SergeyJu, опровергнуть должна ТВ-модель ценообразования (если таковая есть)

Но вот у Кота Бегемота все работает кошерно — ему считается.

С уважением

P.S. К конкретному активу этот феномен отношения не имеет — все нюансы микроструктуры цены определяются механизмом клиринга/мэтчинга на конкретной бирже. ТВиМС вообще не оперирует такими категориями, поэтому часто промахивается…

Ватцап и телега? Надо что-то оставить для школьных чатов. Скоро 1 сентября!!!

Да, нечисть лютует, все дальше от прогресса.

SergeyJu, не не не

На daily все будет очень коряво
На 1m идеал. Дальше — по мере доступности данных

С уважением

P.S. Хотя на дневках тоже работает. Просто набрать хотя бы 1000000 дневок в наше время затруднительно )))

Взял дневки на индексу насдак сто. Повторил формулу для Z.
Получил график, весьма неровно падающий вниз. И если за период натуральный логарифм самого индекса вырос примерно на 2, то график Z снизился на 3. Причем картинка весьма негладкая. 
Так-то давно известно, что в насдаке и СП500 сидит странный контртренд, который при обычной торговле побивается комиссиями.
Но вот чего я не понял, так это то, какую  модель такая картинка должна опровергнуть.

VictorGromov, не парься, братэлло

Смотрящие у нас везде имеются
И за тобой присмотрим, мил человек, если будет такая надобность

С уважением

VictorGromov, как обычно, братэлло )))

«В толстых, толстых кошельках, мой мальчик»

Но к тебе это не относится, конечно

С уважением

VictorGromov, ну смотри

Году в 1990 поручило мне начальство решить задачу оптимального управления асинхронным электродвигателем. Типа Сименс не смог, а мы не пальцем деланные — мы решим. Скажу сразу — задача была блестяще решена, так что во всех сегодняшних электромобилях есть микроскопическая доля моей интеллектуальной собственности )))

В тот момент в подчинении у меня был 33 математика, из них половина очень способных. Задача была крайне интересная (сложная система дифуров, нелинейная, сплошные синусы и косинусы в коэффициентах), так что все набросились на нее и стали искать варианты оптимального управления буквально днями и ночами.
Кто-то занимался поиском аналитических вариантов решения (я и еще пару человек), кто-то подбирал варианты оптимального управления по чуйке или из стандартного набора инструментов по частотному отклику системы.

Я получил через месяц полное и исчерпывающее решение. Для этого мне пришлось придумать некое нелинейное преобразование фазового пространства дифура, после которого все тригонометрические коэффициенты превратились в полиномы — а дальше уже было дело техники.

Так вот. К чему я это рассказываю.

Ни один из подходов методом тыка или стандартными инструментами из справочников не привел даже к медленной стабилизации скорости вращения. Когда же было получено аналитическое решение задачи — все коллеги признали, что получить его случайно или по аналогии невозможно в-принципе. Ну т.е. догадаться шансов нет.

То же самое происходит на рынке. Отдельные задачи извлечения прибыли успешно решаются. Но без серьезного математического бэкграунда и сложной работы шансов получить стабильную копейку нет. Без вариантов.

С уважением

Kot_Begemot, а такой тест пройдете:

Пара строк в гроб теоретико-вероятностному подходу к рынкам (smart-lab.ru)

Просто Вы Ri упомянули, а я специально проверят этот феномен на котировках Ri от А.Г.

Ну это в свободное время — не имею морального права подкидывать Вам абстрактные задачки...

С уважением

Мальчик buybuy, да, конечно, рост или падение регулируется весами компонент. 

VictorGromov, так, дружище )))

Если ты меня сегодня не троллишь и тебе в самом деле интересен этот вопрос (почему на рынке заработать сложно и почему не имеет смысл анализировать поток входящих бредовых идей) — я могу дать подробный ответ.

С уважением

Kot_Begemot, ну Ок. Если это был не троллинг, тогда приятно )))

Я не восхищаюсь индикатором Z. Это просто наблюдение, которое я сделал в далеком 1999 и с которого началось изучение микроструктуры рыночных цен. А удивительно оно своей простотой.

И мои действующие стратегии, и реал сложнее на много порядков.

Тем не менее, на рынке есть масса ценовых феноменов, которые очень плохо вписываются в подход ТВиМС. О некоторых я писал ранее в своем блоге.

С уважением

VictorGromov, так Уайлз доказал ее в 1991

О чем спич?

С уважением

Kot_Begemot, удивительно)

У Вас работает!
Предыдущие 99+ вариантов, предложенных мне коллегами, этот простой тест не прошли...

Но у меня есть еще много в загашнике)))
А Вам приношу свои искренние поздравления.

ВОПРОС: Позволяет ли Ваша модель получить фантазийный синтетический актив, в котором график «3» будет расти? (я привел такой пример)

С уважением

VictorGromov, не, бесплатно не работаем) У нищих слуг нет!)))

В мою бытность студентом кафедры алгебры матмеха ЛГУ именно в мою обязанность (ну и пары таких же способных коллег) входила подготовка ответов на присылаемые в огромном количестве доказательства Великой Теоремы Ферма. Никто это не поручал аспирантам — у них и так много важных дел. Завкафедры просто распределял пачки писем между сотрудниками, а те спускали это дело на своих студентов.

Там была, конечно масса феерической ереси, вроде «я не понимаю, почему вы не отвечаете уже на мое 5-е письмо с абсолютно правильным доказательством Великой Теоремы Ферма. То ли по той причине, что я пишу вам из мест лишения свободы, то ли по какой-то другой причине...».

Но больше всего мне врезалось в память толстое письмо, в котором чувак чистыми вычислениями пытался опровергнуть ВТФ для показателя 3 (этот кейс еще Эйлер разобрал в лохматые годы) и перемежал кучи листков с вычислениями перлами примерно такого типа:

«Извлекать кубические корни из целых чисел — очень непростое занятие. С каждым следующим знаком после запятой вычисления становятся все сложней и сложней. Но я абсолютно уверен, что когда-нибудь им придет конец...»

С уважением

Мальчик buybuy, верхний синий график это график 3, взятый преобразованием z(x), где x — красный график 2, полученный из Trend + Noise которые синие и зеленые на графике 2. График 3 это z( d ( RI1! ))

Kot_Begemot, так

Поясните, плз, какой конкретно график и какого цвета соответствует графику «3» из моего поста?

С уважением

Kot_Begemot, троллинг засчитан )))

Кстати, Вы ниже написали, что Ваши более сложные системы на реале дают более гладкую эквити, чем на приведенных выше графиках.
Это тоже был тонкий троллинг?
(из 3-х графиков к абстрактной эквити имеет отношение только 3-й)

С уважением