к банкротству большего числа топовых банков. Ставка на пределе. Вопрос только в одном, сколько банков ФРС хочет обанкротить ещё? Вообще чем больше тем лучше, нужно обанкротить банки на 4—5 триллиона долларов, идёт управляемая очистка ландшафта от ненужных участников рынка. Хотя риски ФРС на максимуме, ходят по лезвию бритвы

Вопрос будут ли повышать ставку фрс в марте или этот манёвр отменятся?

беквордация днем была 800пп, сейчас 300пп.
Фьюч живет самостоятельной жизнью, это первый признак влияния крупных игроков на торги фьючем, так как крупняки ломают импульсы, покупают или продают против движения спота. вообще беквордация 300пп совсем не критична, так как за день идут изменения в ней по +-500-600пп, и переход беквордации -300пп в контанго +200пп может произойти за 3-4 часа торгов.

Человек Человеков, Вечный фьюч — это инструмент для арбитража, заменяющий покупку или продажу валюты на споте с меньшими в 7 раз затратами и...

333V, ценную мысль обозначил. только так и не понял, где отображается «funding rate на вечном фьючерсе si», а то полная неизвестность тогда, открыл вечный фьючерс и потом не знаешь снимут у тебя, что то или нет. если снимут то сколько, вообще вообще непонятно как прогнозировать прибыль в этом случае. Например, поставил заявку +1000пп, она сработала через неделю, и за это время funding rate съел 500пп.