комментарии Ирбис на форуме

Цифры то уже есть, просто под дочкиной записью. Забываю вытащить, чтобы на работе доделать.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, я собрал уже базу котировок по всем акциям с финамам. Потом считал их csv скриптом на пайтоне. Затащил в аксес, мне с sql удобнее работать, потому что я хочу построить автоматизацию расчетов фундаментальных показателей. Котировки обновляю с финмаркета — скраблю в эксель, загружаю в аксес.

Атон про Сбербанк:

У наших клиентов было не так много вопросов по Сбербанку, т.к. его инвестиционный профиль и потенциальные катализаторы роста очевидны: потенциальное улучшение настроений инвесторов в отношении России, снижение политического риска и ожидания существенных дивидендов за 2018. Большинство инвесторов в своих портфелях приписывают акциям Сбербанка долю ниже или близкую к индексу, и совсем немногие имеют долю выше индекса. Это связано с тем, что политические риски остаются высокими, и нет четкой видимости относительно того, когда они снизятся и снизятся ли вообще. Тем не менее многие инвесторы считают, что продажа Denizbank важна для размера дивидендов. По нашему мнению, независимо от сделки Сбербанк с большой вероятностью выплатит высокие дивиденды в размере 18 руб. за акцию, т.к. его коэффициентов капитала достаточно, чтобы это сделать.

Тимофей Мартынов, спасибо.

МОСКВА, 25 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году, если не будет шоков, заявила старший вице-президент Moody's Investors Service Кристин Линдоу.
«Есть шанс, что мы повысим рейтинг, если не будет никаких „сюрпризов“, например, санкций или каких-то изменений внутри страны», — сообщила она на конференции Moody's.
Линдоу также добавила, что есть вероятность, что уже в следующем году рейтинг вернётся в инвестиционную категорию.
Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со «стабильного» на «позитивный». Одновременно рейтинг был подтвержден на уровне Вa1, который является неинвестиционным по школе агентства.

Немного позитива.

Владимир Полинский, мда уж. Насчет позитива, это Вы маху дали.

Вот здесь есть бесплатно
investors.morningstar.com/ownership/shareholders-major.html?t=SBER

Игорь Попович, спасибо.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, у меня проблема с критерием. Я сделал доходность без дивиденда, потому что он может быть учтен в цене при периоде владения в 1 день. Затем считал среднюю арифметическую по дням недели, там, где наименьшее значение, там и худший день (распределение доходности). Но вот вчерашний спорт с любителями всюду совать среднюю геометрическую подсказывает, что надо сделать вместо точечной оценки интервальную. Однако, если считать, что связь имеется, анализ лучше провести с использованием модели ANCOVA, заодно можно будет оценить по R2 силу влияния.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Тогда пошел работать, ликвидности нет.

Вниз — амеры упали сильно. Остановка на уровне 184. Потом 181 и 177. Избушки против не будут, вчера все, что хотели, раздали. Игра вверх на 190 — бонус для избушек, отменяется. «Тихая гавань» не получится.

AntiTrader, спасибо.

Что скажет АнтиТрейдер? Очень все ждём.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Я вообще верю в светлое будущее, когда будут по 100 давать, чтобы акцию взял)

Уже надоело спорить. Запилил по глупости пост, чтобы тем, кто зашел по 190 было не грустно, типа, если год владеть — подрасти может с высокой вероятностью 30 %, а если пять — то на 210 %. Меня бросились учить средней геометрической, как будто я кого-то призываю владеть акций в течение 20 лет, причем посчитали и по одному набору данных (годовому) и по второму набору (пятилетних). Подтянусь товарищи их — стали поддерживать. Пришлось интервальную оценку строить к точечной. Все равно не поняли. Эх…

Антон Пономарёв, да тут на ветке армагидонщиков больше половины, они по 100 ждут, а ты им тут графики на рост рисуешь, не парся

Игорь Попович, спасибо за поддержку.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, главное чтобы для нас благоприятный был

Сергей Набоков, это да, я тоже с рогами, в плане в лонге.

Уже надоело спорить. Запилил по глупости пост, чтобы тем, кто зашел по 190 было не грустно, типа, если год владеть — подрасти может с высокой вероятностью 30 %, а если пять — то на 210 %. Меня бросились учить средней геометрической, как будто я кого-то призываю владеть акций в течение 20 лет, причем посчитали и по одному набору данных (годовому) и по второму набору (пятилетних). Подтянусь товарищи их — стали поддерживать. Пришлось интервальную оценку строить к точечной. Все равно не поняли. Эх…

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, еще не вечер.

Аксенов Руслан, И я о том же.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Сегодня точно из лонга не выйду.

Антон Пономарёв, Какие цели если не секрет?

ANDREYY799, после тейк-профит после 193, вход начал на 188, усреднился вчера до 185.

Антон Пономарёв, У меня средняя вышла на 180, пришлось вчера плечами рубить среднюю)) сегодня уже в плюсе, жду 185-187…

ANDREYY799, молодец. Мне дочка даже сказала, мол покупай дробно. Она не понимает, что это временная ситуация. Потому что рынок лихорадит под новостями, влияния которых на результаты невозможно с нашим уровнем знаний оценить. Мне тоже некогда этим заниматься, я каждый раз рад, когда лонг успеваю открыть ниже 189, боюсь упустить возможность.

Антон Пономарёв, извините, за деликатный вопрос… вы миллионами воровское?)

Надежда, в смысле воровское?

Антон Пономарёв, предположу, что имелось ввиду слово «ворочаете» )

Гекльберри Финн, точно! Спс! Ох, уж этот т9

Надежда, я козлик из мультика — только считаю )

Сегодня точно из лонга не выйду.

Антон Пономарёв, Какие цели если не секрет?

ANDREYY799, после тейк-профит после 193, вход начал на 188, усреднился вчера до 185.

Антон Пономарёв, У меня средняя вышла на 180, пришлось вчера плечами рубить среднюю)) сегодня уже в плюсе, жду 185-187…

ANDREYY799, молодец. Мне дочка даже сказала, мол покупай дробно. Она не понимает, что это временная ситуация. Потому что рынок лихорадит под новостями, влияния которых на результаты невозможно с нашим уровнем знаний оценить. Мне тоже некогда этим заниматься, я каждый раз рад, когда лонг успеваю открыть ниже 189, боюсь упустить возможность.

Антон Пономарёв, да мне особо хвастать нечем, сбером торговать начал не так давно… Но бумага мне нравится эта больше чем ВТБ, там я инвестор до седых волос теперь)))

ANDREYY799, надеюсь, что нет.

Антон Пономарёв, надеюсь в первом квартале нового года цену увидим 5-6 коп… Но это мои хотелки а по факту годами можно пилить один уровень.

ANDREYY799, если нет срочных целей по ликвидности, то нормальная инвестиция. Точно лучше, чем завод строить с таким макроэкономическим фоном.