и индекс вверх и волатильность будет норм

всё, как любят настоящие спекули

5 лет, 10 лет, 15 лет?

ну, положим, на 15 лет ещё и не всякие котировки найдешь

а что насчет 10 лет?

как быть, если 10 лет по истории всё прилично, но стоит взять, например, 11-ый год назад, т.е. 2013-ый календарный год и на нем ты неожиданно для себя ловишь убыточек на истории? всё бросать из-за этого? или забить?

Бросать вроде бы обидно, а забить уже совесть не позволяет… пока ты не знал, что там есть убыточек — мог бы спать спокойно… и зачем тебя только туда направили посмотреть???
понятно, что рынок с тех пор изменился и велика вероятность, что подобной картины мира, как в тот год, мы больше никогда не увидим, но… «дьявол то — в деталях»...

или «пилите, Шура, пилите, они золотые» ©, т.е. продолжайте искать решение на имеющихся котировках, не обманывая себя

которые сильно повлияли на котировки?

чтобы, например, возник у тебя вопрос: «А с чего бы образовалась такая дикая свеча, как например, утром 5 ноября 2020 года?» как на картинке?

а ты, — хоп, и посмотрел ответ на свой вопрос… может это просто глюк котировок?

может реакция на подачу Трампом иска о пересчете голосов?

или может это реакция на день военного разведчика? или на день проектного манагера?

с чего бы в этот день возникло такое открытие?

Проблема в том, что Финам закрыл скачивание старых (ранее 2020 года) фьючерсов по отдельности, предлагая только «склеенные» инструменты.
А для ряда задач нужно иметь параллельные котировки в районе даты экспирации, т.е. котировки уходящего фьюча вместе с котировками «будущего» фьюча.
Может кто-то знает, где скачать такие данные? Потому как склеивание по методу Финама (в ночь за 2 дня до экпирации) не подходит для решения задачи в общем виде ((.

Вот, например, по недавней экспирации 19.09.24… Финам склеивает фьючи в ночь с 17 на 18 сентября, т.е. в 23:49:59 выдеается фьюч 9.24, а утром 18-го в 10:00:00 выдается котировка 12.24-го...

А мне нужны разные, чтобы можно было смоделировать перезаход из уходящего фьюча в будущий.
Раньше это можно было сделать, скачав просто разные фьючи в разное время и склеив их не в ночь, а, например, в. А теперь такой возможности нет.

Можно организовать другую склейку, отличную от склейки финама… тогда тоже можно поставить последовательно 2 фьюча и в момент склейки переложиться… момент склейки мы знаем, значит можно закрыть прошлую по закрытию и открыть новую по открытию след.периода

Добрый день!

Кто помнит, как менялось гарантийное обеспечение в те дни (перед закрытием рынка) и сразу после открытия рынка 24.03.2022г?

Хорошо бы заложить в риск-параметры модели, а данных нет.

сейчас ГО на MIX = 27172 при последнем клиринге 269300, т.е. ГО = чуть больше 10%

хотя ещё недавно, типа весной ГО было что-то в районе 17%.

интересует каким было ГО в ТЕ дни… может кто помнит?

кто помнит даты изменений? И время до и после изменений?

А то на сайте мосбиржи это почти невозможно найти… пока не получается найти там

сейчас перерыв на обед (пром.клиринг на срочке) с 14:00 до 14:05 и перерыв вечером с 18:50 до 19:05 (клиринг на срочке)

а раньше как было? и долго ли длились те времена?

в исследовательских целях неспешно ищуцца указанные индексы в ТФ=М5, а также все возможные инструменты к ним — фьючерсы, ETF-ки и пр. опционы ))

в МТ5 Финама вроде бы можно скачать кое-что с 2017 года, но там даже на Н1 есть дыры
тогда чего уж говорить про М5
а склеенных фьючерсов и вовсе нет, только текущие

а нужны более-менее надежные данные, причем желательно с года эдак до 2007-2008, чтобы можно было захватить тестированием и ипотечный кризис

с ИБКР можно скачать то, что хочется, но только за последние 2 года
можно предполагать, что и более ранние данные у них есть, но «не дают»

может быть у кого-то где-то лежат такие данные и этот кто-то будет не прочь ими поделиться?

спасибо заранее, пиво с меня ))

Ситуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.

TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.

Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча.