комментарии Geist на форуме

Если в оборонный бюджет войдут сенатские поправки (международный комитет сената является более влиятельным, чем комитет конгресса), то газопровод Северный поток-2 может сворачивать лавочку. он просто не будет достроен.

Андреев Витя, пиндосия слабеет, СП-2 будет достроен. Трамп первый президент который не решился начать ни одной войны. Время пиндосии заканчивается. Предсмертные конвульсии.

Коммунизму быть!, а зачем его достраивать, если через Украину и первый поток идёт необходимый объем газа? Европа не начнёт резко потреблять больше. Просто для галочки соединить и похоронить миллиарды денег налогоплательщиков ради принципа и нулевой экономической составляющей.

Добрый Енот, затем, что украинские трубы в убитом состоянии, и их модернизация до нормы будет стоить больше, чем СП2 и затем, что Германия хочет стать главным газовым хабом и затем, что Украина считается ненадежным транзитером, как впрочем и остальные младоевропейцы, находящиеся под сильным влиянием штатов и получающие козыри для разговора с Берлином и Парижем, пока через них есть транзит. А потоки убирают всех их сразу вместе с их потугами.

Geist, сам СП-2 да и СП-1 стоят копейки. Вот построить коридор из Бованенково на Балтику стоило на порядок больше, но об этом в разговорах про окупаемость предпочитают не говорить
Ну и сказки про убитые украинские трубы уже сколько лет рассказывают, а так ни одной аварии с остановкой прокачки, как например в Баумгартене, не случилось.

Yury Platonov, не больше, чем платить за транзит и иметь постоянный головняк с украинской властью, который и до Крыма был, а теперь уже и подавно. А что касается труб — а так обычно и бывает, мост стоит-стоит, а потом «устает» и валится навсегда. В эти трубы даже ЕС не захотел лезть.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

Ramak, это психологический термин. Это типа когда на вопрос «а что блин если нет?», можно услышать ответ типа «а мне являлся Сп-н, он слушал Небо и Небо сказало ему, что если вы не выйдете из позиций ни при каких условиях, то инвестирование решит все ваши проблемы».

Geist, кстати, чот накатило глянуть сколько лот Сбера нужно на напасматреть месяц в монитор в самые большие секреты сп-н, 10 лот, вполне скромно, считаю.

any_to_real, не понял, 20 штук в месяц? Ну ничесе, вот это я понимаю, money for nothing chicks for free, в 13 раз дороже нетфликса Ты тогда следующие выходные не занимай, будем бизнес-план писать!

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

Ramak, это психологический термин. Это типа когда на вопрос «а что блин если нет?», можно услышать ответ типа «а мне являлся Сп-н, он слушал Небо и Небо сказало ему, что если вы не выйдете из позиций ни при каких условиях, то инвестирование решит все ваши проблемы».

Если в оборонный бюджет войдут сенатские поправки (международный комитет сената является более влиятельным, чем комитет конгресса), то газопровод Северный поток-2 может сворачивать лавочку. он просто не будет достроен.

Андреев Витя, пиндосия слабеет, СП-2 будет достроен. Трамп первый президент который не решился начать ни одной войны. Время пиндосии заканчивается. Предсмертные конвульсии.

Коммунизму быть!, а зачем его достраивать, если через Украину и первый поток идёт необходимый объем газа? Европа не начнёт резко потреблять больше. Просто для галочки соединить и похоронить миллиарды денег налогоплательщиков ради принципа и нулевой экономической составляющей.

Добрый Енот, затем, что украинские трубы в убитом состоянии, и их модернизация до нормы будет стоить больше, чем СП2 и затем, что Германия хочет стать главным газовым хабом и затем, что Украина считается ненадежным транзитером, как впрочем и остальные младоевропейцы, находящиеся под сильным влиянием штатов и получающие козыри для разговора с Берлином и Парижем, пока через них есть транзит. А потоки убирают всех их сразу вместе с их потугами.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. А физиологически кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет и т.д.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, мне кажется, если сделок много, то намного важней размер комисов. Плечи в целом от брокера к брокеру не будут сильно отличаться, ну может найдешь разницу в 1,5% годовых, но когда депозит движется в день на 1-3%, это же смешная цифра. Единственное что есть брокеры, у которых стоимость плечей даже от их размера не зависит, а есть те, которые дают скидки от размера. Если постоянно большими объемами оперируешь, там да, может быть разница уже в 4-5%, это хоть что-то.

