Как и писал вчера, Китай утром задаст настрой для всех площадок. К счастью этот настрой оказался позитивным. Все данные по Китаю оказались лучше ожиданий: ВВП +9.5% прогноз +9.4%, Промпроизводство +15.1% прогноз +13.1%, Рознечные продажи +17.7% прогноз +17%. Также утром вышли и позитивные данные по промышленному производству в Японии: +6.2% вместо прогноза 5.9-6.0%. Из важных событий сегодня будет также промышленное производство в Еврозоне в 13.00 и выступление главы ФРС Б.Бернанке в 18.00.
   Также нужно отметить что двух дневная встреча министров финансов еврозоны, которая вчера закончилась в Брюсселе, прошла вполне позитивно. Были расширены и одобрены транши помощи для Греции, были сделаны заявления всеми министрами о том, что если в пятницу какие либо банки провалят стресс-тесты, то они незамедлительно получат государственную поддржку и самое интересное это экстренный отъезд со встречи представителей Италии, которые уже вечером заявили, что на выходных будет готов план сокращения дифицита бюджета на 40 млрд. до 2014 года.

( Читать дальше )

Итак, в прошлую пятницу появился намёк на коррекцию, о чём я заранее сообщил — http://smart-lab.ru/blog/10060.php. Также были обозначены уровни поддержки при пробитии которых стоило открывать и увеличивать короткие позиции (пятничный рисунок приведён ниже)


На данный момент можно пока говорить о том, что краткосрочная коррекция завершилась и важный уровень сопротивления на отметке 188000 устоял, но если всё же он будет пробит, то дорога вниз как минимум к 180000 нам обеспечена.


Что касается fRTS то вчера я, как и писал ушёл на ночь в позиции с 4 плечём в надежде что отчёт Alcoa поможет быкам и утром получил лося, которого в первую же минуту закрыл. Далее открывался по 188000 на сильной поддержке и до сих пор удерживаю позицию. Увеличивать лонг буду только при прохождении уровней сопротивления, которые указаны крестиками на рисунке.

( Читать дальше )

Ну что товарищи, главный вопрос, кто что думает? Как отчитается Alcoa? Ведь именно от этого отчёта будет зависеть завтрашний день. Ни кто не хочет поиграть в рулетку?

Сбербанк сейчас явно находится под давлением, впрочем как и весь мировой банковский сектор, который и тащит нашу любимую бумагу вниз. Под сильной распродажей уже второй день находятся все банки Европы и продолжится это может ещё пару дней. Ситуация может в корне изменится после того как будут опубликованы стресс-тесты по европейским банкам, именно на этих опасениях и идёт распродажа. Насколько я вычитал в пятницу, стресс-тесты должны будут опубликованы 13 июля(среда), но в новостях сечас постоянно передают что данные рынок получит только 15 июля(пятница), так что здесь я пока ситуация не понятна. Не забываем что в среду Сбербанк опуликует свой полугодовой отчёт, что немного сможет поддержать бумагу, также, на следующий день мы получим отчётность банка JPMorgan(обычно это чуть ли не единственный банк в штатах, который радует своими цифрами — ожидания по прибыли на одну акцию 1.20$).
Что касается своей позиции по сберу: то половину, как уже писал в пятницу скинул в районе 107, а вторую половину пока удерживаю, частично хеджирую фьючём на РТС. Если сегодня после полуночи Alcoa предоставит неплохой отчёт (ожидания по прибыли на акцию 0.34$) и завтра утром внешний фон изменится, то утром буду докупать вновь акции Сбербанка. Если негатив на рынках продолжится, то буду ждать второй половины недели для докупки этой бумаги, когда всё прояснится.

Как стало известно сегодня утром, инфляция в Китае взлетела до новых рекордных максимумов за последние три года и составила 6.4%, и это при том, что ЦБ Китая уже фиг знает сколько раз поднимал ставку. Походу выход у них всё же один — идти на револьвацию юаня.

Судя по тому что не было на рынке обвальных распродаж после выхода отчёта — можно сделать вывод, что мало кто верит в эти цифры или не придаёт им должного внимания. Лично я в последнее время убедился что цифры все эти «нарисованные». Не так давно, два месяца назад, когда вышли просто ужасные цифры от ADP и все 4 недели было увелечиние заявок по безработице, минтруда публикует не понятно с какого перепуга просто шикарный отчёт ))) причём с уменьшением общей безработице на 0.2%. Сейчас, когда в частном секторе согласно ADP, выходят хорошие цифры, когда согласно агенству «челенжер», которые отслеживают индекс увольнений, где также всё было позитивно,  мы получаем просто ужасающие цифры от министерства труда. Как такое может быть? И почему это уже не в первый раз? Лично моё мнение — значит кому то так надо. А вот кому? и Зачем? Тут почему то приходит такой вот ответ — такая ужасающая статистика будет наруку тому же Б.Обаме который пытается убедить конгресс в поднятии планки госдолга, будет на руку ФРС, тем самым они могут оправдывать свои действия и в будущем заикнуться вновь про печатный станок, чтоб через призму этого вновь обесценить доллар и вместе с ним весь госдолг. И самое главное мне нравиться такая песня, которую я слышу уже давно от первых лиц США — типа безработица это запаздывающий фактор восстановления экономики, как только экономика полностью встанет на ноги и все компании начнут себя хорошо чувствовать, то тогда они и начнут набирать новых сотрудников, а чтоб это случилось надо больше печатать денег!!! Я думаю вы уловили ход моих мыслей. Может это конечно и бред, но я в него верю.

