deke, 

все есть на сайте биржи — срочный рынок- индикативные котировки
или на сайте ЦБ

Stanis, не  публикуют, забыли.

deke, 

вот для вас и публикуют официальные курсы.
а на бирже трейдинг идет по текущим рыночным котировкам, которые часто весьма далеки от цифр, спускаемых с ЦБ.

Stanis, да я уже выше написал, что валютные фьючерсы у нас — это только RI и товары: нефть, газ, золото и так далее. Других нет.

Stanis, мне чтобы налоги считать. В НК явно написано что валютная выручка считается по курсу ЦБ на день поступления.

А. Г., 

естественно.
но вот для NG, например, уже имеет значение, когда  цена шага 0,001=9,8 или 8,2 копейки!
в общем, разобрались.
сама биржа в презентация пишет — ВАЛЮТНЫЕ фьючерсы на доллар, евро или юань.
 и большинство трейдеров понимают, о чем идет речь.
но по валюте номинала  контрактов вы абсолютно правы.

Stanis, 

для РУБЛЕВЫХ фьючерсов на валюту это имеет незначительное значение

Для всех фьючерсов и опционов, у которых цена  «в стаканах» в рублях, этот курс действительно не имеет значения и никогда не имел.

А. Г., 
 
в такой формулировке — да, курс важен.
для РУБЛЕВЫХ фьючерсов на валюту это имеет незначительное значение, так как другого способа определения курса валют больше нет.

А. Г., 

для игроков на фортс это ничего не меняет.
был валютный спот, а теперь валютный межбанк.

Stanis, 

нашел и прочитал — речь про ИНДИКАТИВНЫЙ курс валюты для клиринга.

Раньше на 18:49 этот курс был средневзвешенной ценой торгов на валютной секции Мосбирже в 18:49-18:50, а c 13.06 это курс ЦБ на завтра. А для валютных  фьючерсов этот курс очень важен в формуле вармаржи, которую я привел выше

smart-lab.ru/blog/1030516.php#comment16987743

Валютные фьючерсы — это не фьючерсы на валюту, а фьючерсы на индекс РТС и товары.

А. Г., 
нашел и прочитал — речь про ИНДИКАТИВНЫЙ курс валютыдля клиринга.
так и раньше было.
но фактическая КОТИРОВКА клиринга определяется по результатам торгов за день.
вармаржа считается, как и раньше.

А. Г., 

СЕГОДНЯ котировка фьючерса на декабрь 88769 — график подтверждает такую цену.
данные из квика — брокер ВТБ — отчет брокера.

и причем здесь курс ЦБ на СЕГОДНЯ — 82, 6282 ( курс экспирации ИЮНЯ сегодня, известный со вчера в 17.30)

возможно, курс ЦБ РФ важен для форвардов, свопов и фандинга на ВНЕбирже.
но причем здесь биржевые ТЕКУЩИЕ фьючи — непонятно.
имхо, вы добросовестно заблуждаетесь.

А. Г., 

как можно считать вармаржу на ДЕКАБРЬ, например, по курсу ЦБ сегодня, действующему ЗАВТРА?
там такой же  клиринг каждый день.
по котировке закрытия.

вы сами торгуете на фьючах и опционах?
документ или ссылку не дадите?

какая, по-вашему, сегодня котировка, например, на ДЕКАБРЬ по фьючам?
напишите, а я дам свою.

курс — это заморское словечко, нужно ибавляться от такого

Stanis, 

вероятно, вы спутали с экспирацией.

Нет, этот расчет ежедневен и называется клиринг.

а где вы прочли про новый порядок ЕЖЕДНЕВНОГО расчета вармаржи по ЗАВТРАШНЕМУ курсу ЦБ?

Увы, сайт Мосбиржи почему то сейчас недоступен. там есть страница «Индикативные курсы» на  «Срочном рынке». Посмотрите эти курсы доллара на 18:49 с 13.06. А вармаржа дня лонга  для долларовых фьючерсов это округление до 1 коп. величины:

(Цена в долларах на клиринг сегодня 18:50 -цена в долларах на клиринг вчера 18:50)*Индикативный курс сегодня 18:49

А. Г., 

вероятно, вы спутали с экспирацией.

в текущем режиме «эффективная цена позиции» в квике на фортс  рассчитывается как и раньше — как по фьючерсам, так и по опционам.
по крайней мере это, что вижу и что соответствует примерно последним сделкам на закрытие рынка в 18.50.

иногда сам «рисую» цену закрытия по дальним опционам — вынужденно, так как иначе огромный спрэд, например, 100/5000 приведет к искусственному маржин-коллу на вечерке, если позиция крупная.

то есть и вармаржа списывается/начисляется корректно по реальным сделкам на форсе за текущий день.

а где вы прочли про новый порядок ЕЖЕДНЕВНОГО расчета вармаржи по ЗАВТРАШНЕМУ курсу ЦБ?

Stanis, 

А зачем вам курс от ЦБ каждый день?

Ну с 13.06 вармаржа по валютным фьючерсам и опционам рассчитывается по завтрашнему курсу ЦБ, публикующемуся с 17 до 18 МСК на сайте ЦБ.

Сeм, а потом ЦБ не будет

честный спекулянт,

есть курс — есть проблемы

нет курса-нет проблем