Geist, мне непонятно почему в IB рублевое плечо стоит в 2! раза дешевле(

goozyman, если заюзать бритву Оккама, то ответ простой: они не такие жадные ;)

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, мне кажется, если сделок много, то намного важней размер комисов. Плечи в целом от брокера к брокеру не будут сильно отличаться, ну может найдешь разницу в 1,5% годовых, но когда депозит движется в день на 1-3%, это же смешная цифра. Единственное что есть брокеры, у которых стоимость плечей даже от их размера не зависит, а есть те, которые дают скидки от размера. Если постоянно большими объемами оперируешь, там да, может быть разница уже в 4-5%, это хоть что-то.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, Это непросто «выжать максимум». Я, кстати, начал тестировать ТС в боевых условиях. Соотношение ТП к СЛ 10 к 1. Конкретно по газику ТП 20 руб., СЛ 2 руб. Отстоял 4 дня — не сработал ни тейк, ни лосс.

khornickjaadle, очень непросто, и ограничения по соотношению тут далеко не всегда помощник, кстати ;) Вот скажи мне, как бы ты взял эту движуху с таким ограничением? ТП нельзя было ставить сверху, а твое ограничение заставило бы.

Geist, Ну этот движ к инвестпозе тяготеет. Спекулятивно, взяв 20 руб., через некоторое время снова зашёл. Если лосс, то вышел бы, потом через некоторое время снова зашёл и т.д.

khornickjaadle, первый прокол 250 — это всего 20 дней от старта, +55% за такой срок, +90 рублей. А тебя из-за жесткого ТП закрыло бы в первый же день, так получается, там размах 163-190. Перезайти в такую вертикаль в ту же сторону после резкого выноса очень непросто, как мне кажется.

Geist, Это да, могло отстопить, затем выше ещё пойти. Я почему решил этот вопрос решить. Почему-то запомнилось утверждение некоего автора, которое прочитал давно о том, что, если входить случайным образом и контролировать убытки, то зарабатываешь на трейдинге. Правда про прибыль он ничего не сказал.

khornickjaadle,

если входить случайным образом и контролировать убытки, то зарабатываешь на трейдинге

Это можно проверить на истории легко и уверен на 99%, что уже проверяли. В краткосрочном трейдинге точно не сработает, ошибочные входы и комисы сожрут всё.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, Это непросто «выжать максимум». Я, кстати, начал тестировать ТС в боевых условиях. Соотношение ТП к СЛ 10 к 1. Конкретно по газику ТП 20 руб., СЛ 2 руб. Отстоял 4 дня — не сработал ни тейк, ни лосс.

khornickjaadle, очень непросто, и ограничения по соотношению тут далеко не всегда помощник, кстати ;) Вот скажи мне, как бы ты взял эту движуху с таким ограничением? ТП нельзя было ставить сверху, а твое ограничение заставило бы.

Geist, Ну этот движ к инвестпозе тяготеет. Спекулятивно, взяв 20 руб., через некоторое время снова зашёл. Если лосс, то вышел бы, потом через некоторое время снова зашёл и т.д.

khornickjaadle, первый прокол 250 — это всего 20 дней от старта, +55% за такой срок, +90 рублей. А тебя из-за жесткого ТП закрыло бы в первый же день, так получается, там размах 163-190. Перезайти в такую вертикаль в ту же сторону после резкого выноса очень непросто, как мне кажется.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, Это непросто «выжать максимум». Я, кстати, начал тестировать ТС в боевых условиях. Соотношение ТП к СЛ 10 к 1. Конкретно по газику ТП 20 руб., СЛ 2 руб. Отстоял 4 дня — не сработал ни тейк, ни лосс.

khornickjaadle, очень непросто, и ограничения по соотношению тут далеко не всегда помощник, кстати ;) Вот скажи мне, как бы ты взял эту движуху с таким ограничением? ТП нельзя было ставить сверху, а твое ограничение заставило бы.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то отуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, с точки зрения алгоритмизации это — интересная задача. Всё зависит от распределения места и глубины отката при походе к экстремуму. Если там есть хоть небольшая неслучайность, то её можно использовать. Стратегия будет либо сразу выйти до начала отката, либо сбрасывать частями, пересиживая просадку. Каждую следующую часть на повыше сдавать.
В 2019 в Сбере было: мелкая пила при начале движения (переждать), потом быстрый рост на 1/3 общего (можно зафиксировать), затем откат % на 69 и восстановление и потом медленный рост с мелкими откатами (выходить где хочешь, что дороже: время или небольшой доппрофит).

MS, каким образом предполагается определять хотя бы примерный экстремум? Видишь, резкое направленное движение вверх в состоянии, например, сорвать чьи-то стопы и вызвать шортокрыл, который даст новый импульс роста. В какой именно точке подобное произойдет неизвестно — тогда как? Если я помещу в свою голову условную цифру 222, то я неизбежно начну хотеть пофиксить позу чем ближе к ней будет приближаться цена. Мозг будет заставлять из-за того, что в нем прописалась конкретика.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

[email protected], сними кота с клавиатуры.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

США провели две телеконференции с европейскими подрядчиками газопровода «Северный поток – 2», в ходе которых открыто угрожали санкциями за участие в завершении проекта. В одной из двух бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, минфина и минэнерго США.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

Цирк продолжается и превращается в дурдом.

