комментарии ballbanger на форуме

Это не очень реализуемая задача в силу отсутствия ликвидности. Но если повезет, то закрывают позиции вышедшие в деньги. Опционы глубоко в деньгах ведут себя практически линейно, как БА.

Вариационная маржа начисляется каждый день. Сегодня опцион подорожал и вы в минусе, завтра подешевел — в плюсе. но если он не выйдет в деньги, то получите премию равную цене на момент вашей продажи

Если опцион экспирируется вне денег, то полностью освободится ГО и вы получите премию в размере цены опциона на момент продажи.

Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом.
А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?

ballbanger, в идеале закрытие опционной конструкции должно происходить продажей/выкупом опционов на соответствующей ноге. Но из-за проблем с ликвидностью начинаются пляски. Часто опционы, попавшие деньги, имеют меньшую ликвидность, чем опционы вне денег. Закрывая купленный кол, попавший в деньги, продажей фьюча, теряется остаточная временная стоимость кола.
Поэтому наиболее правильно короткую ногу вне денег выкупить. Длинную ногу закрыть продажей пута на страйке кола и продажей фьюча. В этом случае остаточная временная стоимость всех ног сохраняется, ГО освобождается полностью, хотя позиция останется до экспирации.

FatCat,

Огромное спасибо! Все сложилось. Получается мы купленный колл закрываем синтетикой ( проданный колл). А короткую ногу выкупаем, по цене будет гораздо дешевле.

И все это хозяйство +колл — колл = 0 (дельта) висит до экспирации.

Единственное, если у меня куча спредов, главное не запутаться что оставить до экспирации )))

Подскажите как лучше закрывать дебетовый купленный колл спред?

Предположим длинная нога вышла в деньги, профит меня устраивает и я хочу его зафиксировать. Длинную ногу я закрываю проданным фьючерсом.
А короткую? В случае если она вне денег и не хочется ждать?