Мальчик buybuy, на сгенерированных данных очень устойчивый минус по предложенным суммам, на m15 RI ± ноль.

SR, GZ, NG, GD и даже Si — минус, хотя по Si «старая» сумма — плюс. Но если надо положительную сделать, можно и положительную, вопрос в том ещё какие дополнительные условия должны выполняться? Две суммы в хороший + и всё? Или ещё «старая» в минус должна быть при этом?

В принципе-то понятно, что это тест на трендовость, и пройти его легче легкого отдельно, но так чтобы «старая» сумма в минус, а эти обе в плюс и на том же ТФ и так ещё чтобы… в общем можно, но это уже будет не ТВиМС по-моему )

Мальчик buybuy, нет, но там есть другая проблема, связанная с тем, что нарисовать эквитей можно даже слово «Счастье», если заниматься машинным обучением до упора совсем.Я потому и написал, что они сильно сложнее.

Для простых моделей этот ваш индикатор Z очень даже крутой, бесспорно. (Наверное на М1 ещё круче). И да, я понимаю к чему вы клоните, но не понимаю вашей… восхищенности сим преобразованием. Я и не такое в жизни подгонял уже. Сам даже не повторю сейчас что я делал… Но получал трендовость при полном провале всех тестов, в том числе на отличие от GBM (ABM). Но по рынку это не выстрелило совершенно, рынок проще оказался )

Не понятно что вы сочли троллингом, я серьезно. Просто рук на все не хватает, а идеи проверить некоторые рынки уже готовы и ждут своего часа ))) 

С уважением.

Мальчик buybuy, 

Вот например график «3» для трендовой модельки :

с кластеризованной волатильностью.

T-test = -8.08, такого даже коммоды не дают качества (от -4, до -7).

А это RI с T-test = -2.1

Не понимаю, что я должен тут такого необычного увидеть???

С уважением.

скан

Она же Анна Федоренко… Она же Элла Кацнельбоген…
Она же Людмила Огуренкова… Она же… Она же Изольда Меньшова…
она же Валентина Панеяд.
Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и три буквы — Аня.