Вечер добрый! Без понятия, куда именно стоит задать этот вопрос, поэтому спрошу здесь:)
Ко всем, вероятно, рано или поздно закрадыватся мысль шортануть бумагу перед дивидендной отсечкой. Почитал тут по этой теме инфу и понял, что через SPOT это довольно гиблая тема, ибо брокер спишет с тебя сумму, равную дивидендам, приходящимся на момент отсечки. Вопрос следующий: что если я шортану не акцию, а фьючерс на сбер в день дивидендной отсечки? Что будет, кто пробовал?)
Дмитрий Волосанов,
Тут как бы тоже все предусмотрено. Фьюч, если попадает в период выплаты дивов торгуется по цене «за вычетом дивов», поэтому здесь золотишка не намоешь))
А вот, если дату отсечки по какой-то причине перенесут на период следующего фьюча, то тот резко упадет в цене, а энтот вырастит. На размер дивов!!!
Вот почему надо постараться попасть на работу в совдир)))
Кстати, вариант с переносом даты и разнонаправленными полетами фьючей как раз продемонстрировал ВТБ, если не ошибаюсь, аккурат в минувшем году, во время всех этих пиков кризисных. Там прям можно моментально изменить свое текущее состояние, ага)) но желательно сидеть по ходу движения поезда )))
Broncos, благодарю за разъяснение по фьючам)
Так понимаю, в опционы эту стоимость дивидендов тоже определённым образом закладывают?
Дмитрий Волосанов,
Я по опционам не скажу. Больше Тилсон в курсе. Но полагаю и там — по аналогии — не дураки сидят)