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Но некоторые зрители стали что-то подозревать.

Geist, я очень люблю историю американской мафии и, честно говоря, давно имею ощущение, что ее никуда не прижимали, а просто перевели на работу в правительство

any_to_real, взаимоотношения США-ЕС — это в чистом виде «крыша», ага. Все компоненты, от силовой «защиты» не пойми от кого, потому что СССР никогда не собирался нападать на Запад, а уж про Россию и говорить нечего, до кредитов по плану Маршалла, бандюки тоже давали кредиты крышуемым, чтобы усилить контроль над ними. Ну и «смотрящих» (агентов влияния) впихивают везде где можно. Пока дела шли более-менее, всё было в рамках «приличий», а сейчас вот напряги, началась попытка раздербана, и это тоже обычный ход вещей.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Geist, хотел быстро скинуть линк, а чего-то все потерли
Но яндекс все помнит, поэтому столько и стоит! «Александр Горчаков: Рыночная закономерность, позволяющая получать прибыль на фондовом рынке с 1993 г» видео называлось.
Про «на больших деньгах» не уверен.

any_to_real, с 1993-го года? Что-то название вселило в меня еще больше скепсиса, звучит как маркетинг, если, конечно, речь не идет про всем известную «рыночную закономерность» старины Уоррена «купил и держи» ;)

Geist, я не проверял, но он выглядит, как джентельмен, зачем такому обманывать

any_to_real, маркетинг не всегда обман. Если один год +100%, а 4 года по -5%, маркетолог же напишет, что доходность за 5 лет +80% и не соврет. Вот если он напишет, что среднегодовая доходность +16%, это уже будет на грани. ;)

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, А почему ты так уверен, что уже не нашли и не извлекают? Если действительно найдут, то мне не очень вериться, что об этом будут трубить в интернете. Если об этом нет инфы, то не значит что этого не существует. Или же, что привлечение лучших мозгов и вычислительных мощностей не сможет оккупить себя тем, что если ты своими входами/выходами сам можешь «разуршить» все паттерны, то в таком случае система не будет работать.
Условно: потратить миллионы долларов на то, чтобы оперировать суммой в 100 000, которая будет давать 30-50 % годовых? А при бОльшем депозите система сама будет разрушать паттерны, а значит «исторические» изыскания окажутся бесполезными.

Ramak, я не уверен, но в высококонкурентном бизнесе любое серьезное конкурентное преимущество, которым стала бы такая система, обзательно всплыло бы, как бы его не прятали владельцы. Американцы очень круто вспахивают любую делянку, способную приносить деньги. Когда я занимался интернет-бизнесом, мне повезло туда прийти рано, там было довольно пусто и зарабатывать было легко. Но по мере прихода всё больших и больших дядь, процесс усложнялся, его доходность падала и так до тех, пока настал момент, когда состязаться с ними стало для меня в принципе бессмысленно. Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть. Про емкость — если можно извлечь работающую закономерность из графика и алгоритм создать, распихиваешь деньги по куче инструментов и собираешь урожаи.
Тут надо еще пытаться смотреть их глазами. Представь, что у тебя квазиллион денег и знание о том, например, что куча трейдеров верует в ТА. Вот я бы, например, в такой ситуации думал о том, как мне манипулировать их верой ;)

Geist, «Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть» — не практически, а никак не впрыгнуть. Во-первых, это колоссально дорого. А во-вторых, просто потому, что он будет вечно догоняющим, элементарно даже при равных мозгах, и даже при равной по числу и способностям команде, у них будет меньше опыта, и пока эта команда будет догонять чужой опыт, этот самый чужой опыт будет нарастать новым.
Собственно, например, для этого нужно лоббирование. Ну, знаешь, когда не очень умные люди говорят «Зачем нам российские АСУ, у Сименса лучше, а нам российское навязывают». Разумеется, навязывают, ибо к десятки лет занимающемуся этой областью Сименсу иначе вообще не приблизиться.

any_to_real, я согласен, что никак. Чертова политкорректность! ;)

США провели две телеконференции с европейскими подрядчиками газопровода «Северный поток – 2», в ходе которых открыто угрожали санкциями за участие в завершении проекта. В одной из двух бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, минфина и минэнерго США.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

Цирк продолжается и превращается в дурдом.

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Но некоторые зрители стали что-то подозревать.