комментарии bohemian rhapsody на форуме

bohemian rhapsody, Смотрю на дельта нейтральность и тета распад. Остальные — так себе.

Дмитрий Иванович, ок, бумер

Опционы. Дельта. Тета. Вега.
Ну, и чтобы окончательно запутать вопрос и полностью отбить у новичков желание торговать опционами, рассмотрим на практике как влияниют греки опционов на финрез.

О влиянии волы на вармаржу.

На правом нижнем графике видна величина волы. При неизменной тете и дельте (разница в скриншотах 5 минут), ВМ = 60 667 руб.



Теперь все то же, но вола чуть изменилась, всего на 0,2, а ВМ = 141 297.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Определяем с вероятностью 100% курс USDRUB_TOM с помощью "искусственной волатильности".
Опять закрылись зеленым:





следовательно, завтра будет укрепление рубля

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как с вероятностью 100% определить курс USDRUB_TOM с помощью "искусственной волатильности"
В продолжении моего широко известного в крайне узких кругах предыдущего поста smart-lab.ru/blog/919290.php

1. Вечерка опять закрылась зелененьким:



2. Но! Расчетной и теоретической ценами на опционы (а на них вы и ориентируетесь при выставлении заявки) можно искусственно управлять с помощью волатильности. Особенно на вечерней сессии, на опционах дальних сроков и с малой ликвидностью, выставляя в стаканах заявки на куплю и продажу чуть выше или чуть ниже.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Технический анализ по USDRUB. Следующая цель - 97,5
Давно нарисовался канал:



Был ложный пробой нижней границы, связанный с подготовкой к 9 мая и возможного выступления Путина.

Сейчас все нормализовалось и следующая цель — 97,5.

Возможны локальные укрепления рубля, связанные с политической конъюнктурой, там надо закупаться.

Возможен ложный пробой верхней границы канала, там надо продавать.

Все сделки должны быть захеджированы! 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вы являетесь свидетелем исторического события на Мосбирже.
Цена опционов центрального страйка на СИ за 6 часов до экспирации равна 550 руб.! 



такого не было даже в период паники в феврале прошлого года.

Сохраню картинку для истории.







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как с вероятностью 100% определить динамику цены USDRUB_TOM на завтра.
Рецепт прост: покупаем пару — тройку тысяч сентябрьских (21.09) опционов:



и смотрим вариационную маржу на вечерней сессии:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Время покупать доллары.
Техническая картинка:




1. Красная линия, которая была до конца февраля была линией сопротивления, вчера протестирована снизу и теперь 100 % стала линией поддержки.

Цену ниже 76,0 вы не увидите многие годы (пока позволяет современная медицина), а, может, уже и никогда.

Теперь уровень 77,5 становится на очень короткое время уровнем сопротивления.

Можно покупать доллары/ фьючерсы сейчас, а можно и чуть позже, когда пробьем его, а потом протестируем снизу (если будем тестировать). 


2. Может кто-то примет эту картинку за плечи, голову и прочие части тела и ждет разворота?

Вы и вправду думаете, что Кукл покупал баксы по 77,0...77,5 в повышенных объёмах, что бы вас озолотить? 

Ну, тогда вам самое время продавать! Следующая цель — 84,0:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лечь по Куклу.
Можно верить, что Куклы на рынке нет, а можно поверить и лечь под нее, широко раздвинув… кошелек. 

(Конечно же речь идет о Кукле, но писать о том, что надо каждый день под него ложиться, немного стыдно, хотя дело это весьма прибыльное).

Сегодня и вчера ОНА скупала колы 77 страйка, ну, и я решил поучаствовать в этой групповушке, вклинившись своими заявками между НЕЙ и биржевым планктоном.  




Пока заработал немного 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз цены на USDRUB на 16 марта.
1 Причина 1.

Экспирация в этот день, а к этому дню частенько случаются СЮпРИИИИзы. К этому времени цена сама собой (без участия разных там Куклов) улетает до небес или падает в пучину.

2. Техническая картина.



Рупь идет в восходящем анале. Уровень 75,00 (белый пунктир) поимели сверху и снизу. Теперь дорога одна — 77,5.

3. Фундаментальная причина для ослабления рубля — страна в нисходящем анале.

4. Инсайдерская информация. Кто-то десятками тыщщ скупает колы с 74 500 по 78 000 экспирацией 16.03.

5. Те, кто не скупил валюту по 73 на основании моего предыдущего поста smart-lab.ru/blog/877758.php, успевайте!

У вас еще есть шанс прокатиться загорелыми голышами на карусели! :).


