Комментарии / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

(Сalming), и не говорите… я думал Ковид всех идиотов подстветил) а нет — после 22 года их столько стало! Зомбиапокалипсис прям какой-то

Head of Algonaft'$

09 июля 2024, 23:01

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

AntiKukl, хммм

На вопрос будем отвечать?
Или так, вату катать?

С уважением

Мальчик buybuy

09 июля 2024, 23:00

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

А. Г., так

1. Число сделок — ок. 300
2. Среднее время в позиции ок. 3500 баров, аутов нет
3. Этого я не понял — рынок никому ничего не должен, в т.ч. в части распределений доходности торговой системы. Прошу пояснить данный тезис.

С уважением

Мальчик buybuy

09 июля 2024, 22:59

Вопрос к аналитикам Смарт-Лаба 16

Конечно интересный поворот в жизни страны людей

(Сalming)

09 июля 2024, 22:59

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

ценовой ряд — не случайный процесс и не детерминированный процесс

если бы да, то достаточно было 2- 3 сделок

цена — процесс неопределенный, наша задача приблизится к его пониманию, моделируя его из первых двух + использовать родственные активы (парный трейдинг, стат арбитраж)

так что, количество сделок зависит от вашей модели, раз она сбоит, значит не верна или не полна

AntiKukl

09 июля 2024, 22:59

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

1. Число сделок не меньше 100.
2. Таймфрейм для расчета графиков значений доходности не меньше 2*среднее время в позиции, включая аут.
3. Центрированные и нормированные распределения приращений доходности на двух непересекающихся участках из п.2 должны быть распределены одинаково.

А. Г.

09 июля 2024, 22:59

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

AntiKukl, я тоже много чего читал

Переформулирую вопрос: сколько блоков цен из тиков, равных по долларовой сумме, должна прожевать торговая система, чтобы мы были уверены в ее доходности?

Ну или предложите свой критерий)

С уважением

Мальчик buybuy

09 июля 2024, 22:51

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

Какое количество сделок, совершенное ТС, позволяет предполагать ее прибыльность в будущем?

мой ответ — вообще ни какое

AntiKukl

09 июля 2024, 22:47

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

сложно убедить убежденного...

я читал Advances in Financial Machine Leaming MARCOS LOPEZ DE PRADO

и др его работы, если интересно...

AntiKukl

09 июля 2024, 22:46

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

AntiKukl, я вообще не уверен

что методы ТВиМС применимы к рынку (неоднократно писал про это).

Ну Ок. Поставлю вопрос другим образом.

Какое количество сделок, совершенное ТС, позволяет предполагать ее прибыльность в будущем?

С уважением

P.S. Вот минутки как раз практически стационарны ))) (в широком смысле этого слова)

Мальчик buybuy

09 июля 2024, 22:44

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

минутки и близко не стационарны.
я даже не про тики, а про блоки цен из тиков, равные по долларовой сумме, например.

там параметры случайного процесса лучше

AntiKukl

09 июля 2024, 22:42

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

AntiKukl, ну нет, конечно

1. Активы непохожи
2. Про торговое время не понял. Тики используете?

Если вы про шляпу Мандельброта про нелинейность торгового времени — то в мусор это все, плз.

С уважением

Мальчик buybuy

09 июля 2024, 22:39

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

1.предполагаю, что активы похожи
2. вопрос о количестве баров вообще не корректен, так как торговое время не линейно

AntiKukl

09 июля 2024, 22:38

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

AntiKukl, хммм

Так этот алго проверялся на разнообразнейших минутках на 16 активах вроде.

Потом я нашел ошибку в методике поиска экстремума нужного функционала (из-за сложных расчетов использовал упрощенную процедуру, которая в итоге оказалась неверной).

Но факт остается фактом — у меня есть пример алго, отлично работающего на тестовом периоде в 1000000 баров, и отвратительно работающего после его окончания.

Вопрос остается — сколько баров успешной торговли нужно, чтобы быть вполне уверенным в работоспособности алгоритма?

С уважением

Мальчик buybuy

09 июля 2024, 22:34

Сколько нужно баров истории, чтобы подтвердить рыночную гипотезу? 28

похоже на особый вид курфитинга, когда правила подстройки системы работают на этих данных, а на других нет. попробуйте другие минутки, желательно из других годов, чтобы избежать корреляций с похожими активами…

AntiKukl

09 июля 2024, 22:27

Так повелось издревле, что когда Европа хочет замириться с Россией... 26

Это другой Орбан, а фамилию шведского Нобеля теперь носят армяне в качестве имени.

Жёсткий Ястреб

08 июля 2024, 13:15

Так повелось издревле, что когда Европа хочет замириться с Россией... 26

Красива и богата Земля Русская. Раскинулись от моря до моря ее леса и поля, рассыпались по бескрайним просторам города белокаменные. Сидят в своих кремлях князья православные, скачут в поисках подвигов богатыри непобедимые, звенят над Божьими храмами колокола благозвучные.

А посреди голой пустоши Кащеева Царства возвышается мрачная цитадель Костяного Дворца. Восседает на железном троне костлявый старик с мертвыми глазами. Казна его ломится от злата-серебра, но корона на голове выкована из чистого железа.

Неистово шипит черный меч Кащея Бессмертного, и недолго небесам над святой Русью оставаться ясными. Уже сгущаются беспросветные тучи, уже собираются со всех концов земли орды нелюдей.

Близится последний бой. Бой жизни со смертью.

Slavman