В последнее время слышу много рассуждений о торговле спредом сбер и сбер-п. Якобы там можно с низким риском заработать на  торговле этим спредом. Я этут тему давно смотрел. Стационарности в торговли этим спредом на периоде удержания дни не нашел. Это отдельный инструмент. Да бывает стационарность в виде боковых движений, но такие периоды надо предсказать. Кроме того дополнительные издержки ввиде платы за шорт или и плечи которые при этом возникают+ комисы в обе стороны влияют очень отрицательно на конечный результат. Если этим спредом торговать в долгосрочной перспективе(каждый месяц по несколько сделок из года в год), то скорее всего овчинка выделки не стоит. 
Приведу графики спреда до сплита акций и после. (Просто обычку поделил на преф) 
 

( Читать дальше )

Могу предложить торговать спред фьюч ртс и нефть брент, на фортсе.
Думать не надо. Если спред уйдет к верхней границе — то продавать спред: продавать фьюч на ртс — покупать фьюч на нефть. Если уйдет к нижней — то наоборот. Спред устойчив с августа.




( Читать дальше )