120-е коллы тихонечко не просто вышли в деньги, а ушли в хороший плюс. Месячная экспира не начисляет деньги на счет, а зачисляет БА. Представить зачисление на счет 122 000 коня по этому старйку и ок. 50 000 по другим сложно себе представить. Уже сейчас совокупная дельта коллов только этого страйка составляет ок. 113 000. Интересно будет посмотреть, когда рынок все же начнет снижаться... 
Покупатель 120-х коллов, очевидно, сейчас хочет отбить премию и по 110-м путам, в сумме это около 4000, как раз, текущая цена 120-х коллов. Затем будет выход продавцов опционов. По логике, экспирироваться должны  вблизи 120-ти

ОИ 100 путов сегодня в 14-11 увеличилось на 83 000, дельта -11 500 по РИ
ОИ 110 путов вчера ок.18-00 увеличилось на  168 000, дельта -42 200 по РИ

Вчерашний и сегодняшний задерги фьючерса наверх примерно совпадают по времени с изменением ОИ на опционах. Продавцу опионов пришлось хеджировать риски от продажи — с этим и были связаны задерги, нужно было рынок выдернуть вверх, иначе бы он просто залил бы рынок. Вчерашняя поза продавцом, судя по изменению ОИ на фьючерс, была захеджирована сегодня в первый час торгов. РИМ4 явно перегружен опционными позами. Основные объемы в ближайшей серии — на 100, 105 коллах и на 120 путах. Движение к середине диапазона 105-120, вероятно, самый предпочтительный сценарий для РИ до ближайшей опционной экспирации, те на ближайшие 2 недели

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ОПЦИОНЩИКОВ. ПО ВСЕМ СЕРИЯМ ОПЦИОНОВ НА RIM4 ОТКРЫТО СТОЛЬКО ПОЗ — Я ВООБЩЕ ТАКОГО НЕ ПОМНЮ