Вообщем заморочися по поводу сколько подряд убыточных сделок должно случиться, чтобы слить депо на 50% в зависимости от риска

Формула уменьшения числа на заданный процент.

SUM = X * (1 — %)ⁿ

где 
SUM — конечная сумма=50000руб
X — начальная сумма=100000руб
% — риск на сделку /100=2%от депо/100=0.02
n — количество сделок=нужно найти

Подставляем в формулу и получаем

0.98^n=0.5

далее через логарифмы(есть на калькуляторе) находим n

n=ln0.5/ln0.98=0.693/0.02=34(округленно)

Итак нужно 34 раза быть в пролете подряд, чтобы слить половину депо при риске 2% от депо на сделку

пс можно менять начальные данные в формуле, чтобы узнать за сколько сделок можно слить при большем риске, но при меньших общих потерях

может кому то будет полезным.
Пример расчета количества фьючей сбера с заранее известным риском в пять процентов от депо и стопом в 2% от цены
депозит 100000
цена одного контракта 16450
стоп 2% от цены-константа
макс риск 5% от депо-константа

1% от депо=100000/100=1000
1% от цены контракта=16450/100=164.5
1000*5%=5000
164.5*2%=329
количество контактов=5000/329=15(округляем до целого числа)

упрощаем формулу количество контрактов=2.5*(депозит/цена одного контракта)=2.5*(100000/16450)=15