PS. Хеджируйте риски, господа! Не нагибайтесь в бане за мылом без тазика :)))




Авто-репост. Читать в блоге >>>

срал я на ваши баны и замечания, мартышки с возу — кобыле легче )))

Прогноз Си на неделю.
1. По технической картине  рисуется пробой уровня на споте и на фьюче:



2. По накопительной дельте фьючерса в конце пятницы — понедельник  коррекция:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Перспективы Си на понедельник.
Техническая картина по USDRUB показывает пробой уровня:



Отскок от уровня 73,39 на часовиках все меньше и меньше, а вчера цена закрылась совсем без него.

Уровень 72,5 конца января-начала февраля не может быть уровнем сопротивления, тк фундаментально ситуация резко изменилась:

— заявлено о снижении объёмов добычи нефти,
— вступили в силу санкции на экспорт нефтепродуктов из РФ,
— отсутствует влияния продаж юаней ЦБ на курс USDRUB в прошлом месяце,
— новая информация о зашкаливающем дефиците бюджета.

Немного смущает отскок фьючерса Си на мизерных объёмах в последние часы перед закрытием торгов:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ваш шанс заработать легкие деньги с минимальным риском СЕЙЧАС!.
Цена Си дошла до локального максимума 72 600 и можно купить недельные путы, например, 72 000 страйка (Si72000BN3B).

Его цена 150 руб. и ею ограничен риск покупки опциона.

Если до завтра до 18-50 цена фьючерса вырастет или не упадет ниже 72 000, вы эти деньги потеряете.

Если цена уйдет значительно ниже 72 000, то можно удвоиться, утроиться и т.д.

ПС. Не рекомендация, а попытка привлечь интерес к опционам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТЫ ЗАКУПИЛСЯ ВРАЖЕСКОЙ ВАЛЮТОЙ?!

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским экспортерам переводить поступившие от нерезидентов денежные средства в иностранной валюте на счета российских поставщиков без обязательной продажи валютной выручки.



Ты успел вскочить в последний вагон? :)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Главная причина, по которой Европа так легко отказалась от российского газа. В одной картинке.


Берлин. Вчера.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СЕГОДНЯ КЛЮЧЕВОЙ ДЕНЬ ДЛЯ РУБЛЯ!!! Успевайте принять верное решение!
1. «Центробанк с 13 января начнет продажу юаней на внутреннем рынке в соответствии с бюджетным правилом. Это делается в соответствии с опубликованным Минфином порядком — ведомство прогнозирует, что в январе Россия недополучит нефтегазовых доходов на 54,5 млрд рублей. Именно на эту сумму ЦБ будет продавать юани равномерно каждый день до 6 февраля.»

2. «По данным агентства Bloomberg, Евросоюз начнет обсуждать уровень цен на нефтепродукты в пятницу, 27 января. Ожидается, что переговоры продолжатся в течение следующих нескольких дней, пишет Bloomberg. Ввести ограничение Запад планирует 5 февраля, когда начнет действовать эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов.» 

Сегодня 3.02., потом 2 дня выходные, 6.02: «Шеф, всё пропало! Всё пропало!!! Гипс снимают! Клиент уезжает! Ха-ха-ха! Я убью его! Я во!»


— Все риски хеджируйте.

— Не рекомендация.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Косвенные признаки роста/падения курса рубля в следующем квартале.
Смотрим сейчас стакан КС на фьючерсы:



Кто-то пытается продать 19 929 фьючерсов SIH3 и купить фьючерсы SIM3.

ГО на такую заявку составляет:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как с точностью 100% узнать цену USDRUB 16.03.2023 по опционам. Методика расчета.
1 Нужно открыть (желательно ВСЕ) графики цены и объёма опционов с экспирацией 16.03.23.

2 На графиках (желательно ВСЕХ опционов)


посмотреть объёмы.


3 Из таблицы обезличенных сделок (ТОС) посчитать:

— сколько было лимитных сделок и сколько рыночных,

— сколько было внебиржевых сделок (общий объём минус объём сделок в ТОС).


4. Из ТОС определить были ли одновременно с опционами исполнены операции с фьючерсам. Так как с их помощью купленные коллы превращаются в купленные путы, а проданные коллы — в проданные путы. 


5. Понять КТО ведет рынок: те кто выставляет лимитные заявки или те, кто исполняет их рыночными.



ПС. Если вам с первого раза не удастся определить точную цену, то хотя бы определить (с точностью 100%) вырастет рубль к 16 марта или упадет;)

 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛЧИ -2022. Курсы.
На 18-45:

- USDRUB_TOM = 59,8625,

- SiZ2 = 62 059,

- CNYRUB_TOM = 8,575.

Стартовые курсы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>