Не смотря на выход сегодня просто ужасных данных по безработице по Штатам, ни какого сильного обвала не случилось, всё пока укладывается в рамки обычной фиксации прибыли и снятия перекупленности. Устояли важнае технические уровни и по ММВБ и по fRTS(рис.ниже)

Как видно на часовом таймфрейме говорить об открытии коротких позиций пока рано. Хотя я и имею небольшой шорт от 196300, но это только для хеджирования своего инвест портфеля. Более агрессивные шорты буду набирать только в случае пробития предыдущего проторгованного диапазона на отметке 192000. Сегодня как и планировал, утром скинул ещё часть Сбера(остаток 50%) и частично пофиксил другие бумаги. Но если конюнктура на рынке во вторник изменится на позитивную после отчёта Alcoa, то я вновь восстановлю все позиции в Сбербанке так, как 13 Июля(среда) эта компания предоставит свой полугодовой отчёт, где по словам Грефа, выручка может составить рекордные 160 млрд. Следующая неделя вообще будет самой насыщенной и самой сложной. Ещё в воскресение Б.Обама будет встречатся с представителями конгресса по поводу поднятия планки госдолга и какая реакцияв понедельник будет на итоги встречи пока никто не знает. В ночь на вторник стартует сезон отчётности в штатах. Не менее важной будет пятница, когда выйдут данные по инфляции в Китае. Также 11-12 Июля Встреча в Брюсселе министров финансов Еврозоны. 13 Июля Публикация стресс-тестов европейских банков. 15 Июля Греция проводит погашение своих казначейских векселей. 16 Июля В польше встреча министров финансов Евросоюза с представителями ЕЦБ и центральных банкиров, представлящих весь евросоюз. 17, 19, 20,22 Июля масштабнное погашение купонов по Греческим облигациям — где всем будет интересно посмотреть будут ли эти деньги от погашения заново реинвестированы  в гособлигации или нет.
Из отдельных историй на нашем рынке как уже отметил будет очень интересна отчётность Сбербанка за первое полугодие, которая выйдет 13 Июля.

остальное в воскресение вечером.

После трёх дней консолидации влизи важных уровней сопротивления, как и ожидалось состоялся выход вверх. За три дня много было засажено народу в шорты, поэтому выход оказался более стремительным, на дневном таймфрейме(см. рис.) всё видно и понятно без слов и те технари, кто ставил на вторую вершину оказались не правы.


Теперь у всех возникает вопрос — сколько этот рост ещё продолжится? На мой взгляд именно завтра мы увидим финальный растущий день, после чего начнётся откат. На рисунке приблизительно попытался изобразить завтрашний день. Так как сегодня состоялся ударный день и мы не видели фиксации в конце торгов, то можно говорить о том что и завтра, по крайней мере в первой половине дня покупки продолжатся. Однако надо учесть тот факт, что рост завтра будет уже без каких либо поводов а тупо на ожидании выхода позитивного отчёта от минтруда по безработице за июнь месяц. После сегодняшних цифр от ADP уже итак всем понятно что данные могут выйти лучше ожиданий и все это уже полностью сегодня отыграно рынком, поэтому завтра, даже в случае выхода позитива я буду закрывать свои последние позици по fRTS и также частично фиксировать спот. Что касается сбербанка то я дождался первой своей цели 107 рублей где фиксанул 20%, завтра скорее всего фиксану ещё 30% а остальное точно пусть лежит до сентября как и часть остальных бумаг, купленных при уровне 1610 по ММВБ.

( Читать дальше )

Не плохо мы на медвежьем топливе взлетели))) Сразу видно сколько за три дня народу в шорты засадили, особенно понравился вчерашний развод под закрытие в Газпроме и Лукойле. Круто также смотриться сбер и Аптечки )))

Сегодня наш рынок вновь показал свою силу, отметка 1700 по ММВБ вновь устояла, а значит всё что мы пока видим больше похоже на консолидацию для дальнейшего рывка вверх. Вчерашний мой хедж продажей фьючерса на индекс РТС вполне себя сегодня оправдал, полностью защитив мои длинные позиции и был сегодня же закрыт. Лучше рынка по прежнему сегодня смотрелся Сбербанк, под конец дня в моменте рост доходил до 0.5%, поэтому даже частично фиксировать этот актив я точно пока не буду.
   Что касается завтра, то не исключаю после трёх дней консолидации выхода вверх из текущего диапазона, конечно если внешний фон сильно не ухудшится. Поводом для роста завтра могут послужить  данные по безработице в частном секторе от ADP. Если они окажутся неплохими то все поверят и в хорошие пятничные цифры от министерства труда. Если мы вспомним какие провальные цифры были предоставлены от ADP в прошлом месяце то завтра хотя бы на ожиданиях но рост должен быть, а вот что делать по факту решать вам.  Вобщем как бы смешно это не звучало, но завтра может быть неплохой рост. Повышение ставок в Китае и завтрашнее повышение ставки в Европе лично я считаю что уже заложено в цены так что сильного негатива от этих событий быть не должно.
   Завтра Аптеки предоставят свой отчёт, ожидания вполне хорошие, может на этом в них быть пока первый краткосрочный всплеск.