ответы на форуме

Пришло время выгодно потратить немного баксов
Очень много постов идет об отцательных ставках банков на валютные вклады. Все обсуждают, как бы эти баксы, нажитые непосильным трейдингом, сохранить, а я расскажу как их выгодно потратить.
Итак, именно сегодня, с учетом текущего курса USD/RUB самой выгодной покупкой будет автомобиль. Да, именно автомобиль, но не нашем психически неуравновешенном автомобильном рынке, а, например в Корее. Компании, которые возят и оформляют оттуда автомобили уже захлебыватся от объема заказов из России и СНГ. А все почему? Во-первых, в Корею свободно уходят долларовые переводы из России. Во-вторых, конвертация долларов в корейские Воны происходит по наиболее выгодному курсу. А насчет авто показываю на примере:

Киа Мохав (планирую взять себе такую) 2021 год, пробег 21800 км. без ДТП в идеале с растаможкой и доставкой до Москвы «под ключ» = 3.8 млн. руб. На наших известных сайтах = 6,5 млн. руб.
Пример: www.encar.com/dc/dc_cardetailview.do?pageid=dc_carsearch&listAdvType=word&carid=32466025&view_type=checked&wtClick_korList=007&advClickPosition=kor_word_p1_g4

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всегда думал, что ИИС это брокерский счет... 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

От 1% до 90% в зависимости от алгоритма. Никто Вам точных цифр не назовет. Только реальная торговля покажет разницу именно на Вашем текущем алгоритме. Другой бот, в котором другая система входов/выходов, покажет уже другой результат.

Антон Иванов, Можно описать график и получить 99% выигрышных сделок, только зачем?) Задача же не найти набор параметров, который на истории даёт шикарный результат, а: найти набор параметров, который даёт приемелемый результат и стабилен. Это другая задача. 

Ну и я бы не стал называть многопараметрические системы супернавороченными, да, вероятно, некоторые-многие из них можно назвать такими, но не все. Я, например, помню, описывал простейший графический паттерн большим числом параметров, это был простой паттерн)).

Более того! Сейчас озарение поймал) — надо вводить как можно больше параметров, с той идеей, что так выше вероятность, что ты найдёшь хорошо коррелирующие с фин. резом параметры, не коррелирующие просто убираешь, оставляешь коррелирующие. Ну и дальше из них, опять же не тупо бездумно курвфиттингом, лепишь торговую стратегию. И да, согласен, что наиболее робастные стратегии будут себя неплохо чувствовать на разных инструментах и таймфреймах, до того как перешел на фьючи — бэктестил стратегию одновременно на портфеле эдак из нескольких тысяч инструментов)). Хотя конечно, нахождение стратегии, когда ты её бэктестишь и оптимизируешь на портфеле это не то же самое, когда ты бэктестишь и оптимизируешь на одном инструменте, а в итоге работает стратегия хорошо на целом портфеле)