Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )
Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов
Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.
Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:
enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};
/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}
object_state = object.get_state();
//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}
вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))
Константин, sql есть.
Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))
Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )
