Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.
Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.
Ramak,
понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает
Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?
Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.
Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.
Geist, ну я думаю, тут много и других факторов вмешивается. Человек на автомобиле, у которого на 100-ку километров уходит 5 литров, при длительной остановке заглушит двигатель, чтобы не сгорело лишних 200 грамм топлива. А если у человека на 100-ку уходит 24 литра, то на кой глушить. Ну сгорит лишних 2 литра. Велика беда. Просто мера объема у каждого разная.
Satan, не-а, неправильная у тебя аналогия. Если тебе нужна аналогия со средствами передвижения, то правильная будет такой: в одном и том же направлении плывут 2 парусных яхты, у которых задача проплыть как можно дальше и паруса которых надувает один и тот же попутный ветер. Ни одному из экипажей неизвестно точно, когда прекратит дуть попутный ветер или когда он сменится на встречный, но оба знают, что встречный может откинуть яхту назад, а потому с его появлением паруса лучше бы спустить. И вот на 219-й миле экипаж одной из яхт по какой-то причине решает, что ветер сменится именно сейчас, и кэп командует «спустить паруса» до того, как ветер перестал дуть, и яхта, соответственно, останавливается. А кэп другой яхты, допивает ром и смачивает последними каплями шею, чтобы лучше чувствовать, когда ветер будет затухать, доплывает до 221-й мили и командует начать спуск парусов, но не всех сразу, а помачтово и на последних доплывает до 222.22.
Geist, да, аналогии красивые конечно.
Репортаж ИА «Алые паруса»:
«Точка начала дистанции у кэпов разная. Условия жесткие. Если того, кто позже начал, застигнет внезапный встречный ветер, ему приходится не ограничиваться спуском парусов, а рубить мачты, потому что если далеко отнесет, то яхту он будет вынужден продать за бесценок, а то и затопят безжалостные организаторы регаты. Поэтому вступивший в соревнование участник ром пока не доставал, а парус ставит сначала только один, и уж потом, при условии попутного, добавляет. Кроме того, в последнее время генеральный спонсор соревнования якобы для зрелищности (а кое кто утверждает, что для помощи отдельным командам и их лидерам) то ли затеял непонятные игры с климатом, не посоветовавшись с научным сообществом, то ли просто применяет на отдельных участках мощные вентиляторные установки. Из-за этого старому кэпу приходится следить не только за погодой, но и за мощностью работающих ветрогенераторов. А вид спорта тем временем начинает становиться массовым. Всё новые спортсмены уверены, что ветра отныне хватит на всех, и каждый получит хоть частичку призовых.
Так ли это, узнаете в наших сообщениях. С вами был репортер „Регата-2020. Кубок ФРС“ Tilson. Попутного вам и не забывайте про семь фунтов под килем (на бутылку рома в черный день).»
Tilson, ты нарисовал более общую картинку, а я разбирал конкретную регату и в тот день дул довольно сильный попутный ветер ;) Но дело даже не в этом, развилка в другом. Смотри, ветер — это объективная реальность, которая от кэпа никак не зависит, кэп может даже не знать (и часто не знает), почему он дует. Я вот, например, не имею ни малейшего понятия, почему сейчас в ВТБ такой норд-ветер. И вот тут развилка, кэп может: а) по какой-то причине решить, что попутный ветер внезапно закончится на 219-й миле и отдать команду на 219-й миле спустить все паруса. Причем там есть нюанс: если решение принято заранее (выставленный ТП), то оно принято еще где-то на 217-й миле. А вариантом б) будет решение не сворачивать паруса в конкретной точке, _не решать за ветер_, когда он перестанет дуть, а только следить за ним. Вариант б) не идеален, естественно, ветер может смениться и яхту отбросит, но в Рыночном море такой вариант можно страховать, так что отбросит недалеко. Про разрушение яхты это ты уже утрируешь, потому что твоей конкретной яхтой сложней управлять, на ней парусов x5 ;)
Ну, а теперь еще давай вспомним сверхзадачу любого кэпа в Рыночном море, она заключается в том, чтобы поймать попутный ветер и проплыть как можно дальше, пользуясь им. Вариант а) закрывает шансы на дальше, вариант б) оставляет. И хотя вариант а) гарантирует от отката яхты, на дистанции вариант б) уплывет дальше, таково мое мнение.
