и индекс вверх и волатильность будет норм

всё, как любят настоящие спекули

5 лет, 10 лет, 15 лет?

ну, положим, на 15 лет ещё и не всякие котировки найдешь

а что насчет 10 лет?

как быть, если 10 лет по истории всё прилично, но стоит взять, например, 11-ый год назад, т.е. 2013-ый календарный год и на нем ты неожиданно для себя ловишь убыточек на истории? всё бросать из-за этого? или забить?

Бросать вроде бы обидно, а забить уже совесть не позволяет… пока ты не знал, что там есть убыточек — мог бы спать спокойно… и зачем тебя только туда направили посмотреть???
понятно, что рынок с тех пор изменился и велика вероятность, что подобной картины мира, как в тот год, мы больше никогда не увидим, но… «дьявол то — в деталях»...

или «пилите, Шура, пилите, они золотые» ©, т.е. продолжайте искать решение на имеющихся котировках, не обманывая себя

которые сильно повлияли на котировки?

чтобы, например, возник у тебя вопрос: «А с чего бы образовалась такая дикая свеча, как например, утром 5 ноября 2020 года?» как на картинке?

а ты, — хоп, и посмотрел ответ на свой вопрос… может это просто глюк котировок?

может реакция на подачу Трампом иска о пересчете голосов?

или может это реакция на день военного разведчика? или на день проектного манагера?

с чего бы в этот день возникло такое открытие?

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода

Добрый день!

Кто помнит, как менялось гарантийное обеспечение в те дни (перед закрытием рынка) и сразу после открытия рынка 24.03.2022г?

Хорошо бы заложить в риск-параметры модели, а данных нет.

сейчас ГО на MIX = 27172 при последнем клиринге 269300, т.е. ГО = чуть больше 10%

хотя ещё недавно, типа весной ГО было что-то в районе 17%.

интересует каким было ГО в ТЕ дни… может кто помнит?

кто помнит даты изменений? И время до и после изменений?

А то на сайте мосбиржи это почти невозможно найти… пока не получается найти там

сейчас перерыв на обед (пром.клиринг на срочке) с 14:00 до 14:05 и перерыв вечером с 18:50 до 19:05 (клиринг на срочке)

а раньше как было? и долго ли длились те времена?

в исследовательских целях неспешно ищуцца указанные индексы в ТФ=М5, а также все возможные инструменты к ним — фьючерсы, ETF-ки и пр. опционы ))

в МТ5 Финама вроде бы можно скачать кое-что с 2017 года, но там даже на Н1 есть дыры
тогда чего уж говорить про М5
а склеенных фьючерсов и вовсе нет, только текущие

а нужны более-менее надежные данные, причем желательно с года эдак до 2007-2008, чтобы можно было захватить тестированием и ипотечный кризис

с ИБКР можно скачать то, что хочется, но только за последние 2 года
можно предполагать, что и более ранние данные у них есть, но «не дают»

может быть у кого-то где-то лежат такие данные и этот кто-то будет не прочь ими поделиться?

спасибо заранее, пиво с меня ))